Oberseminar Stochastik

WS 2024/25

22.01.2025, 17:45
Dr. Elena Magnanini, WIAS Berlin:
A Markovian particle system with coagulation
15.01.2025, 17:45 Uhr
Jiří Černý, Universität Basel, Schweiz:
GFF on trees and locally tree-like graphs
18.12.2024, 17:45 Uhr
Prof. Dr. Hanna Döring, Universität Osnabrück:
Crossing Number of Projected Random Geometric Graphs and Coverage by Poisson Cylinder Sets
23.10.2024, 17:45 Uhr
Dr. Lukas Lüchtrath, WIAS Berlin:
A random cluster graph

Die Vorträge finden mittwochs, 17:45-19:15 Uhr, im Seminarraum 1 (Raum 005) der Abteilung Mathematik, Weyertal 86-90, statt.

SS 2024

10.07.2024, 14:00 - 18:00 Uhr (!)
Universität zu Köln, Abteilung Mathematik, Übungsraum 1 (Raum -119) (!)
14. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik
14:00 - 14:30 Uhr:
Paul Klass, Universität zu Köln:
Local uniqueness of the Gaussian free field on cable systems
14:30 - 15:00 Uhr:
Nicole Hufnagel, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
Hausdorff dimension of collision times for the multivariate Bessel process
Kaffeepause
15:30 - 16:00 Uhr:
Mátyás Barczy, Universität Szeged, Ungarn:
Properties of generalized psi-estimators
16:00 - 16:30 Uhr:
Kira Hoffmann, Universität zu Köln:
Control of drawdowns with random inspections
Pause
17:00 - 18:00 Uhr:
Aoteng Xia, Universität Peking, Beijing, China:
Random field Ising model: Off critical and near critical behaviour
03.07.2024, 16:45 Uhr (!)
Prof. Dr. Kathrin Möllenhoff, Uniklinik Köln:
Not the same but similar? Equivalence tests in clinical research

WS 2023/24

10.01.2024, 17:45 Uhr
Dr. Dominik Schmid, Universität Bonn:
Approximating the stationary distribution of the open ASEP
13.12.2023, 17:45 Uhr
Prof. Dr. Su-Chan Park, Catholic University of Korea:
The catastrophic contact process

SS 2023

16.06.2023 (Freitag), 14:00 - 18:00 Uhr
Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Hörsaal 5H, Gebäude 25.22 (!)
13. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik
14:00 - 14:30 Uhr:
Leonard Pleschberger, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
Parabolic fractal geometry of stable Lévy processes with drift
14:30 - 15:00 Uhr:
Marilyn Düsterbeck, Universität zu Köln:
Percolation in a Boolean model with convex grains
Kaffepause
15:30 - 16:00 Uhr:
Dr. Karl Olof Hallqvist Elias, Universität zu Köln:
Percolation in interlacements and the discrete Gaussian free field in 2D
16:00 - 16:30 Uhr:
Dr. Christian Döbler, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
New error bounds for Pearson's statistic
Pause
17:00 - 18:00 Uhr:
Prof. Dr. Carsten Jentsch, TU Dortmund:
Bootstrap consistency for the Mack bootstrap

WS 2022/23

18.01.2023, 17:45 Uhr
Dr. Rodrigo Bazaes, Universität Münster:
Subcritical Gaussian multiplicative chaos in the Wiener space: construction, moments and volume decay
14.12.2022, 17:45 Uhr
Prof. Dr. Zbigniew Palmowski, Universität Breslau, Polen:
Implicit control for Lévy-type dividend-impulse problem
14.12.2022, 18:30 Uhr (!)
Dr. Lewis Ramsden, Universität York, Großbritannien:
Exit times for a Markov-modulated random walk with applications in risk theory
07.12.2022, 17:45 Uhr
Karl Olof Hallqvist Elias, Universität zu Köln:
Percolation for two-dimensional interlacements and the discrete Gaussian free field
07.12.2022, 18:30 Uhr (!)
Prof. Dr. Wolfgang König, TU Berlin & WIAS Berlin:
Self-repellent Brownian bridges in the interacting Bose gas
16.11.2022, 17:30 Uhr (!)
Neeladri Maitra, TU Eindhoven, Niederlande:
Scaling of the clustering function in spatial inhomogeneous random graphs
16.11.2022, 18:30 Uhr (!)
Karl Olof Hallqvist Elias, Universität zu Köln:
What is fractal percolation?
09.11.2022, 17:45 Uhr, Seminarraum 2 (Raum 204) (!)
Dr. Natalia Cardona-Tobón, Universität Göttingen:
The contact process with fitness on Galton-Watson trees

SS 2022

23.06.2022, 17:45 Uhr (Online!)
Prof. Dr. Leif Döring, Universität Mannheim:
General path integrals and stable SDEs
02.06.2022, 17:45 Uhr
Dr. Guillaume Conchon-Kerjan, Universität Bath, England:
Scaling limit of a branching process in random environment
05.05.2022, 17:45 Uhr (Online!)
Dr. Titus Lupu, Universität Sorbonne, Paris, Frankreich:
Multiplicative chaos of the 2D Brownian loop soup
28.04.2022, 17:45 Uhr
Dr. Tejas Iyer, Weierstrass-Institut, Berlin:
Preferential Attachment Trees with Neighbourhood Influence

WS 2021/22

20.01.2022, 11:45 Uhr (!)
Yifan Gao, Universität Peking, China:
Multiple points on the boundaries of Brownian loop-soup clusters
13.01.2022, 17:45 Uhr
Dr. Sebastian Andres, Universität Manchester, England:
First passage percolation with long-range correlations
16.12.2021, 18:00 Uhr (!)
Leonie Brinker, Universität zu Köln:
Three Examples of Stochastic Optimisation in a Diffusion Model: Minimal Time in Critical Drawdown
25.11.2021, 17:45 Uhr
Dr. Bas Lodewijks, Universität Bath, England:
Degree evolution in Weighted Recursive Graphs
18.11.2021, 18:00 Uhr (!)
Prof. Dr. Jochen Blath, TU Berlin:
Probabilistic structures emerging from dormancy
04.11.2021, 17:45 Uhr
Dr. Alexander Zass, Weierstrass-Institut, Berlin:
A marked Gibbs point process on path space: existence and uniqueness

SS 2021

10.06.2021, 17:45 Uhr (Online!)
Prof. Dr. David Belius, Universität Basel, Schweiz:
Triviality of the geometry of mixed p-spin spherical Hamiltonians with external field
20.05.2021, 17:45 Uhr (Online!)
Reza Gheissari, Ph.D., University of California, Berkeley, U.S.A.:
Markov property and conditional rigidity of 3D Ising interfaces

WS 2020/21

04.02.2021, 17:45 Uhr (Online!)
Prof. Dr. Nadia Sidorova, University College London, England:
Localisation and delocalisation in the parabolic Anderson model
14.01.2021, 17:45 Uhr (Online!)
Dr. Alessandra Caraceni, Universität Oxford, England:
Polynomial mixing time for edge flips and rotations
07.01.2021, 17:45 Uhr (Online!)
Xaver Kriechbaum, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel:
Subsequential tightness for branching random walk in random environment

SS 2020

16.07.2020, 17:45 Uhr (Online!)
Dr. Amitai Linker, Universität zu Köln:
Domination and coexistence for a population model with forest fire epidemics
09.07.2020, 17:45 Uhr (Online!)
Prof. Dr. Richard Kraaij, TU Delft, Niederlande:
Large deviations for coupled slow-fast systems via the comparison principle of an associated Hamilton-Jacobi equation
23.04.2020, 17:45 Uhr (Online!)
Prof. Dr. Joachim Krug, Universität zu Köln:
The paths not taken: Evolutionary accessibility in random fitness landscapes

WS 2019/20

09.01.2020, 17:45 Uhr
Dr. Carina Betken, Ruhr-Universität Bochum:
Degree distributions and isolated vertices in a preferential attachment random graph
14.11.2019, 17:45 Uhr
Joost Jorritsma, TU Eindhoven, Niederlande:
Typical weighted distance in preferential attachment models - Interpolating small and mini worlds
24.10.2019, 17:45 Uhr
Prof. Dr. Frank Aurzada, TU Darmstadt:
Persistence probabilities of autoregressive processes

SS 2019

26.09.2019, 14:00 Uhr (!), Seminarraum 1 (Raum 005!)
Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität Prag, Tschechische Republik:
Specification testing in nonparametric AR-ARCH models
Prof. Dr. Zuzana Prášková, Karls-Universität Prag, Tschechische Republik:
Monitoring changes in RCA(p) models revisited
04.07.2019, 17:45 Uhr
Lars Schmitz, Universität zu Köln:
The Fisher-KPP-equation and the Parabolic Anderson Model with bounded random binary branching rates
23.05.2019, 16:00 Uhr (!), Seminarraum 1 (Raum 005!)
Prof. Dr. Stephen Muirhead, Queen Mary University of London, England:
Fluctuations in the number of level set components of planar Gaussian fields
17.05.2019 (Freitag!), 14:00 - 18:00 Uhr
Abteilung Mathematik, Seminarraum 2 (Raum 204)
12. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik
14:00 - 14:30 Uhr:
Prof. i.R. Dr. Josef G. Steinebach, Universität zu Köln:
Estimating a gradual parameter change in an AR(1)-process
14:30 - 15:00 Uhr:
Prof. i.R. Dr. Arnold Janssen, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
How to control the false discovery rate under dependence
Kaffeepause
15:30 - 16:00 Uhr:
Svenja Lage, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
Space-time duality for semi-fractional diffusions
16:00 - 16:30 Uhr:
Dr. Peter Gracar, Universität zu Köln:
Decorrelating particle behaviour via a multi-scale argument
Pause
17:00 - 18:00 Uhr:
Prof. Dr. Matthias Reitzner, Universität Osnabrück:
Stochastic analysis meets stochastic geometry: Poisson U-statistics
25.04.2019, 17:45 Uhr
Jiří Černý, Universität Basel, Schweiz:
Gaussian free field on regular graphs

WS 2018/19

17.01.2019, 17:45 Uhr, Cohn-Vossen-Raum (Raum 313!)
Mark Yarrow, Universität Sheffield, England:
Coexistence in preferential attachment networks with vertex types
18.12.2018, 16:15 Uhr (!), Seminarraum 3 (Raum 314!)
Mateo Wirth, University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S.A.:
Chemical distance for level-set percolation of planar metric-graph Gaussian free field
13.12.2018, 17:45 Uhr,
Dr. Helge Schäfer, Universität Darmstadt:
Random permutations without macroscopic cycles
06.12.2018, 17:45 Uhr,
Maximilian Nitzschner, ETH Zürich, Schweiz:
Disconnection by level sets of the discrete Gaussian free field and entropic repulsion
18.10.2018, 17:45 Uhr,
Matteo Brachetta, Universität Pescara, Italien:
Optimal proportional reinsurance and investment for stochastic factor models

SS 2018

20.09.2018, 14:00 Uhr,
Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität Prag, Tschechische Republik:
Some procedures for two-sample problem in higher dimension
Prof. Dr. Zuzana Prášková, Karls-Universität Prag, Tschechische Republik:
Resampling methods in change point analysis
19.07.2018, 16:15 Uhr (!), Seminarraum 3 (Raum 314!)
Andrej Depperschmidt, Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg:
Tree-valued process along the genome arising from recombination
12.07.2018, 14:00 Uhr
Prof. Dr. Alexander Aue, University of California, Davis, U.S.A.:
Structural breaks in functional time series
19.06.2018, 17:45 Uhr (Dienstag!), Seminarraum 3 (Raum 314!)
Lisa Hartung, Courant-Institut, NYU:
From 1 to 6: Variable speed Branching Brownian motion at the boundary
14.06.2018, 14:00 Uhr
Franziska Flegel, Weierstraß-Institut, Berlin:
Spectral localization vs. homogenization in the random conductance model
03.05.2018, 14:00 Uhr
Prof. Dr. Martin Huesmann, Universität Bonn:
The matching problem: macroscopic and microscopic behaviour

WS 2017/18

14.02.2018 (Mittwoch!), 17:00 Uhr (!)
Prof. Dr. Siva Athreya, Indian Statistical Institute Bangalore, Indien:
Small noise limit for singularly perturbed diffusions
01.02.2018, 14:00 Uhr,
Lars Schmitz, Universität zu Köln:
Log-distance of the front of the Fisher-KPP-equation and Parabolic Anderson Model (PAM) with bounded random prefactor
13.12.2017 (Mittwoch!), 16:00 Uhr (!), Seminarraum 3 (Raum 314!)
Prof. Dr. Rongfeng Sun, National University of Singapore:
Scaling limit of the directed polymer on ℤ²⁺¹ in the critical window
08.12.2017 (Freitag!), 10:00 - 17:05 Uhr (!), Hörsaal, 2. OG. (Raum 203!)
Kickoff Meeting - UoC Forum:
Classical and quantum dynamics of interacting particle systems
30.11.2017, 14:00 Uhr,
Dr. Peter Gracar, Universität zu Köln:
Spread of infection by random walks - Multi-scale percolation along a Lipschitz surface
16.11.2017, 14:00 Uhr,
Prof. Dr. Vitali Wachtel, Universität Augsburg:
First-passage times over moving boundaries for random walks with non-identically distributed increments

SS 2017

14.09.2017, 14:00 Uhr,
Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität Prag, Tschechische Republik:
Change point detection with multivariate observations based on characteristic functions
Prof. Dr. Zuzana Prášková, Karls-Universität Prag, Tschechische Republik:
Sequential procedures in multivariate data
19.07.2017 (Mittwoch!), 16:00 Uhr (!)
Seminarraum 1 (Raum 005!)
Dr. Elena Pulvirenti, Universität Bonn
Metastability for the Widom-Rowlinson model
28.06.2017 (Mittwoch!), 18:00 Uhr (!)
Prof. Dr. Atilla Yilmaz, Koç University, Istanbul, Türkei
Averaged vs. quenched large deviations and entropy for random walk in a dynamic random environment
04.05.2017, 14:00 Uhr
Dr. Sebastian Riedel, TU Berlin (z.Zt. Universität zu Köln)
Rough differential equations with unbounded drift

WS 2016/17

02.02.2017, 17:45 Uhr (!)
Prof. Dr. Andreas Eberle, Universität Bonn
A coupling approach to the kinetic Langevin equation
01.12.2016, 14:00 Uhr
Prof. Dr. Massimiliano Gubinelli, Universität Bonn
Quasilinear paracontrolled SPDEs
03.11.2016, 14:00 Uhr
Prof. Dr. Matthias Meiners, TU Darmstadt
Speed of biased random walk in a one-dimensional percolation cluster

SS 2016

23.06.2016, 12:30 Uhr, Institut für Informatik, Weyertal 121, Raum 508 (5. Etage)
Dr. Sandra Kliem, Universität Duisburg-Essen (z.Zt. Universität zu Köln)
Travelling wave solutions to the KPP equation with branching noise and recurrence of the support of solutions
09.06.2016, 14:00 Uhr
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln
Kapitalzuschüsse und Dividenden mit Steuern
21.04.2016, 14:00 Uhr
Alexis Prévost, ENS Paris, Frankreich
Directed edge reinforced random walks

WS 2015/16

10.02.2016 (Mittwoch!), 10:00 Uhr (!)
Leonid Torgovitski, Universität zu Köln
Detecting small breakouts in high-dimensional (big) data
07.01.2016, 14:00 Uhr
Béatrice Bucchia, Universität zu Köln
Schätzung von Change-Mengen - Konsistenz und Konvergenzraten unter Strukturbrüchen im Erwartungswert
10.12.2015, 14:00 Uhr
Wolfgang Loehr, Universität Duisburg-Essen
Invariance principle for variable speed random walks on trees
19.11.2015, 14:00 Uhr
Christoph Heuser, Universität zu Köln
Testing for a change in the correlation of time series
05.11.2015, 14:00 Uhr
Xinyi Li, ETH Zürich, Schweiz
A lower bound for disconnection by simple random walk

SS 2015

16.07.2015, 14:00 Uhr
Dr. Sandra Kliem, Universität Duisburg-Essen (z.Zt. Universität zu Köln)
Fortschreitende Wellenlösungen der KPP-Gleichung mit "branching noise" und Rekurrenz des Trägers von Lösungen
26.06.2015 (Freitag!), 14:30 Uhr - 18:15 Uhr
Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22-01.81 (!)
11. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik
14:30 Uhr - 15:00 Uhr:
Dr. Sandra Kliem, Universitäten Köln und Duisburg-Essen:
Verwendung von mit Marken versehenen metrischen Maßräumen in der Modellierung von sich zeitlich entwickelnden Phylogenien
15:00 Uhr - 15:30 Uhr:
Dr. Sebastian Andres, Universitäten Köln und Bonn:
Stetigkeit und Abschätzungen für den Liouville heat kernel
15:30 Uhr - 16:00 Uhr:
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
Erweiterte Gerber-Shiu-Funktionen in einem Risikomodell mit Zins
Kaffeepause
16:45 Uhr - 17:15 Uhr:
M.Sc. Marc Ditzhaus, HHU Düsseldorf:
Die Güte von Tests zur Signalerkennung bei hochdimensionalen Daten
17:15 Uhr - 17:45 Uhr:
M.Sc. Ercan Sönmez, HHU Düsseldorf:
Hausdorff-Dimension Operator-skalierender Zufallsblätter
17:45 Uhr - 18:15 Uhr:
Prof. Dr. Peter Kern, HHU Düsseldorf:
Interpolation zwischen der Bougerol-Identität und einer Formel von Donati-Martin, Matsumoto und Yor
18.06.2015, 14:00 Uhr
Dr. Sebastian Andres, Universität Bonn (z.Zt. Universität zu Köln)
Invarianzprinzip und lokaler Grenzwertsatz für das Random Conductance Model

WS 2014/15

27.03.2015 (Freitag), 14:00 - 18:00 Uhr, Hörsaal des Mathematischen Instituts (Raum 203) (!)
Seminar über "Zeitreihen und hochdimensionale Daten"
14:00 - 14:50 Uhr:
Prof. Dr. Alexander Aue, University of California, Davis, U.S.A.:
Zur Segmentierung von nicht-linearen Zeitreihen
14:55 - 15:45 Uhr:
Prof. Dr. Claudia Kirch, Karlsruher Institut für Technologie:
Change-points in high-dimensional settings
Kaffeepause
16:20 - 17:10 Uhr:
Dr. Stefan Fremdt, Deutsche Bank, Frankfurt:
Uniform results on the projection dimension for infinite dimensional functional data
17:15 - 17:45 Uhr:
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
Thema wird noch mitgeteilt
25.03.2015 (Mittwoch), 16:00 Uhr, Hörsaal des Mathematischen Instituts (Raum 203) (!)
Dr. Julia Eisenberg, Technische Universität Wien
Deterministisches Einkommen unter deterministischer Zinsmodellierung, Rendleman-Bartter- und Vasicek-Zinsmodellen
12.03.2015, 14:00 Uhr
Dr. Olena Ragulina, Taras Shevchenko National University, Kiew, Ukraine
Analytic properties of the survival probabilities in some risk models and their applications
21.11.2014 (Freitag!), 14:00 Uhr
Prof. Dr. Oleg I. Klesov, Nationale Technische Universität der Ukraine (KPI), Kiew, Ukraine
Subsequences in limit theorems
06.11.2014, 14:00 Uhr
Dr. Martin Wendler, Ruhr-Universität Bochum (z.Zt. Universität zu Köln)
Ein Zufallsspaziergang zwischen kurzem und langem Gedächtnis

SS 2014

04.07.2014 (Freitag!), 14:00 Uhr - 18:00 Uhr (!)
Mathematisches Institut, Seminarraum 1 (Raum 005)(!)
10. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik
14:00 - 14:30 Uhr:
M.Sc. Annika Hoyer, Deutsches Diabetes-Zentrum, Düsseldorf:
Statistical methods for meta-analysis to compare two diagnostic tests to a common gold standard
14:35 - 15:05 Uhr:
M.Sc. Philipp Heesen, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
FDR control of dynamic adaptive step up tests
15:10 - 15:40 Uhr:
M.Sc. Christoph Heuser, Universität zu Köln:
Testen auf einen Strukturbruch in den Korrelationen von Zeitreihen
Kaffeepause
16:15 - 16:45 Uhr:
Prof. Dr. Holger Schwender, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
Assoziationstestbasierte Bewertung genetischer Varianten in Fall-Eltern-Trio-Studien
16:50 - 17:20 Uhr:
Dr. Hella Timmermann, Universität zu Köln:
Sequentielle Testverfahren zur Aufdeckung gradueller Strukturbrüche
17:25 - 17:55 Uhr:
Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
Dichteschätzer in Integralfunktionalen, in Regressionsmodellen mit diskreten Kovariablen und unter punktweisen Nebenbedingungen

WS 2013/14

20.02.2014, 14:00 Uhr
Prof. Dr. Lajos Horváth, University of Utah, Salt Lake City, U.S.A.
Testing equality of means when the observations are curves

SS 2013

08.07.2013 (Montag!), 16:00 Uhr - 17:00 Uhr (!), Seminarraum 0.01
Dr. Alexander Schnurr, Technische Universität Dortmund (z.Zt. Universität Siegen)
Über die Analyse verallgemeinerter Lévy-Prozesse
03.05.2013 (Freitag!), 14:30 Uhr - 18:15 Uhr
Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22-01.81 (!)
9. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik
14:30 Uhr - 15:00 Uhr:
M.Sc. Béatrice Bucchia, Universität zu Köln:
Statistische Analyse epidemischer Strukturbrüche in Zufallsfeldern auf der Basis eines schwachen Invarianzprinzips
15:00 Uhr - 15:30 Uhr:
Dr. Maren Schmeck, Universität zu Köln:
Bewertung und Hedgen von Optionen in Energiemärkten durch die Black-76 Formel
15:30 Uhr - 16:00 Uhr:
Prof. Dr. Josef Steinebach, Universität zu Köln:
Funktionale Changepoint-Analyse mit wachsender Anzahl von Projektionen
Kaffeepause
16:45 Uhr - 17:15 Uhr:
Dipl.-Math. Lina Wedrich, HHU Düsseldorf:
Die Dimension des St. Petersburg Spiels
17:15 Uhr - 17:45 Uhr:
M.Sc. Philipp Heesen, HHU Düsseldorf:
Zur FDR-Kontrolle adaptiver multipler Tests
17:45 Uhr - 18:15 Uhr:
Dr. Markus Pauly, HHU Düsseldorf:
Asymptotische Permutationstests in heteroskedastischen faktoriellen Modellen

WS 2012/13

28.02.2013, 14:00 Uhr
Prof. Dr. Svetlana Borovkova, Freie Universität Amsterdam, Niederlande:
A universal approximation method for basket and spread options
09.01.2013 (Mittwoch!), 16:15 Uhr, Seminarraum 2, Mathematisches Institut
Prof. Dr. Paul Doukhan, Université Cergy-Pontoise, Frankreich:
Dependence of time series - an elementary approach and some of its consequences
05.12.2012 (Mittwoch!), 16:30 Uhr, Seminarraum 2, Mathematisches Institut
Gregory Rice, University of Utah, Salt Lake City, U.S.A.:
A Portmanteau test for functional data

SS 2012

27.06.2012 (Mittwoch!), 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mathematisches Institut, Seminarraum 2 (Erdgeschoss)
8. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik
14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
Prof. Dr. Peter Kern, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
Verallgemeinerte Brown'sche Brücken und Anwendungen
14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
Dipl.-Math. Marsel Scheer, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
Differential equations in multiple hypotheses testing
15:15 Uhr - 15:45 Uhr:
Dr. Markus Pauly, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
Randomisationstests zum Vergleich von Spektraldichten
Kaffeepause
16:15 Uhr - 16:45 Uhr:
Dipl.-Wirt. Math. Stefan Fremdt, Universität zu Köln:
Inferenz in funktionalen Stichproben: Ein Test auf Gleichheit des Kovarianzoperators
16:50 Uhr - 17:20 Uhr:
Dipl.-Math. Leonid Torgovitski, Universität zu Köln:
Strukturanalyse funktionswertiger Zeitreihen
17:25 Uhr - 17:55 Uhr:
Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
Effiziente Schätzer in Zeitreihen bei zufällig fehlenden Beobachtungen
19.04.2012, 14:15 Uhr
Dr. Kim Kuen Tang, DekaBank, Frankfurt
Statistical arbitrage trading strategy - Backtesting using KDB+/Q

WS 2011/12

26.01.2012, 10:15 Uhr! (Seminarrraum 1)
Prof. Dr. Mogens Bladt, Universidad National Autonoma de Mexico
Multivariate matrix-exponential distributions
17.11.2011, 10:15 Uhr! (Seminarraum 1)
Prof. Dr. Lajos Horváth, University of Utah, Salt Lake City, U.S.A.
Statistical analysis of dependent functional data
10.11.2009, 14:15 Uhr
Ondřej Chochola, Karls-Universität Prag, Tschechische Republik :
Multivariate change point problem
Marek Dvořák, Karls-Universität Prag, Tschechische Republik:
Two tests for structural changes in Vector Autoregressive Models

SS 2011

13.07.2011 (Mittwoch!), 14:15 Uhr
Maren Diane Schmeck, University of Oslo, Norwegen:
Stabilität von Mertons Portfolio-Optimierungsproblem für Lévy-Modelle
13.07.2011 (Mittwoch!), 16:15 Uhr
Ass. Prof. Dr. Alexander Aue, University of California, Davis, U.S.A.:
Stationary and nonstationary random coefficient and quantile autoregressions
19.05.2011, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Thorsten Rheinländer, London School of Economics, England:
Valuation and hedging of longevity risk
05.05.2011, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Allan Gut, Uppsala University, Schweden:
Random variables with multidimensional indices

WS 2010/11

09.12.2010, 14:15 Uhr - 18:00 Uhr
Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22.01.81
7. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik
14:15 Uhr - 14:45 Uhr:
Dipl.-Math. Hella Timmermann, Universität zu Köln:
Monitoring-Verfahren für stochastische Prozesse mit graduellen Strukturbrüchen
14:55 Uhr - 15:25 Uhr:
Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
Das Verhalten von Schätzern in falsch spezifizierten Regressionsmodellen
15:35 Uhr - 16:05 Uhr:
Prof. Dr. Josef Steinebach, Universität zu Köln:
Sequentielle Strukturanalyse von hochfrequenten Portfolio-Betas
Kaffepause
16:30 Uhr - 17:00 Uhr:
M.Sc. Veronika Gontscharuk, DDZ Düsseldorf:
Multiple Fehlerkontrolle unter schwacher Abhängigkeit
17:10 Uhr - 17:40 Uhr:
M.Sc. Julia Benditkis, Prof. Dr. Arnold Janssen, HHU Düsseldorf:
Vollständige Kontrolle der "false discovery rate" mittels der optimalen Ablehnkurve
18.11.2010, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Paul Deheuvels, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, Frankreich:
Nonuniform spacings processes
10.11.2010 (Mittwoch!), 16:00 - 17:00 Uhr, Hörsaal (2. Etage)
Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität Prag, Tschechische Republik:
Nonparametric monitoring procedures
Tschechische Republik: Prof. Dr. Zuzana Prášková, Karls-Universität Prag, Tschechische Republik:
L₁-monitoring procedures
21.10.2010, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Achim Klenke, Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz:
Nichtintersektionsexponenten der Brown'schen Bewegung: Theoretische Ergebnisse und Monte Carlo Simulationen
15.10.2010 (Freitag!), 16:30 Uhr, Hörsaal (2. Etage)
Prof. Dr. Lajos Horváth, University of Utah, Salt Lake City, U.S.A.:
Change-Point Analysis: Methods and Applications

SS 2010

15.07.2010, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mathematisches Institut, Seminarraum 2 (Erdgeschoss)
6. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik
14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
Dipl.-Math. Marsel Scheer, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
Simultaneous control of false discovery rate and expected number of false rejections
14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
Andreas Knoch, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
Effiziente Schätzer für L-Funktionale
15:15 Uhr - 15:45 Uhr:
Dipl.-Math. Adam Barczyk, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
Zur Asymptotik von L-Statistiken
Kaffeepause
16:15 Uhr - 16:45 Uhr:
Dipl.-Math. Natalie Scheer, Universität zu Köln:
Optimale Dividendenstrategien im klassischen Risikomodell mit Kapitalzuführungen und Administrationskosten
16:50 Uhr - 17:20 Uhr:
Dipl.-Wirt. Math. Stefan Fremdt, Universität zu Köln:
Das CUSUM-Verfahren von Page zum Aufdecken von Strukturbrüchen in linearen Modellen
17:25 Uhr - 17:55 Uhr:
Dr. Markus Schulz, Universität zu Köln:
Effizientes Schätzen von Erwartungswerten im nichtparametrischen Regressionsmodell mit fehlenden Zielvariablen
17.06.2010, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Siegfried Hörmann, Freie Universität Brüssel, Belgien:
A Moment Based Notion of Dependence for Functional Time Series
22.04.2010, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Lutz Mattner, Universität Trier:
Konfidenzschranken für den Sensitivitätsgewinn eines spezifischeren diagnostischen Tests, ohne Goldstandard

WS 2009/10

03.12.2009, 14:00 Uhr - 17:50 Uhr
Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22.01.81
5. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik
14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
PD Dr. Peter Kern, HHU Düsseldorf:
Irrfahrtmodelle in stetiger Zeit
14:35 Uhr - 15:05 Uhr:
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
Risikoprozesse bedingt auf Ruin
15:10 Uhr - 15:40 Uhr:
Dipl.-Math. Martin Tietje, HHU Düsseldorf:
Martingalmaße, Vollständigkeit und Arbitrage in Finanzmodellen - eine statistische Betrachtungsweise
Kaffepause
16:10 Uhr - 16:40 Uhr:
Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
Schätzer in heteroskedastischen nichtlinearen autoregressiven Modellen mit zusätzlichen strukturellen Annahmen
16:45 Uhr - 17:15 Uhr:
Dr. Markus Pauly, HHU Düsseldorf:
Konsistenz des sequentiellen Bootstrap
17:20 Uhr - 17:50 Uhr:
Dipl.-Math. Stefan Mihalache, Universität zu Köln:
Aufdeckung von Strukturbrüchen bei Diffusionsprozessen
10.11.2009, 10:00 Uhr (Dienstag!)
Mathematisches Institut, Seminarraum 2 (Erdgeschoss)
Ondřej Chochola, Karls-Universität Prag:
Sequential monitoring for change in scale
Marek Dvořák, Karls-Universität Prag, Tschechische Republik:
Testing changes in variance of an autoregressive model

SS 2009

16.07.2009, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Hajo Holzmann, Philipps-Universität Marburg:
Zeitreihenanalyse mit hidden Markov und verwandten Modellen
09.07.2009, 14:15 Uhr
Dr. Catherine Donnelly, ETH Zürich, Schweiz:
Convex duality in constrained mean-variance portfolio optimization under a regime-switching model
08.07.2009, 17:45 Uhr (Mittwoch!)
Mathematisches Institut, Hörsaal (2. Stock)
Dipl.-Math. Andreas Klein, Deutsche Rück, Düsseldorf:
Ein stochastisches Modell zur Bewertung von Versicherungsrisiken mit dem Schwerpunkt Naturkatastrophen
24.06.2009, 17:45 Uhr (Mittwoch!)
Mathematisches Institut, Hörsaal (2. Stock)
Dr. Thorsten Wagner & Dipl.-Wirt. Math. Tim Hoffmann, KPMG Köln:
Replicating Portfolio als Werkzeug in der Lebensversicherung

WS 2008/09

04.02.2009, 17:45 Uhr (Mittwoch!)
Mathematisches Institut, Hörsaal (2. Stock)
Prof. Dr. Yuliya Mishura, Kiev Taras Shevchenko National University, Ukraine:
Quantile hedging problem for price process models involving Brownian and fractional Brownian components
30.01.2009, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr (Freitag!)
Mathematisches Institut, Seminarraum 2 (Erdgeschoss)
4. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik
14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
cand. math. Carinne Asmus, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
Bootstrapverfahren für Regressionsmodelle
14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
Prof. Dr. Martin Möhle, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
Diskrete Moran-Populationsmodelle und Dualität
15:15 Uhr - 15:45 Uhr:
Prof. Dr. Arnold Janssen, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:
Martingaltransformationen zur Berechnung der Güte von Anpassungstests
Kaffeepause
16:15 Uhr - 16:45 Uhr:
Dipl.-Math. Julia Eisenberg, Universität zu Köln:
Minimierung der diskontierten Kapitalzuführung durch Rückversicherung im klassischen Modell
16:50 Uhr - 17:20 Uhr:
Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
Dichteschätzer für stationäre Zeitreihen mit unabhängigen Innovationen
17:25 Uhr - 17:55 Uhr:
Prof. Dr. Josef G. Steinebach, Universität zu Köln:
Zur asymptotischen Normalität von Stoppzeiten in der sequentiellen Changepoint-Analyse
11.12.2008, 14:15 Uhr
Dipl.-Math. Marc Linde, EMB Deutschland:
Stochastische Abwicklung von Großschäden
28.11.2008, 16:30 Uhr (Freitag, im Hörsaal des Mathematischen Instituts!)
Jun.-Prof. Dr. Claudia Kirch, Technische Universität Kaiserslautern:
TFT-Bootstrap: Resampling von Zeitreihen im Frequenzbereich, um Realisationen im Zeitbereich zu erhalten
30.10.2008, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Andrei N. Frolov, Universität St. Petersburg, Russland:
The Chung law for compound renewal processes
16.10.2008, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Marie Hušková, Karls-Universität Prag, Tschechische Republik:
Testing the stability of the functional autoregressive process

SS 2008

17.07.2008, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Winfried Stute, Justus-Liebig-Universität Gießen:
Statistische Analyse von Self-Exciting Punktprozessen mit Anwendungen im Marketing
03.07.2008, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Uwe Einmahl, Freie Universität Brüssel, Belgien:
Eine Verallgemeinerung des Gesetzes vom iterierten Logarithmus
20.06.2008 (Freitag!), 14:00 Uhr - 17:45 Uhr
Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22.01.81
3. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik
14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
Dipl.-Math. Fabian Freund, HHU Düsseldorf:
Anzahl der Typen für Coalescent-Prozesse mit Mutation
14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
Optimierte Risikoprozesse und Großschäden
15:20 Uhr - 15:50 Uhr:
Dipl.-Math., M.Sc. Veronika Gontscharuk, DDZ Düsseldorf:
Multiple Plug-in Tests mit geschätztem Anteil wahrer Hypothesen
Kaffepause
16:20 Uhr - 16:50 Uhr:
Dipl.-Math. Stefan Mihalache, Universität zu Köln:
Sequentielle Aufdeckung von Strukturbrüchen bei Diffusionsprozessen
17:00 Uhr - 17:30 Uhr:
Dr. med. Wolfgang Kaisers, Universitätsklinikum, Düsseldorf:
Projektionstests für das Zweistichprobenproblem mit zensierten Daten
11.04.2008, 16:30 Uhr(Freitag, im Hörsaal des Mathematischen Instituts!)
Prof. Dr. Allan Gut, Universität Uppsala, Schweden:
Einige Bemerkungen zur Riemann'schen Zeta-Verteilung

WS 2007/08

12.03.2008, 10:30 Uhr
Prof. Dr. Oleg I. Klesov, Nationale Technische Universität der Ukraine (KPI), Kiew, Ukraine:
Large deviations for sums of stable random variables and some applications
18.01.2008, 14:00 Uhr - 17:30 Uhr,
Mathematisches Institut, Seminarraum 2 (EG)
2. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik
14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
Dipl.-Math. Hülya Ünlü, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf:
Regionen von Alternativen mit hoher und geringer Güte für Anpassungstests
14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
Thorsten Dickhaus, M.Sc., Deutsches Diabetes-Zentrum Düsseldorf:
Asymptotisches Verhalten der False Discovery Rate in multiplen Testproblemen
15:15 Uhr - 15:45 Uhr:
Dipl.-Math. Julia Eisenberg, Universität zu Köln:
Optimale Kontrolle von Reinvestitionen durch Rückversicherung
Kaffepause
16:15 Uhr - 16:45 Uhr:
Dipl.-Math. Alexander Schmitz, Universität zu Köln:
Zur sequentiellen Strukturanalyse in abhängigen Daten
16:50 Uhr - 17:20 Uhr:
Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
Ungewöhnliche Konvergenzraten von Dichteschätzern für Funktionen unabhängiger Zufallsvariablen
06.12.2007, 14:00 Uhr
Prof. Dr. Jeannette H.C. Woerner, Universität Göttingen:
Statistische Analyse von Hochfrequenzdaten: Modellidentifikation und Marktmikrostruktur
15.11.2007, 14:00 Uhr
Dipl.-Math. Mario Kühn, Universität zu Köln:
Conditional Limit Distributions of Delay Times in Sequential Change-Point Tests
18.10.2007, 14:00 Uhr
Dipl.-Math. Mario Kühn, Universität zu Köln:
Control Schemes Based on Polynomially Weighted Moving Averages

SS 2007

21.06.2007, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Mathematisches Institut, Seminarraum 25.22.01.81
1. Kölner und Düsseldorfer Oberseminar über Stochastik
14:00 Uhr - 14:30 Uhr:
Prof. Dr. Martin Möhle, HHU Düsseldorf:
Über die Anzahl benötigter Schnitte zur Isolation der Wurzel eines zufälligen rekursiven Baumes
14:40 Uhr - 15:10 Uhr:
Dipl.-Math. Christoph Jonek, HHU Düsseldorf:
Zur Hamilton-Jacobi-Bellmann-Gleichung für Sprung-Diffusionen
15:15 Uhr - 15:45 Uhr:
Dipl.-Math. Natalie Kulenko, Universität zu Köln:
Optimale Dividendenstrategien im Cramér-Lundberg-Modell
Kaffepause
16:15 Uhr - 16:45 Uhr:
Dr. Andrii Ilienko, Nationale Technische Universität der Ukraine (KPI), Kiew, Ukraine:
Stochastically Lipschitzian Functions and Limit Theorems for Functionals of Shot Processes
16:50 Uhr - 17:20 Uhr:
Dipl.-Math. Markus Schulz, Universität zu Köln:
Imputation von Zielvariablen in Regressionsmodellen
17:25 Uhr - 17:55 Uhr:
Dipl.-Math. Markus Pauly, HHU Düsseldorf:
Zur Effizienz von Zweistichproben-Permutationstests
03.05.2007, 14:00 Uhr
Dipl.-Math. Stefan Mihalache, Universität zu Köln:
Stochastic Quantization under Exponential Interaction
19.04.2007, 14:00 Uhr
Dipl.-Math. Kim Kuen Tang, Universität zu Köln:
Schätzer in periodisch beobachteten linearen autoregressiven Modellen

WS 2006/07

18.01.2007, 14:15 Uhr
HD Dr. Alfred Müller, z.Zt. Universität Siegen:
Modellierung und Vergleich von Abhängigkeiten mit Archimedischen Copulas
23.11.2006, 14:15 Uhr
Dr. Andrii Ilienko, Nationale Technische Universität der Ukraine (KPI), Kiew, Ukraine:
On limit distributions for integrated shot processes

SS 2006

13.07.2006, 14:15 Uhr
Dr. Rafael Schmidt, Seminar für Wirtschafts- und Sozialstatistik, Universität zu Köln:
Copula based dependence measures with applications in finance
06.07.2006, 14:15 Uhr
Dipl.-Math. Maik Döring, TU Dresden:
Multidimensionale Changepoint-Schätzung mit U-Statistiken
21.06.2006, 18:00 Uhr (Mittwoch, im Hörsaal des Mathematischen Instituts!)
Prof. Dr. David Mason, University of Delaware, U.S.A.:
U-Statistics Processes and Applications
11.05.2006, 14:15 Uhr
Dipl.-Math. Mario Kühn, Universität zu Köln:
Test for a Mean Change Based on Weighted Moving Averages
20.04.2006, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
Asymptotik von kontrollierten Risikoprozessen im subexponentiellen Fall

WS 2005/06

12.01.2006, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Ralf Korn, Technische Universität Kaiserslautern:
Mathematische Modelle für Inflation - Bewertung, optimales Investment und Hedging mit inflationsgebundenen Produkten
08.12.2005, 14:30 Uhr
Claudia Kirch, Universität zu Köln:
Resampling-Verfahren zur Strukturanalyse stochastischer Prozesse
10.11.2005, 14:15 Uhr
PD Dr. Ursula U. Müller, Universität Bremen:
Vorhersage in autoregressiven Zeitreihen
27.10.2005, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Daniela Jarušková, Tschechische Technische Universität, Prag/Tschechische Republik:
Testing for a change in a three parameter Weibull distribution

SS 2005

21.07.2005, 15:00 Uhr
Prof. Dr. Oleg I. Klesov, Nationale Technische Universität der Ukraine (KPI), Kiew, Ukraine:
PRV Property and the Asymptotic Behaviour of Solutions of Stochastic Differential Equations
30.06.2005, 15:00 Uhr
Prof. Dr. Holger Dette, Ruhr-Universität Bochum:
A simple nonparametric estimator of a monotone regression function
16.06.2005, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Arnold Janssen, Universität Düsseldorf:
Zum Faltungssatz von Hajek und Le Cam
02.06.2005, 14:15 Uhr
Dr. Ingo Steinke, Universität Rostock:
Modellierung von Abhängigkeiten im Kollektiven Schadensmodell
21.04.2005, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
Minimieren von Ruinwahrscheinlichkeiten über stochastische Kontrolltechniken

WS 2004/05

27.01.2005, 14:15 Uhr
Natalie Kulenko, Universität zu Köln:
Zur Strukturanalyse von bedingt heteroskedastischen Zeitreihen
26.01.2005, 14:00 Uhr
Dr. Ralf Jäger, Philipps-Universität, Marburg:
Einblicke in die Probleme bei Microarray-Auswertungen
[Achtung: Dieser Vortrag findet ausnahmsweise mittwochs, 14 Uhr s.t., im Seminarraum des ZAIK, Weyertal 80 (Untergeschoss) statt.]
09.12.2004, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Josef Steinebach, Universität zu Köln:
Sequentielle Changepoint-Analyse auf der Basis von Invarianzprinzipien
25.11.2004, 14:15 Uhr
Prof. Dr. Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
Effiziente Schätzer für Zeitreihen
04.11.2004, 14:15 Uhr
Kim-Kuen Tang, Universität zu Köln:
Konvergenzraten von Dekonvolutions-Schätzern in semiparametrischen Modellen

SS 2004

27.07.2004, 18:00 Uhr
Oleg I. Klesov, Nationale Technische Universität der Ukraine (KPI), Kiew, Ukraine:
Precise asymptotics for a Spitzer series
15.06.2004, 18:00 Uhr
Jerzy Jaworski, Adam-Mickiewicz-Universität, Poznan/Polen:
Random graphs, hypergraphs and cluster analysis
08.06.2004, 18:00 Uhr
Ansgar Steland, Ruhr-Universität, Bochum:
Nichtparametrisches Monitoring von Random Walks
18.05.2004, 18:00 Uhr
Bero Roos, z.Zt. Universität zu Köln:
Über die Hipp'sche Methode in der Compound Poisson Approximation
04.05.2004, 18:00 Uhr
Alexander Aue, Universität zu Köln:
Autoregressive Zeitreihen mit zufälligen Koeffizienten

WS 2003/04

05.02.2004, 14:15 Uhr
Christoph Kühn, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt:
Zur nutzenbasierten Derivatebewertung in unvollständigen Finanzmärkten
29.01.2004, 14:15 Uhr
Nina Gerresheim, Universität zu Köln:
Katalytische Verzweigungsprozesse
15.01.2004, 14:15 Uhr
Josef Steinebach, Universität zu Köln:
Zur Changepoint-Analyse stochastischer Prozesse auf der Basis von Invarianzprinzipien
04.12.2003, 14:00 Uhr
Wolfgang Wefelmeyer, Universität zu Köln:
Optimale Schätzer in Regressionsmodellen mit unvollständig beobachteten Zielvariablen
27.11.2003, 14:15 Uhr
Martin Möhle, z.Zt. Universität zu Köln:
Vorfahren und Stammbäume - Eine Einführung in die Coalescent-Theorie
13.11.2003, 14:15 Uhr
Alexander Aue, Universität zu Köln:
Maxima stochastischer Prozesse mit Drift
23.10.2003, 14:00 Uhr
Claudia Kirch, Universität zu Köln:
Permutationsprinzipien in der Changepoint-Analyse I

SS 2003

30.07.2003, 12:00 Uhr
Manfred Schäl, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn:
Zeitdiskrete Kontrolle für die Ruinwahrscheinlichkeit
23.07.2003, 12:00 Uhr
Torsten Grabarz, Universität zu Köln:
Simulation von stochastischen Prozessen mit Langzeitgedächtnis
16.07.2003, 12:00 Uhr
Achim Klenke, Universität zu Köln:
Verzweigungsprozesse, Teil 2
02.07.2003, 12:00 Uhr
Zhan Shi, Université Paris VI, Frankreich:
The most visited sites of one-dimensional simple random walk
25.06.2003, 12:00 Uhr
Ralf Jäger, Philipps-Universität, Marburg:
Zeitreihenanalyse: zwischen Zeit- und Spektralbereich
20.06.2003, 10:15 Uhr
Peter Mörters, University of Bath, England:
Große Abweichungen für Markovketten auf zufälligen Bäumen
04.06.2003, 12:00 Uhr
Alexander Aue, Universität zu Köln:
Sequentielle Schätzung des Changepoints
28.05.2003, 12:00 Uhr
Roland Alkemper, Universität zu Köln:
Einblick in die Nichtstandard-Mathematik
21.05.2003, 12:00 Uhr
Josef Steinebach, Universität zu Köln:
Zur stochastischen Analyse von Erneuerungsprozessen auf der Basis von Invarianzprinzipien
14.05.2003, 12:00 Uhr
Peter Eichelsbacher, Ruhr-Universität, Bochum:
Fluktuation in Mean-Field-Modellen
07.05.2003, 12:00 Uhr
Marcus Schölpen, Universität zu Köln:
Entropie und Zentraler Grenzwertsatz
30.04.2003, 12:00 Uhr
Achim Klenke, Universität zu Köln:
Verzweigungsprozesse, Teil 1
23.04.2003, 12:00 Uhr
Wolfgang König, z.Zt. Universität zu Köln:
Zufallsmatrizen, Wachstumsmodelle und nicht kollidierende Irrfahrten