Prof. Dr. H.Milbrodt

Vorlesung      Stochastik  III: Mathematik der 
               Personenversicherung                                
               4 St., Di. 8-10, Do. 8-10 im Seminarraum 2          
               des Mathematischen Instituts                        

                                                                   

                                                                   

Übungen        zur "Stochastik III": Mathematik der                
               Personenversicherung                                
               2 St., Di. 12-14 im Seminarraum 1                   
               des Mathematischen Instituts                        
               (mit H. Drees)                                      

               
Seminar        über Personenversicherungsmathematik   
               2 St., Di. 14-16 im Seminarraum 1                   
               des Mathematischen Instituts                        
               (mit H. Drees)                                      
                                                                   

                                                                   

Oberseminar    über Versicherungsmathematik  
               2 St., Do. 10-12 im Seminarraum 1                   
               des Mathematischen Instituts                        
               (mit H. Drees)                                      

Zuordnung: D, Angewandte Mathematik.

Die Vorlesung "Stochastik III": Mathematik der Personenversicherung richtet sich an versicherungsmathematisch interessierte Studenten mit Vorkenntnissen aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung und -theorie im Umfang meiner Stochastik-Vorlesungen im WS 96/97 und im SS 97. Sie ist inhaltlich koordiniert mit dem Seminar über Personenversicherungsmathematik Da beide Veranstaltungen wechselseitig aufeinander aufbauen, ist nur eine gemeinsame Teilnahme an Vorlesung und Seminar sinnvoll. Gegenstände dieser Veranstaltungen sind die mathematische Modellierung der Grundkomponenten eines Personenversicherungsvertrages (Leistungs- und Prämienströme, Verzinsung, biometrisches Risiko) und dazu erforderliche Grundlagen aus der Theorie stochastischer Prozesse, insbesondere über Markovsche Sprungprozesse, multivariate Zählprozesse und markierte Punktprozesse. Die Modelle werden für konkrete Versicherungsformen umgesetzt und zur Bearbeitung typischer versicherungsmathematischer Fragestellungen (Barwert- und Prämienberechnungen, Bestimmung des Charakters einer Versicherung,...) herangezogen. Gemeinsame Textgrundlage für Vorlesung und Seminar ist ein umfangreiches Skriptum zur Personenversicherungsmathematik, welches ab Anfang Juli 1997 in der Bibliothek des Mathematischen Instituts zur Verfügung steht und auch zahlreiche Literaturangaben enthält.

Die vorlesungsbegleitende Teilnahme an den Übungen wird dringend empfohlen. Nach erfolgreicher Teilnahme wird ein Übungsschein vergeben.

Das Oberseminar dient vorwiegend der Vorstellung von Ergebnissen aus meiner Arbeitsgruppe, nach eventueller Vorankündigung auch für Vorträge auswärtiger Gäste.