02:00 - 02:30 p.m.:
Paul Klass, University of Cologne:
Local uniqueness of the Gaussian free field on cable systems
02:30 - 03:00 p.m.:
Nicole Hufnagel, Heinrich Heine University, Dusseldorf:
Hausdorff dimension of collision times for the multivariate Bessel process
Coffee break
03:30 - 04:00 p.m.:
Mátyás Barczy, University of Szeged, Hungary:
Properties of generalized psi-estimators
04:00 - 04:30 p.m.:
Kira Hoffmann, University of Cologne:
Control of drawdowns with random inspections
Break
05:00 - 06:00 p.m.:
Aoteng Xia, Peking University, Beijing, China:
Random field Ising model: Off critical and near critical behaviour
02:00 - 02:30 p.m.:
Leonard Pleschberger, Heinrich Heine University, Dusseldorf:
Parabolic fractal geometry of stable Lévy processes with drift
02:30 - 03:00 p.m.:
Marilyn Düsterbeck, University of Cologne:
Percolation in a Boolean model with convex grains
Coffee break
03:30 - 04:00 p.m.:
Dr. Karl Olof Hallqvist Elias, University of Cologne:
Percolation in interlacements and the discrete Gaussian free field in 2D
04:00 - 04:30 p.m.:
Dr. Christian Döbler, Heinrich Heine University, Dusseldorf:
New error bounds for Pearson's statistic
Break
05:00 - 06:00 p.m.:
Prof. Dr. Carsten Jentsch, TU Dortmund:
Bootstrap consistency for the Mack bootstrap
Prof. Dr. Zuzana Prášková, Charles University Prague, Czech Republic:
Monitoring changes in
RCA(p) models revisited
02:00 - 02:30 p.m.:
Prof. i.R. Dr. Josef G. Steinebach, University of Cologne:
Estimating a gradual parameter change in an AR(1)-process
02:30 - 03:00 p.m.:
Prof. i.R. Dr. Arnold Janssen, Heinrich Heine University, Dusseldorf:
How to control the false discovery rate under dependence
Coffee break
03:30 - 04:00 p.m.:
Svenja Lage, Heinrich Heine University, Dusseldorf:
Space-time duality for semi-fractional diffusions
04:00 - 04:30 p.m.:
Dr. Peter Gracar, University of Cologne:
Decorrelating particle behaviour via a multi-scale argument
Break
05:00 - 06:00 p.m.:
Prof. Dr. Matthias Reitzner, University of Osnabrück:
Stochastic analysis meets stochastic geometry: Poisson U-statistics
Prof. Dr. Zuzana Prášková, Charles University Prague, Czech Republic:
Resampling methods in change point
analysis
Prof. Dr. Zuzana Prášková, Charles University Prague, Czech Republic:
Sequential procedures in multivariate data
02:30 - 03:00 p.m.:
Dr. Sandra Kliem, Universities of Cologne and Duisburg-Essen:
Verwendung von mit Marken versehenen metrischen Maßräumen in der Modellierung von sich zeitlich
entwickelnden Phylogenien
03:00 - 03:30 p.m.:
Dr. Sebastian Andres, Universities of Cologne and Bonn:
Stetigkeit und Abschätzungen für den Liouville heat kernel
03:30 - 04:00 p.m.:
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, University of Cologne:
Erweiterte Gerber-Shiu-Funktionen in einem Risikomodell mit Zins
Coffee break
04:45 - 05:15 p.m.:
M.Sc. Marc Ditzhaus, HHU Dusseldorf:
Die Güte von Tests zur Signalerkennung bei hochdimensionalen Daten
05:15 - 05:45 p.m.:
M.Sc. Ercan Sönmez, HHU Dusseldorf:
Hausdorff-Dimension Operator-skalierender Zufallsblätter
05:45 - 06:15 p.m.:
Prof. Dr. Peter Kern, HHU Dusseldorf:
Interpolation zwischen der Bougerol-Identität
und einer Formel von Donati-Martin, Matsumoto und Yor
02:00 - 02:50 p.m.:
Prof. Dr. Alexander Aue, University of California, Davis, U.S.A.:
Zur Segmentierung von nicht-linearen Zeitreihen
02:55 - 03:45 p.m.:
Prof. Dr. Claudia Kirch, Karlsruhe Institute of Technology:
Change-points in high-dimensional settings
Coffee break
04:20 - 05:10 p.m.:
Dr. Stefan Fremdt, Deutsche Bank, Frankfurt:
Uniform results on the projection dimension
for infinite dimensional functional data
05:15 - 05:45 p.m.:
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, University of Cologne:
Title to be announced
02:00 - 02:30 p.m.:
M.Sc. Annika Hoyer, German Diabetes Center, Dusseldorf:
Statistical methods for meta-analysis to compare two diagnostic tests to a common gold standard
02:35 - 03:05 p.m.:
M.Sc. Philipp Heesen, Heinrich Heine University, Dusseldorf:
FDR control of dynamic adaptive step up tests
03:10 - 03:40 p.m.:
M.Sc. Christoph Heuser, University of Cologne:
Testen auf einen Strukturbruch in den Korrelationen von Zeitreihen
Coffee break
04:15 - 04:45 p.m.:
Prof. Dr. Holger Schwender, Heinrich Heine University, Dusseldorf:
Assoziationstestbasierte Bewertung genetischer Varianten in Fall-Eltern-Trio-Studien
04:50 - 05:20 p.m.:
Dr. Hella Timmermann, University of Cologne:
Sequentielle Testverfahren zur Aufdeckung gradueller Strukturbrüche
05:25 - 05:55 p.m.:
Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, University of Cologne:
Dichteschätzer in Integralfunktionalen, in Regressionsmodellen mit
diskreten Kovariablen und unter punktweisen Nebenbedingungen
02:30 - 03:00 p.m.:
M.Sc. Béatrice Bucchia, University of Cologne:
Statistische Analyse epidemischer Strukturbrüche in Zufallsfeldern
auf der Basis eines schwachen Invarianzprinzips
03:00 - 03:30 p.m.:
Dr. Maren Schmeck, University of Cologne:
Bewertung und Hedgen von Optionen in Energiemärkten
durch die Black-76 Formel
03:30 - 04:00 p.m.:
Prof. Dr. Josef Steinebach, University of Cologne:
Funktionale Changepoint-Analyse mit wachsender Anzahl von Projektionen
Coffee break
04:45 - 05:15 p.m.:
Dipl.-Math. Lina Wedrich, HHU Dusseldorf:
Die Dimension des St. Petersburg Spiels
05:15 - 05:45 p.m.:
M.Sc. Philipp Heesen, HHU Dusseldorf:
Zur FDR-Kontrolle adaptiver multipler Tests
05:45 - 06:15 p.m.:
Dr. Markus Pauly, HHU Dusseldorf:
Asymptotische Permutationstests in heteroskedastischen faktoriellen Modellen
02:00 - 02:30 p.m.:
Prof. Dr. Peter Kern, Heinrich Heine University, Dusseldorf:
Verallgemeinerte Brown'sche Brücken und Anwendungen
02:40 - 03:10 p.m.:
Dipl.-Math. Marsel Scheer, Heinrich Heine University, Dusseldorf:
Differential equations in multiple hypotheses testing
03:15 - 03:45 p.m.:
Dr. Markus Pauly, Heinrich Heine University, Dusseldorf:
Randomisationstests zum Vergleich von Spektraldichten
Coffee break
04:15 - 04:45 p.m.:
Dipl.-Wirt. Math. Stefan Fremdt, University of Cologne:
Inferenz in funktionalen Stichproben: Ein Test auf Gleichheit des Kovarianzoperators
04:50 - 05:20 p.m.:
Dipl.-Math. Leonid Torgovitski, University of Cologne:
Strukturanalyse funktionswertiger Zeitreihen
05:25 - 05:55 p.m.:
Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, University of Cologne:
Effiziente Schätzer in Zeitreihen bei zufällig fehlenden Beobachtungen
Marek Dvořák, Charles University Prague, Czech Republic:
Two tests for structural changes in Vector Autoregressive Models
02:15 - 02:45 p.m.:
Dipl.-Math. Hella Timmermann, University of Cologne:
Monitoring-Verfahren für stochastische Prozesse mit graduellen Strukturbrüchen
02:55 - 03:25 p.m.:
Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, University of Cologne:
Das Verhalten von Schätzern in falsch spezifizierten Regressionsmodellen
03:35 - 04:05 p.m.:
Prof. Dr. Josef Steinebach, University of Cologne:
Sequentielle Strukturanalyse von hochfrequenten Portfolio-Betas
Coffee break
04:30 - 05:00 p.m.:
M.Sc. Veronika Gontscharuk, DDZ Dusseldorf:
Multiple Fehlerkontrolle unter schwacher Abhängigkeit
05:10 - 05:40 p.m.:
M.Sc. Julia Benditkis, Prof. Dr. Arnold Janssen, HHU Dusseldorf:
Vollständige Kontrolle der "false discovery rate" mittels der optimalen Ablehnkurve
Prof. Dr. Zuzana Prášková, Charles University Prague, Czech Republic:
L1-monitoring procedures
02:00 - 02:30 p.m.:
Dipl.-Math. Marsel Scheer,
Heinrich Heine University, Dusseldorf:
Simultaneous control of false discovery rate and expected number of rejections
02:40 - 03:10 p.m.:
Andreas Knoch, Heinrich Heine University, Dusseldorf:
Effiziente Schätzer für L-Funktionale
03:15 - 03:45 p.m.:
Dipl.-Math. Adam Barczyk, Heinrich Heine University, Dusseldorf:
Zur Asymptotik von L-Statistiken
Coffee break
04:15 - 04:45 p.m.:
Dipl.-Math. Natalie Scheer, University of Cologne:
Optimale Dividendenstrategien im klassischen Risikomodell
mit Kapitalzuführungen und Administrationskosten
04:50 - 05:20 p.m.:
Dipl.-Wirt. Math. Stefan Fremdt, University of Cologne:
Das CUSUM-Verfahren von Page zum Aufdecken von Strukturbrüchen in linearen Modellen
05:25 - 05:55 p.m.:
Dr. Markus Schulz, University of Cologne:
Effizientes Schätzen von Erwartungswerten im nichtparametrischen Regressionsmodell
mit fehlenden Zielvariablen
02:00 - 02:30 p.m.:
PD Dr. Peter Kern, HHU Dusseldorf:
Irrfahrtmodelle in stetiger Zeit
02:35 - 03:05 p.m.:
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, University of Cologne:
Risikoprozesse bedingt auf Ruin
03:10 - 03:40 p.m.:
Dipl.-Math. Martin Tietje, HHU Dusseldorf:
Martingalmaße, Vollständigkeit und Arbitrage in Finanzmodellen - eine statistische Betrachtungsweise
Coffee break
04:10 - 04:40 p.m.:
Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, University of Cologne:
Schätzer in heteroskedastischen nichtlinearen autoregressiven Modellen
mit zusätzlichen strukturellen Annahmen
04:45 - 05:15 p.m.:
Dr. Markus Pauly, HHU Dusseldorf:
Konsistenz des sequentiellen Bootstrap
05:20 - 05:50 p.m.:
Dipl.-Math. Stefan Mihalache, University of Cologne:
Aufdeckung von Strukturbrüchen bei Diffusionsprozessen
Ondřej Chochola, Charles University Prague, Czech Republic:
Sequential monitoring for change in scale
Marek Dvořák, Charles University Prague, Czech Republic:
Testing changes in variance of an autoregressive model
02:00 - 02:30 p.m.:
cand. math. Carinne Asmus, Heinrich Heine University, Dusseldorf:
Bootstrapverfahren für Regressionsmodelle
02:40 - 03:10 p.m.:
Prof. Dr. Martin Möhle, Heinrich Heine University, Dusseldorf:
Diskrete Moran-Populationsmodelle und Dualität
03:15 - 03:45 p.m.:
Prof. Dr. Arnold Janssen, Heinrich Heine University, Dusseldorf:
Martingaltransformationen zur Berechnung der Güte von Anpassungstests
Coffee break
04:15 - 04:45 p.m.:
Dipl.-Math. Julia Eisenberg, University of Cologne:
Minimierung der diskontierten Kapitalzuführung durch Rückversicherung
im klassischen Modell
04:50 - 05:20 p.m.:
Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, University of Cologne:
Dichteschätzer für stationäre Zeitreihen mit unabhängigen Innovationen
05:25 - 05:55 p.m.:
Prof. Dr. Josef G. Steinebach, University of Cologne:
Zur asymptotischen Normalität von Stoppzeiten in der
sequentiellen Changepoint-Analyse
02:00 - 02:30 p.m.:
Dipl.-Math. Fabian Freund, HHU Dusseldorf:
Anzahl der Typen für Coalescent-Prozesse mit Mutation
02:40 - 03:10 p.m.:
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, University of Cologne:
Optimierte Risikoprozesse und Großschäden
03:20 - 03:50 p.m.:
Dipl.-Math., M.Sc. Veronika Gontscharuk, DDZ Dusseldorf:
Multiple Plug-in Tests mit geschätztem Anteil wahrer Hypothesen
Coffee break
04:20 - 04:50 p.m.:
Dipl.-Math. Stefan Mihalache, University of Cologne:
Sequentielle Aufdeckung von Strukturbrüchen bei Diffusionsprozessen
05:00 - 05:30 p.m.:
Dr. med. Wolfgang Kaisers, University Hospital, Dusseldorf:
Projektionstests für das Zweistichprobenproblem mit zensierten Daten
02:00 - 02:30 p.m.:
Dipl.-Math. Hülya Ünlü, Heinrich Heine University Dusseldorf:
Regionen von Alternativen mit hoher und geringer Güte für Anpassungstests
02:40 - 03:10 p.m.:
Thorsten Dickhaus, M.Sc., German Diabetes Center Dusseldorf:
Asymptotisches Verhalten der False Discovery Rate in multiplen Testproblemen
03:15 - 03:45 p.m.:
Dipl.-Math. Julia Eisenberg, University of Cologne:
Optimale Kontrolle von Reinvestitionen durch Rückversicherung
Coffee break
04:15 - 04:45 p.m.:
Dipl.-Math. Alexander Schmitz, University of Cologne:
Zur sequentiellen Strukturanalyse in abhängigen Daten
04:50 - 05:20 p.m.:
Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, University of Cologne:
Ungewöhnliche Konvergenzraten von Dichteschätzern für Funktionen
unabhängiger Zufallsvariablen
02:00 - 02:30 p.m.:
Prof. Dr. Martin Möhle, HHU Dusseldorf:
Über die Anzahl benötigter Schnitte zur Isolation der Wurzel eines zufälligen rekursiven Baumes
02:40 - 03:10 p.m.:
Dipl.-Math. Christoph Jonek, HHU Dusseldorf:
Zur Hamilton-Jacobi-Bellmann-Gleichung für Sprung-Diffusionen
03:15 - 03:45 p.m.:
Dipl.-Math. Natalie Kulenko, University of Cologne:
Optimale Dividendenstrategien im Cramér-Lundberg-Modell
Coffee break
04:15 - 04:45 p.m.:
Dr. Andrii Ilienko, National Technical University of Ukraine (KPI), Kyiv, Ukraine:
Stochastically Lipschitzian Functions and Limit Theorems for Functionals of Shot Processes
04:50 - 05:20 p.m.:
Dipl.-Math. Markus Schulz, University of Cologne:
Imputation von Zielvariablen in Regressionsmodellen
05:25 - 05:55 p.m.:
Dipl.-Math. Markus Pauly, HHU Dusseldorf:
Zur Effizienz von Zweistichproben-Permutationstests