Privatdozent Dr.Ulrich Orbanz




Vorlesung


Finanzmathematik II
2 St. Mi. 8.30 - 10 im Seminarraum 2
des Mathematischen Instituts



Schwerpunkt der Vorlesung ist die Behandlung stochastischer Zinsmodelle, die u. a. eine fundamentale Bedeutung für die Bewertung von Aktiva und Passiva von Lebensversicherungsgesellschaften besitzen. Daneben soll eine Charakterisierung arbitragefreier Märkte angegeben werden. In der restlichen Zeit - falls vorhanden - können Aspekte des Asset-Liability-Managements angesprochen werden.

Die Vorlesung baut auf meiner Lehrveranstaltung vom letzten Sommersemester (Ausgewählte Kapitel der Finanzmathematik) auf. Dementsprechend sollten zumindest Grundkenntnisse über das Zinsrisiko, über Arbitragefreiheit und das Binomialmodell für das Pricing von Optionen vorhanden sein.

Literatur wird in der Vorlesung angegeben.