Versicherungsmathematisches Kolloquium
SS 2025
Die Vorträge finden montags, 17:00-18:30 Uhr, im Seminarraum des Instituts
für Versicherungswissenschaft, Kerpener Straße 30, statt und schließen mit einem
geselligen Beisammensein im Institut direkt im Anschluss an die Vorträge.
WS 2024/25
- 20.01.2025, 17:00 Uhr
Dr. Michael Leitschkis, Athora, Düsseldorf
Machine Learning:
Anwendungen von Proxy-Modellierung bis Klimarisiko-Modellierung
SS 2024
WS 2023/24
SS 2023
WS 2022/23
SS 2022
WS 2021/22
SS 2021
WS 2020/21
SS 2020
WS 2019/20
- 25.11.2019, 17:00 Uhr
Marc Linde, Universität Ulm und Generali Deutschland AG
Mehrjährige Projektion der
versicherungstechnischen Risiken von Schaden-/Unfallversicherern: eine Fallstudie
SS 2019
- 13.05.2019, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Kristina Sendova, University of Western Ontario, Kanada
Compatibility of the classical ruin model
with real data
WS 2018/19
- 21.01.2019, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Steven Vanduffel, Vrije Universiteit Brussel, Belgien
Upper bounds for concave distortion risk measures
on moment spaces
SS 2018
WS 2017/18
SS 2017
WS 2016/17
- 28.11.2016, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Hansjörg Albrecher, Université de Lausanne, Schweiz
On capital injections and
dividends in risk theory
SS 2016
WS 2015/16
- 07.12.2015, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Alexander McNeil, Heriot-Watt University, Edinburgh, Schottland
Backtesting trading book models using estimates of VaR,
expected shortfall and realized p-values
SS 2015
- 18.05.2015, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Alois Gisler, ETH Zürich, Schweiz
Das Chain-Ladder Reserve-Risiko aus einer neuen Perspektive
WS 2014/15
- 19.01.2015, 17:00 Uhr
Dr. Gero Nießen, Towers Watson, Köln:
Wenn Naturgefahren auf Aktuare treffen, ...
- 12.01.2015, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Oskar Goecke, IVW, Fachhochschule Köln:
Kollektives Sparen: Steuerung des
Risikoausgleichs zwischen den Generationen
SS 2014
WS 2013/14
SS 2013
- 15.07.2013, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Stéphane Loisel, Université Lyon, Frankreich:
Correlation crisis and extreme surrender risk
- 24.06.2013, 17:00 Uhr
Tigran Kalberer, Milliman Zürich, Schweiz:
Interne Modelle - typische Ansätze, Pros & Cons, Realität,
technische Probleme und Lösungsansätze
- 10.06.2013, 17:00 Uhr, Gothaer Finanzholding AG, Arnoldiplatz 1, 50969 Köln (!)
Dr. Richard Herrmann, Heubeck AG, Köln, and Dr. Rasmus Schlömer, DKV, Köln:
"Unisex-Tarifierung" – Was rechtens sein mag,
muss noch nicht richtig und (risiko-) und (verbraucher-) gerecht sein –
WS 2012/13
- 12.11.2012, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Ragnar Norberg, Université Lyon, Frankreich:
Risk Processes with Dependencies and Premium Adjusted to Solvency Target -
with an Application to Earthquake Insurance
- 29.10.2012, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Hartmut Milbrodt, Universität Rostock:
Getrennt finanzieren, gemeinsam gestalten:
Zur Geschichte der dualen Krankenversicherung in Deutschland
SS 2012
- 23.04.2012, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Mogens Steffensen, Universität Kopenhagen, Dänemark:
Consistent decision making and the theory
of continuous-time recursive
WS 2011/12
SS 2011
- 11.07.2011, 17:00 Uhr
Dr. Natalie Scheer, Universität zu Köln:
Optimale stochastische Kontrolle von Dividenden und Kapitalzuschüssen
- 16.05.2011, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Howard R. Waters, Heriot-Watt University, Edinburgh, Schottland:
Estimation and graduation of critical illness insurance diagnosis rates
WS 2010/11
SS 2010
- 19.07.2010, 17:00 Uhr
Dr. Per Linnemann, SEB Pension, Kopenhagen, Dänemark:
The Next Generation of Retirement Products
- 14.06.2010, 17:00 Uhr
Dr. Bernd Greuel, Ernst & Young, Köln:
Solvency II - noch 931 Tage bis zur endgültigen Umsetzung. Der Countdown läuft.
Dieses Kolloquium findet statt in den Räumen des Gothaer Konzern,
Arnoldiplatz 1, 50969 Köln.
- 10.05.2010, 17:00 Uhr
Dr. Christoph Hummel, Secquaero Advisors, Freienbach, Schweiz:
Mehrfache Abhängigkeiten von Risiken: Effiziente Modelle für die Praxis
WS 2009/10
- 25.01.2010, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Michel Denuit, Katholische Universität Leuven, Louvain-la-Neuve, Belgien:
From utilities to targets
SS 2009
- 06.07.2009, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Boualem Djehiche, KTH Stockholm, Schweden:
The Hodrick-Prescott Filter, Characterisation and Optimality
- 22.06.2009, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Annamaria Olivieri, Universität Parma, Italien:
Experience-based Stochastic Mortality for Internal Assessments:
Modeling and Applications
WS 2008/09
SS 2008
- 07.07.2008, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Universität Oldenburg:
Ist die Aggregationsformel für Solvenzkapitalien unter Solvency II stabil?
Eine kritische Analyse
- 23.06.2008, 17:00 Uhr
Heinz-Werner Richter, Barmenia, Wuppertal:
Das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz und aktuarielle Lösungen zur
Umsetzung der Gesetzesvorschriften für die Private Krankenversicherung
WS 2007/08
- 12.11.2007, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Uwe Schmock, Technische Universität Wien, Österreich:
Aggregation von Risiken und eine Modifikation der Panjer-Rekursion
SS 2007
- 25.06.2007, 17:00 Uhr
Michael Borchert, ERGO Versicherungsgruppe, Köln:
Der Basistarif und die Portabilität der Alterungsrückstellung:
Ein neues Geschäftsmodell für die private Krankenversicherung?
- 14.05.2007, 17:00 Uhr
Dr. Karl Josef Bierth, Signal Iduna, Dortmund:
Die Gesundheitsreform aus aktuarieller Sicht
WS 2006/07
- 05.02.2007, 17:00 Uhr
Dr. Richard Herrmann, Heubeck AG, Köln:
Approximation des Value-at-Risk in der Personenversicherung
- 29.01.2007, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Hansjörg Albrecher, Universität Graz und Radon-Institut Linz, Österreich:
Ruin theory in the presence of dividend and tax payment
- 11.12.2006, 17:00 Uhr
Jadran Dobric, Universität zu Köln:
Anpassungstests für Copulas
SS 2006
- 10.07.2006, 17:00 Uhr
Dr. Ulrich Gauß, Allianz Lebensversicherung, Stuttgart:
Zinsmodellierung im Solvency II kompatiblen Standardmodell
- Black-Karasinski oder Cox-Ingersoll-Ross?
- 26.06.2006, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Angelika May, Universität Siegen:
Versicherungs-Optionen in der Lebens- und Rentenversicherung
WS 2005/06
- 23.01.2006, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Klaus Heubeck, Heubeck AG und Universität zu Köln:
Zur Finanzierung der Alterssicherung und ihren Risiken
- 19.12.2005, 17:00 Uhr
Norbert Heinen und Dr. Michael Pannenberg, Gerling Leben, Köln:
Management von Zinsgarantien in der Lebensversicherung
- 21.09.2005, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Hartmut Milbrodt, Universität Rostock:
Aktuarielle Methoden der deutschen Krankenversicherung
SS 2005
- 27.06.2005, 16:00 Uhr
Dr. Marcus Kriele, KPMG, Hannover:
Solvency II für Lebensversicherer
- 30.05.2005, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Angus S. Macdonald, Heriot-Watt University, Edinburgh, Schottland:
Some Actuarial Aspects of Genetics and Insurance
- 25.04.2004, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Hanspeter Schmidli, Universität zu Köln:
Optimale Dividenden im klassischen Risikomodell
WS 2004/05
- 17.01.2005, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Christian Hipp, Universität Karlsruhe:
Optimales Investieren in einem Versicherungsunternehmen
- 13.12.2004, 17:00 Uhr
Dr. Clemens Frey, Münchener Rück, München:
Beben, Flut und Hurricane - Modellierung von Risiken aus Naturkatastrophen in der
Rückversicherung
- 08.11.2004, 17:00 Uhr
Dr. Rolf Stölting, Münchener Rück, München:
Solvency II: Aktueller Stand
SS 2004
- 05.07.2004, 17:00 Uhr
Dr. Maria Heep-Altiner, Gerling-Konzern, Köln:
Unisex-Tarifierung
- 14.06.2004, 17:00 Uhr
Dipl.-Math. Marko Helwich, Universität Rostock:
Über den Vergleich des Zinsrisikos mit dem biometrischen Risiko bei Lebensversicherungen
- 10.05.2004, 17:00 Uhr
PD Dr. Ulrich Orbanz, Swiss Re, München:
Wissen wir, was ein Aktuar ist ?
WS 2003/04
- 02.02.2004, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Kurt Wolfsdorf, B & W Deloitte, Köln:
Der Aktuar als Risikomanager - Stresstest und Prognoserechnung als
Antwort auf die Herausforderungen des Marktes
- 19.01.2004, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Holger Drees, Universität Hamburg:
Abhängigkeiten bei Großschäden
- 15.12.2003, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Universität Oldenburg:
Copulas - Methoden zur Modellierung stochastischer Abhängigkeiten in der
Versicherungs- und Finanzmathematik
- 17.11.2003, 17:00 Uhr
Prof. Dr. Klaus D. Schmidt, Technische Universität Dresden:
Stochastische Modelle in der Schadenreservierung
SS 2003
- 30.06.2003, 17:00 Uhr
Eberhard Müller, Hannover Rück, Hannover:
Risk Based Capital (RBC) und Rating für Schadenversicherer
- 02.06.2003, 17:00 Uhr
Dr. Rolf Stölting, Münchener Rück, München:
Risikokapitalallokation
- 05.05.2003, 17:00 Uhr
PD Dr. Ulrich Orbanz, Swiss Re, München:
Lebensrückversicherung im Wandel