Prof. Dr. H.Milbrodt
Vorlesung Einführung in die Stochastik (Stochastik I)
4 St., Di. 10-12, Do. 8-10 im Hörsaal
des Mathematischen Instituts
Übungen zur "Einführung in die Stochastik (Stochastik I)"
2 St. in 2 Gruppen, Mi. 10-12, Do. 10-12 im Seminarraum 2
des Mathematischen Instituts
(mit H. Drees)
Vorlesung Markovsche Sprungprozesse
2 St., Di. 14-16 im Seminarraum 1
des Mathematischen Instituts
Oberseminar über Versicherungsmathematik
2 St., Do. 12-14 im Seminarraum 1
des Mathematischen Instituts
(mit H. Drees)
Zuordnung: D, Angewandte Mathematik.
Die Vorlesung "Einführung in die Stochastik I" richtet sich an Studenten der Mathematik im Hauptstudium. Vorausgesetzt werden Kenntnisse aus den Anfängervorlesungen. Ausgehend von endlichen Wahrscheinlichkeitsräumen werden in der Vorlesung Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie (Zufallsvariable, Verteilung, Erwartungswert, Stochastische Unabhängigkeit,...) einführend behandelt, die für jede weitergehende Stochastik-Vorlesung (Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik, Versicherungsmathematik,...) erforderlich sind. Die Veranstaltung wird im Sommersemester 1997 durch eine Versicherungsmathematik-Vorlesung fortgesetzt, ist allerdings weitgehend in sich abgeschlossen und auch als Einzelveranstaltung von Interesse. Eine umfangreiche Literaturliste wird zu Veranstaltungsbeginn angegeben.
Die vorlesungsbegleitende Teilnahme an den Übungen wird dringend empfohlen. Nach erfolgreicher Teilnahme wird ein Übungsschein vergeben.
Die Spezialvorlesung über "Markovsche Sprungprozesse" in der Personenversicherungsmathematik baut auf meinen seit dem Sommersemester 1995 in Köln angebotenen Lehrveranstaltungen zur Versicherungsmathematik auf. Es werden Grundlagen über Markovprozesse und aus der Martingaltheorie mit Anwendungen in der Versicherungsmathematik besprochen.
Das Oberseminar dient überwiegend der Vorstellung von Arbeitsergebnissen von Diplomanden und Mitarbeitern, und zwar sowohl im Bereich der Versicherungsmathematik als auch dem der Mathematischen Statistik.