Vorlesung Stochastik I
Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie
4 St., Di., Do. 8 - 10
im Hörsaal des Mathematischen Instituts
Übungen zur Stochastik I
Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie
2 St. in 2 Gruppen, Di. 10 - 12, Do. 12 - 14
im Seminarraum 2 des Mathematischen Instituts
Oberseminar
über Versicherungsmathematik
2 St., Di. 14 - 16
im Seminarraum 1 des Mathematischen Instituts
Zuordnung: D, Angewandte Mathematik
Die Vorlesung "Stochastik I: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie" richtet sich an Studenten der Mathematik ab einschließlich dem dritten Fachsemester. Vorausgesetzt werden Kenntnisse aus den Anfängervorlesungen. Ausgehend von endlichen Wahrscheinlichkeits-räumen werden in der Vorlesung Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie (Zufalls-variable, Verteilung, Erwartungswert, Stochastische Unabhängigkeit,...) einführend behandelt, die für jede weitergehende Stochastik-Vorlesung (Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik, Versicherungsmathematik,...) erforderlich sind. Die Veranstaltung wird im Sommersemester 1999 durch eine Wahrscheinlichkeitstheorie-Vorlesung fortgesetzt, ist allerdings weitgehend in sich abgeschlossen und auch als Einzelveranstaltung von Interesse. Eine umfangreiche Literaturliste wird zu Veranstaltungsbeginn angegeben.
Die vorlesungsbegleitende Teilnahme an den Übungen wird dringend empfohlen. Nach Bestehen einer Klausur wird ein Leistungsnachweis vergeben.
Das Oberseminar dient vorwiegend der Vorstellung von Arbeitsergebnissen von Diploman-den und Mitarbeitern, und zwar sowohl im Bereich der Versicherungsmathematik als auch dem der Mathematischen Statistik.