Schwerpunkt der
Vorlesung ist die Behandlung stochastischer Zinsmodelle, die u. a.
eine fundamentale Bedeutung für die Bewertung von Aktiva und
Passiva von Lebensversicherungsgesellschaften besitzen. Daneben soll
eine Charakterisierung arbitragefreier Märkte angegeben werden.
In der restlichen Zeit - falls vorhanden - können Aspekte des
Asset-Liability-Managements angesprochen werden.
Die Vorlesung baut auf
meiner Lehrveranstaltung vom letzten Sommersemester (Ausgewählte
Kapitel der Finanzmathematik) auf. Dementsprechend sollten zumindest
Grundkenntnisse über das Zinsrisiko, über
Arbitragefreiheit und das Binomialmodell für das Pricing von
Optionen vorhanden sein.