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Termin: mittwochs, 12:00 s.t., im Seminarraum S2 |
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| Datum | Vortragende(r) | Thema |
| 4.11.2009 | S. Wiechers | Bewertung von amerikanischen Optionen im Heston Model mittels Baumverfahren |
| 18.11.2009 | J. Löbbert | Schnelle Berechnung der Griechen mit Monte-Carlo Methoden |
| 25.11.2009 | B. Stöcker | Adjungierten-basierte Monte Carlo Kalibrierung von Finanzmarktmodellen |
| 2.12.2009 | M. Fander | Glättung der impliziten Oberfläche |
| 9.12.2009 | F. Marner | Ein adaptiver Kontroll-Variablen-Algorithmus zur Varianzminimierung von Optionspreisen amerikanischen Typs |
| 13.01.2010 | R. Dunajski | Effiziente Bewertung von Barrier Optionen unter Levy-Prozessen |
| 20.01.2010 | M. Omachel | PDE-basierte Methoden zur Bewertung amerikanischer Optionen im Heston-Modell |
| 27.01.2010 | M. Kapitza | Die Linienmethode zur Bewertung von amerikanischen Multi-Asset-Optionen |