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Termin: mittwochs, 14:00 s.t., im Seminarraum S2 Beginn: Mittwoch, 15.10.2008 |
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| Datum | Vortragende(r) | Thema |
| 15.10.2008 | Dominique Walter | Schnelle Nachbarschaftssuche im Rd mit kd-Bäumen |
| 22.10.2008 | --- | --- |
| 29.10.2008 | Uwe Truetsch | Hedging vom Volatilitätsrisiko im Optionsportfolio |
| 05.11.2008 | Ekaterina Gregor | Bewertung amerikanischer Exoten mittels lokaler Konsistenzbedingungen |
| 12.11.2008 | Alina Mjakotkin | Iterative Methoden für nichlineare Gleichungen |
| 19.11.2008 | Anastasia Wart | Front-Fixing-Finite-Elemente-Methode zur Bewertung amerikanischer Optionen |
| 26.11.2008 | Jessica Storm | Kalibrierung mittels evolutionärer Optimierung |
| 03.12.2008 | Dominique Schäling | LB- und LUB-Approximation für amerikanische Optionen |
| 10.12.2008 | Linda Hindersmann | Amerikanische Optionen mit diskreten Dividendenzahlungen |
| 17.12.2008 | Alexander Schröter | Bewertung amerikanischer Optionen im Jump-Diffusion-Modell |
| 07.01.2009 | Thomas Franke | Dual-Methode zur Preisfindung von Optionen amerikanischen Typs |
| 14.01.2009 | Elena Zychon | Simulation von Pfaden im Heston-Modell |
| 21.01.2009 | Jessica Bauer | Eindeutige Lagrange-Interpolation im Rd |
| 28.01.2009 | Nailya Samman | Bewertung einer asiatischen Basket-Option |