Die Vorlesung "Stochastik IV: Stochastische Prozesse in der Personenversicherung" richtet sich an versicherungsmathematisch interessierte Studenten mit Vorkenntnissen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, insbesondere der Theorie stochastischer Prozesse, und der Personenversicherungsmathematik im Umfang meiner Stochastik-Veranstaltungen seit dem WS 1996/97. Sie soll auf Diplomarbeiten im Bereich der Personenversicherungsmathematik vorbereiten. Hauptgegenstand der Veranstaltung ist die Theorie des prospektiven Deckungskapitals aus einem Personenversicherungsvertrag und das Studium des Verlustrisikos aus einem solchen Vertrag. Insbesondere werden Rekursionsformeln, Differential- und Integralgleichungen, die die zeitliche Dynamik des prospektiven Deckungskapitals beschreiben, vorgestellt sowie Strukturresultate und Berechnungsformeln für die Verlustvarianz hergeleitet. Textgrundlage für die Vorlesung ist ein Skriptum zur Personenversicherungsmathematik, welches in der Bibliothek des Mathematischen Instituts zur Verfügung steht und auch zahlreiche Literaturangaben enthält.
Die vorlesungsbegleitende Teilnahme an den Übungen wird dringend empfohlen. Nach erfolgreicher Teilnahme wird ein Übungsschein vergeben.
Das Seminar über die Statistik von Sterbetafeln behandelt die Bereitstellung biometrischer Rechnungsgrundlagen für die Lebensversicherung.
Das Oberseminar dient vorwiegend der Vorstellung von Ergebnissen aus meiner Arbeitsgruppe, nach eventueller Vorankündigung auch für Vorträge auswärtiger Gäste.