Der Zweittermin für die Prüfungen ist Montag, den 20.03.2017. Das Prüfungsprotokoll muss zur mündlichen Prüfung mitgebracht werden. Die Prüfungen werden in Raum 132 stattfinden (Büro von Herrn Riedel).
Email: | Sprechstunde: | |
Till Seifert | seifertt(at)smail.uni-koeln.de | |
Sebastian Riedel | sriedel(at)math.uni-koeln.de |
nach Vereinbarung Büro (Raum 132, MI) |
Große Teile der Vorlesungen richten sich nach dem Skript Stochastic processes II / Wahrscheinlichkeitstheorie III von Michael Scheutzow. Weiterhin empfehlenswert zum Selbststudium sind die Skripte Stochastische Analysis von Karl-Theodor Sturm ,Introduction to Stochastic Analysis und Stochastic Analysis von Andreas Eberle sowie Stochastische Differentialgleichungen von Max von Renesse.
Die Übungsaufgaben finden sie auf der Übungsseite.
Die Vorlesung richtet sich an Studierende, die Wahrscheinlichkeitstheorie 1+2 oder vergleichbare Veranstaltungen gehört haben. Insbesondere werden grundlegende Kenntnisse aus der Maß- und Integrationstheorie (Konzept des Wahrscheinlichkeitsraumes, Maßtheoretisches Integral) sowie der Wahrscheinlichkeitstheorie (Gesetz der großen Zahlen, zentraler Grenzwertsatz, verschiedene Konvergenzarten von Zufallsvariablen, bedingter Erwartungswert) vorausgesetzt.
Die Vorlesung behandelt ausgewählte Themen aus der stochastischen Analysis, darunter Martingaltheorie in stetiger Zeit, stochastische Integrale sowie stochastische Differentialgleichungen.
Die Themen der Vorlesung werden behandelt etwa in [Øks03], [RW00a], [RW00b], [Pro04], [RY99] und [KS91]. Grundlegende Begriffe aus der Wahrscheinlichkeitstheorie können nachgelesen werden z.B. in [Kle13] oder [Bau02]. Inhalte aus der Maßtheorie werden behandelt in [Bau92], [Coh80] und [Els05].