Dr. Christoph Heuser

Dr. Christoph Heuser
Arbeitsgruppe Schmidli
Forschungsgruppe Steinebach
Mathematisches Institut
Universität zu Köln
Weyertal 86-90
50931 Köln
Germany

Christoph Heuser


Kontakt

  • Tel.: +49-(0)221-470-3724
  • Email: cheuser(at)math.uni-koeln.de


  • Veröffentlichungen

  • C. Heuser, "Asymptotic Change-Point Analysis of the Dependencies in Time Series", Logos Verlag Berlin, (2016), ISBN: 978-3-8325-4314-3
  • B. Bucchia, C. Heuser, "Long-run variance estimation for spatial data under change-point alternatives", J. Statist. Plann. Inference 165 (2015), 104-126, DOI: 10.1016/j.jspi.2015.04.005


    Forschungsinteressen

  • Statistische Analyse von Strukturbrüchen
  • Abhägigkeitsstrukturen in Daten
  • Statistische Analyse von Finanzzeitreihen

  • Lehrerfahrung

    Betreuung von Übungen und Seminaren 

  • Übungen zur Einführung in die Stochastik bei Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli (WS 2016/17)
  • Übungen zur Stochastischen Finanzmathematik bei Prof. Dr. Dr. Hanspeter Schmidli (SS 2016)
  • Seminar über Stochastische Modelle und Methoden bei Sandra Kliem, Ph.D. (WS 2015/16)
  • Übungen zu Mathematik für Biologen II bei Dr. Markus Schulz (SS 2015)
  • Übungen zur Einführung in die Stochastik bei Dr. Martin Wendler (WS 2014/15)
  • Übungen zur Statistik für Zeitreihen bei Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer (SS 2014)
  • Seminar über Markovketten bei Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer (SS 2014)
  • Übungen zur Mathematischen Statistik bei Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer (WS 2013/14)
  • Mitbetreuung von Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten über

  • Strukturbruchverfahren für Finanzzeitreihen (2015)
  • Die Erneuerungsgleichung – Theorie und Anwendungen in der Risikotheorie (2014)
  • Unit-Root-Tests für Finanzzeitreihen (2014)
  • Sequentielle Changepoint-Analyse auf der Basis von Kernschätzern (2014)
  • Schätzen in Regressionsmodellen mit diskreten Fehlern (2014)
  • Empirische Schätzer im fehlspezifizierten linearen Regressionsmodell (2014)
  • Spektraldarstellung stationärer Prozesse (2014)
  • Anziehungsbereiche von Extremwertverteilungen (2014)