Colloquium on Actuarial Mathematics
Summer 2025
The colloquium takes place on Mondays, 05:00 - 06:30 p.m., in the Seminar Room of the
Institute of Actuarial Science, Kerpener Straße 30.
Winter 2024/25
- 20.01.2025, 05:00 p.m.
Dr. Michael Leitschkis, Athora, Dusseldorf
Machine Learning:
Anwendungen von Proxy-Modellierung bis Klimarisiko-Modellierung
Summer 2024
Winter 2023/24
Summer 2023
Winter 2022/23
Summer 2022
Winter 2021/22
Summer 2021
Winter 2020/21
Summer 2020
Winter 2019/20
- 25.11.2019, 05:00 p.m.
Marc Linde, University of Ulm and Generali Deutschland AG
Mehrjährige Projektion der
versicherungstechnischen Risiken von Schaden-/Unfallversicherern: eine Fallstudie
Summer 2019
- 13.05.2019, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Kristina Sendova, University of Western Ontario, Canada
Compatibility of the classical ruin model
with real data
Winter 2018/19
- 21.01.2019, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Steven Vanduffel, Free University of Brussels, Belgium
Upper bounds for concave distortion risk measures
on moment spaces
Summer 2018
Winter 2017/18
Summer 2017
Winter 2016/17
- 28.11.2016, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Hansjörg Albrecher, Université de Lausanne, Switzerland
On capital injections and
dividends in risk theory
Summer 2016
Winter 2015/16
- 07.12.2015, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Alexander McNeil, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
Backtesting trading book models using estimates of VaR,
expected shortfall and realized p-values
Summer 2015
- 18.05.2015, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Alois Gisler, ETH Zurich, Switzerland
Das Chain-Ladder Reserve-Risiko aus einer neuen Perspektive
Winter 2014/15
- 19.01.2015, 05:00 p.m.
Dr. Gero Nießen, Towers Watson, Cologne:
Wenn Naturgefahren auf Aktuare treffen, ...
- 12.01.2015, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Oskar Goecke, IVW, Fachhochschule Köln:
Kollektives Sparen: Steuerung des
Risikoausgleichs zwischen den Generationen
Summer 2014
Winter 2013/14
Summer 2013
- 15.07.2013, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Stéphane Loisel, Université Lyon, France:
Correlation crisis and extreme surrender risk
- 24.06.2013, 05:00 p.m.
Tigran Kalberer, Milliman Zurich, Switzerland:
Interne Modelle - typische Ansätze, Pros & Cons, Realität,
technische Probleme und Lösungsansätze
- 10.06.2013, 05:00 p.m., Gothaer Finanzholding AG, Arnoldiplatz 1, 50969 Köln (!)
Dr. Richard Herrmann, Heubeck AG, Cologne, and Dr. Rasmus Schlömer, DKV, Cologne:
"Unisex-Tarifierung" – Was rechtens sein mag,
muss noch nicht richtig und (risiko-) und (verbraucher-) gerecht sein –
Winter 2012/13
- 12.11.2012, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Ragnar Norberg, Université Lyon, France:
Risk Processes with Dependencies and Premium Adjusted to Solvency Target -
with an Application to Earthquake Insurance
- 29.10.2012, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Hartmut Milbrodt, University of Rostock:
Getrennt finanzieren, gemeinsam gestalten:
Zur Geschichte der dualen Krankenversicherung in Deutschland
Summer 2012
- 23.04.2012, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Mogens Steffensen, University of Copenhagen, Denmark:
Consistent decision making and the theory of continuous-time recursive
Winter 2011/12
Summer 2011
- 11.07.2011, 05:00 p.m.
Dr. Natalie Scheer, University of Cologne:
Optimale stochastische Kontrolle von Dividenden und Kapitalzuschüssen
- 16.05.2011, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Howard R. Waters, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland:
Estimation and graduation of critical illness insurance diagnosis rates
Winter 2010/11
Summer 2010
- 19.07.2010, 05:00 p.m.
Dr. Per Linnemann, SEB Pension, Copenhagen, Denmark:
The Next Generation of Retirement Products
- 14.06.2010, 05:00 p.m.
Dr. Bernd Greuel, Ernst & Young, Cologne:
Solvency II - noch 931 Tage bis zur endgültigen Umsetzung. Der Countdown läuft.
This colloquium takes place at Gothaer Konzern, Arnoldiplatz 1, 50969 Köln.
- 10.05.2010, 05:00 p.m.
Dr. Christoph Hummel, Secquaero Advisors, Freienbach, Switzerland:
Mehrfache Abhängigkeiten von Risiken: Effiziente Modelle für die Praxis
Winter 2009/10
- 25.01.2010, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Michel Denuit, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium:
From utilities to targets
Summer 2009
- 06.07.2009, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Boualem Djehiche, KTH Stockholm, Sweden:
The Hodrick-Prescott Filter, Characterisation and Optimality
- 22.06.2009, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Annamaria Olivieri, University of Parma, Italy:
Experience-based Stochastic Mortality for Internal Assessments:
Modeling and Applications
Winter 2008/09
Summer 2008
- 07.07.2008, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, University of Oldenburg:
Ist die Aggregationsformel für Solvenzkapitalien unter Solvency II stabil?
Eine kritische Analyse
- 23.06.2008, 05:00 p.m.
Heinz-Werner Richter, Barmenia, Wuppertal:
Das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz und aktuarielle Lösungen zur
Umsetzung der Gesetzesvorschriften für die Private Krankenversicherung
Winter 2007/08
- 12.11.2007, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Uwe Schmock, Vienna University of Technology, Austria:
Aggregation von Risiken und eine Modifikation der Panjer-Rekursion
Summer 2007
- 25.06.2007, 05:00 p.m.
Michael Borchert, ERGO Versicherungsgruppe, Cologne:
Der Basistarif und die Portabilität der Alterungsrückstellung:
Ein neues Geschäftsmodell für die private Krankenversicherung?
- 14.05.2007, 05:00 p.m.
Dr. Karl Josef Bierth, Signal Iduna, Dortmund:
Die Gesundheitsreform aus aktuarieller Sicht
Winter 2006/07
- 05.02.2007, 05:00 p.m.
Dr. Richard Herrmann, Heubeck AG, Cologne:
Approximation des Value-at-Risk in der Personenversicherung
- 29.01.2007, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Hansjörg Albrecher, University of Graz and Radon Institute Linz, Austria:
Ruin theory in the presence of dividend and tax payment
- 11.12.2006, 05:00 p.m.
Jadran Dobric, University of Cologne:
Anpassungstests für Copulas
Summer 2006
- 10.07.2006, 05:00 p.m.
Dr. Ulrich Gauß, Allianz Lebensversicherung, Stuttgart:
Zinsmodellierung im Solvency II kompatiblen Standardmodell
- Black-Karasinski oder Cox-Ingersoll-Ross?
- 26.06.2006, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Angelika May, University of Siegen:
Versicherungs-Optionen in der Lebens- und Rentenversicherung
Winter 2005/06
- 23.01.2006, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Klaus Heubeck, Heubeck AG and University of Cologne:
Zur Finanzierung der Alterssicherung und ihren Risiken
- 19.12.2005, 05:00 p.m.
Norbert Heinen and Dr. Michael Pannenberg, Gerling Life, Cologne:
Management von Zinsgarantien in der Lebensversicherung
- 21.09.2005, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Hartmut Milbrodt, Universiy of Rostock:
Aktuarielle Methoden der deutschen Krankenversicherung
Summer 2005
- 27.06.2005, 04:00 p.m.
Dr. Marcus Kriele, KPMG, Hannover:
Solvency II für Lebensversicherer
- 30.05.2005, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Angus S. Macdonald, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland:
Some Actuarial Aspects of Genetics and Insurance
- 25.04.2004, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, University of Cologne:
Optimale Dividenden im klassischen Risikomodell
Winter 2004/05
- 17.01.2005, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Christian Hipp, University of Karlsruhe:
Optimales Investieren in einem Versicherungsunternehmen
- 13.12.2004, 05:00 p.m.
Dr. Clemens Frey, Munich Re, Munich:
Beben, Flut und Hurricane - Modellierung von Risiken aus Naturkatastrophen in der
Rückversicherung
- 08.11.2004, 05:00 p.m.
Dr. Rolf Stölting, Munich Re, Munich:
Solvency II: Aktueller Stand
Summer 2004
- 05.07.2004, 05:00 p.m.
Dr. Maria Heep-Altiner, Gerling, Cologne:
Unisex-Tarifierung
- 14.06.2004, 05:00 p.m.
Dipl.-Math. Marko Helwich, University of Rostock:
Über den Vergleich des Zinsrisikos mit dem biometrischen Risiko bei Lebensversicherungen
- 10.05.2004, 05:00 p.m.
PD Dr. Ulrich Orbanz, Swiss Re, Munich:
Wissen wir, was ein Aktuar ist ?
Winter 2003/04
- 02.02.2004, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Kurt Wolfsdorf, B & W Deloitte, Cologne:
Der Aktuar als Risikomanager - Stresstest und Prognoserechnung als
Antwort auf die Herausforderungen des Marktes
- 19.01.2004, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Holger Drees, University of Hamburg:
Abhängigkeiten bei Großschäden
- 15.12.2003, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, University of Oldenburg:
Copulas - Methoden zur Modellierung stochastischer Abhängigkeiten in der
Versicherungs- und Finanzmathematik
- 17.11.2003, 05:00 p.m.
Prof. Dr. Klaus D. Schmidt, University of Technology, Dresden:
Stochastische Modelle in der Schadenreservierung
Summer 2003
- 30.06.2003, 05:00 p.m.
Eberhard Müller, Hannover Re, Hannover:
Risk Based Capital (RBC) und Rating für Schadenversicherer
- 02.06.2003, 05:00 p.m.
Dr. Rolf Stölting, Munich Re, Munich:
Risikokapitalallokation
- 05.05.2003, 05:00 p.m.
PD Dr. Ulrich Orbanz, Swiss Re, Munich:
Lebensrückversicherung im Wandel