Konferenzvorträge
2023
- "Recent Global Challenges in Insurance". Internationales Symposium
zu Ehren von Hanspeter Schmidlis 60-stem Geburtstag.
Hybrid-Konferenz an der Universität zu Köln, März 2023:
No Risk, No Fun - a Somewhat Personal Review. Eingeladener Vortrag
2019
- 25. Statistisches Seminar Marburg-Breslau, Gollhofen, September 2019:
Estimating a Gradual Parameter Change in an AR(1)-Process
(mit M. Hušková und Z. Prášková)
- International Workshop on "New Trends in Probabilistic Number Theory and
the Theory of Stochastic Processes",
Paderborn, Juni 2019:
Law of the Iterated Logarithm for Inverse Subordinators
(mit O.I. Klesov and N. Leonenko)
- International Workshop on "New Trends in Probabilistic Number Theory and
the Theory of Stochastic Processes",
Paderborn, Juni 2019:
Estimating a Gradual Parameter Change in an AR(1)-Process
(mit M. Hušková und Z. Prášková)
2017
-
Workshop on "Goodness-of-Fit and Change-Point Problems",
Bad Herrenalb, September 2017:
Estimating a Gradual Parameter Change
in an AR(1)-Process (mit M. Hušková und Z. Prášková).
Eingeladener Vortrag
-
Workshop "From Analysis to Stochastics:
A Workshop along Ulrich Stadtmüller's Scientific Interests",
Ulm, April 2017:
Limit Laws for the Increments of Stochastic Processes.
Eingeladener Vortrag
2016
-
Workshop on "Instabilities in Time Series and Bootstrap"
in honor of Zuzana Prášková,
Prag/Tschechische Republik, November 2016:
On the Monitoring of Changes in Time Series.
Eingeladener Vortrag
- Conference entitled "From Change Point Detection
to Functional Data" in honor of Lajos Horváth,
Graz/Österreich, Oktober 2016:
From Renewals via Change-Points to Functional Data.
Eingeladener Vortrag
-
International Workshop on Limit Theorems in Probability Theory,
Number Theory, and Mathematical Statistics,
Kiew/Ukraine, Oktober 2016:
On the Monitoring of CAPM Portfolio Betas
(mit A. Aue, O. Chochola, S. Hörmann, L. Horváth, M. Hušková und Z. Prášková)
2015
- 23. Statistisches Seminar Marburg-Breslau, Pottenstein-Kirchenbirkig, September 2015:
On the Monitoring of CAPM Portfolio Betas
(mit A. Aue, O. Chochola, S. Hörmann, L. Horváth, M. Hušková und Z. Prášková)
2014
- 11-th German Probability and Statistics Days, Ulm, März 2014:
Robust Monitoring of CAPM Betas
(mit A. Aue, O. Chochola, S. Hörmann, L. Horváth, M. Hušková und Z. Prášková)
2013
- Statistische Woche, Berlin, September 2013:
Functional Change-Point Analysis with Increasing Number of Projections
(mit S. Fremdt, L. Horváth und P. Kokoszka)
- S.Co. 2013 on "Complex Data Analysis and Computationally Intensive Statistical Methods
for Estimation and Prediction", Mailand/Italien, September 2013:
Testing the Equality of Covariance Operators in Functional Samples
(mit S. Fremdt, L. Horváth und P. Kokoszka).
Eingeladener Sektionsvortrag
- German-Ukrainian Workshop on "Empirical Complete Convergence and Other
Limit Theorems of Probability Theory", Ulm, August 2013:
Erdős-Rényi-Shepp Type Laws and Some Related Phenomena.
Eingeladener Vortrag
- Conference on "Mathematical Statistics and Limit Theorems"
in honor of Professor Paul Deheuvels,
Paris/Frankreich, Juni 2013:
Erdős-Rényi-Shepp Type Laws and Some Related Phenomena.
Plenarvortrag
- German-Polish Joint Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics,
Toruń/Polen, Juni 2013:
Functional Change-Point Analysis with Increasing Number of Projections
(mit S. Fremdt, L. Horváth und P. Kokoszka).
Eingeladener Sektionsvortrag
2012
- International Workshop on "Recent Advances in Mathematical Statistics"
in honor of Professor Marie Hušková, Prag/Tschechische Republik, November/Dezember 2012:
A Change or Not a Change - Is this the Question?
Eingeladener Vortrag
- Statistische Woche, Wien/Österreich, September 2012:
Sequential Monitoring of CAPM Betas
(mit A. Aue, O. Chochola, S. Hörmann, L. Horváth, M. Hušková und Z. Prášková).
Eingeladener Sektionsvortrag
- International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications III", Kiew/Ukraine, September 2012:
On the Reaction Time of Moving Sum Detectors
(mit A. Aue, L. Horváth und M. Kühn)
- Workshop "Limit Theorems in Probability Theory and Number Theory", Ulm, Juli 2012:
Precise Asymptotics - A General Approach
(mit A. Gut)
- Fields Institute International Symposium on Asymptotic Methods in Stochastics, Ottawa/Kanada, Juli 2012:
On the Reaction Time of Moving Sum Detectors
(mit A. Aue, L. Horváth und M. Kühn)
- Statistical Models for Financial Data III, Graz/Österreich, Mai 2012:
Sequential Monitoring of CAPM Betas
(mit A. Aue, O. Chochola, S. Hörmann, L. Horváth, M. Hušková und Z. Prášková).
Eingeladener Vortrag
- Stochastik-Tage Mainz, Mainz, März 2012:
Testing the Equality of Covariance Operators in Functional Samples
(mit S. Fremdt, L. Horváth und P. Kokoszka)
- Stochastik-Tage Mainz, Mainz, März 2012:
Almost Sure Limit Theorems for an Fα-Scheme
(mit P. Doukhan und O.I. Klesov)
- Workshop on "Time Series: Models, Breaks and Applications", Karlsruhe, Februar 2012:
Sequential Robust Testing of Stability in CAPM Models
(mit O. Chochola, M. Hušková und Z. Prášková).
Eingeladener Vortrag
- Workshop on "Time Series: Models, Breaks and Applications", Karlsruhe, Februar 2012:
Detecting Changes in the Drift via Invariance
(mit A. Gut und H. Timmermann).
Eingeladener Vortrag
2011
- 4th International Conference of the ERCIM WG on COMPUTING & STATISTICS (ERCIM'11),
London/England, Dezember 2011:
Sequential Testing of Changes in the Drift of a Stochastic Process
(mit A. Gut und H. Timmermann).
Eingeladener Sektionsvortrag
- International Workshop on "Stochastic Analysis and Applications",
Kiew/Ukraine, März 2011:
Sequential Testing of Gradual Changes in the Drift of a Renewal Process
(mit H. Timmermann)
- Workshop on "Limit Theorems in Probability and Number Theory", Paderborn, Januar 2011:
Limit Theorems in Probability and Number Theory
(mit V.V. Buldygin, K.-H. Indlekofer und O.I. Klesov)
- Workshop on "Limit Theorems in Probability and Number Theory", Paderborn, Januar 2011:
Asymptotics for Increments of Stopped Renewal Processes
(mit A. Gut)
2010
- Prague Stochastics 2010, Prag/Tschechische Republik, August/September 2010:
Asymptotics for Increments of Stopped Renewal Processes
(mit A. Gut)
- 28th European Meeting of Statisticians, Piräus/Griechenland, August 2010:
Sequential Monitoring of High Frequency Portfolio Betas
(mit A. Aue, S. Hörmann, L. Horváth und M. Hušková).
Eingeladener Sektionsvortrag
- Journées Internationales de Statistiques Théoriques et Appliquées, Sidi Bel Abbčs/Algerien, April 2010:
Sequential Change-Point Analysis Based on Invariance
(mit A. Gut).
Eingeladener Vortrag
- Workshop on "Pseudo-Regular Variation in Generalized Renewal Theory", Köln, Januar 2010:
PRV and GRT
(mit V. Buldygin, K.-H. Indlekofer und O. Klesov)
2009
- Symposium Breslau-Marburg, Wisła/Polen, September 2009:
Some Asymptotics for the Delay Time of MOSUM Change Detection Procedures
(mit A. Aue, L. Horváth und M. Kühn).
- Colloquium in honour of Professor Allan Gut on the occasion of his 65th birthday,
Uppsala/Schweden, September 2009:
Renewals, Changes, and Invariance. Eingeladener Vortrag
- 6th St. Petersburg Workshop on Simulation,
St. Petersburg/Russland, Juni/Juli 2009:
Sequential Change-Point Analysis for Renewal Counting Processes
(mit A. Gut). Eingeladener Sektionsvortrag
- Second International Workshop in Sequential Methodologies, Troyes/Frankreich, Juni 2009:
Sequential Detection of Change Points in Counting Processes
(mit A. Gut). Eingeladener Sektionsvortrag
- Second International Workshop in Sequential Methodologies, Troyes/Frankreich, Juni 2009:
Delay Time in Monitoring Jump Changes in Linear Models
(mit M. Hušková und Z. Prášková). Eingeladener Sektionsvortrag
- Second International Workshop in Sequential Methodologies, Troyes/Frankreich, Juni 2009:
On the Monitoring of Changes in Linear Models with Dependent Errors
(mit A. Schmitz). Eingeladener Sektionsvortrag
- 9th Workshop on Stochastic Models and Their Applications, Herzogenrath/Aachen, März 2009:
On the Reaction Time of Moving Sum Detectors (mit A. Aue, L. Horváth und M. Kühn).
- Symposium "New Trends in Probabilistic Number Theory", Paderborn, Januar 2009:
Rates of Convergence in Probability (mit K.-H. Indlekofer und O. Klesov).
2008
- Symposium Marburg/Köln-Breslau, Burgthann/Nürnberg, September 2008:
Asymptotic Normality of Stopping Times in Sequential Change-Point Analysis
(mit A. Gut).
- International Workshop on Applied Probability,
Compičgne/Frankreich, Juli 2008:
On Sequential Change-Point Detection (mit A. Gut).
Eingeladener Sektionsvortrag
- Aachener Stochastik-Tage, Aachen, März 2008:
Monitoring Risk in a Ruin Model Perturbed by Diffusion
- Workshop on Number Theory, Paderborn, Januar 2008:
Some Relations between Probability Theory and Number Theory (mit V. Buldygin und O. Klesov).
2007
- Symposium Breslau-Marburg, Mysłakowicze/Polen, September 2007:
Monitoring Risk in a Ruin Model Perturbed by Diffusion.
- First International Workshop in Sequential Methodologies, Auburn/U.S.A., Juli 2007:
A Two-Step Sequential Procedure for Detecting an Epidemic Change
(mit A. Gut). Eingeladener Sektionsvortrag
- International Conference "Skorokhod Space. 50 Years on", Kiew/Ukraine, Juni 2007: On
φ - Asymptotic Behavior of Solutions of Stochastic Differential Equations
(mit V. Buldygin, O. Klesov und L. Timoshenko).
- Statistical Models for Financial Data II, Graz/Österreich, Mai 2007:
Monitoring Risk in the Sparre Andersen Ruin Model. Eingeladener Vortrag
2006
- Extreme Events in Complex Dynamics, Dresden, Oktober 2006:
Detecting Changes in Time Series
(mit A. Aue, L. Horváth, M. Hušková und P. Kokoszka).
Eingeladener Vortrag
- Symposium Marburg-Breslau, Köln, September 2006:
A Two-Step Sequential Procedure for Detecting an Epidemic Change
(mit A. Gut).
- Prague Stochastics, Prag/Tschechische Republik, August 2006:
Monitoring Shifts in Mean: Asymptotic Normality of Stopping Times
(mit A. Aue, L. Horváth und P. Kokoszka).
- Modern Stochastics: Theory and Applications, Kiew/Ukraine,
Juni 2006: Large Deviations, Regularly Varying Functions, and Precise
Asymptotics over a Small Parameter of a Generalized Spitzer Series
(mit V. Buldygin und O. Klesov). Eingeladener Vortrag
- Modern Stochastics: Theory and Applications, Kiew/Ukraine,
Juni 2006: Monitoring Changes in Linear Models.
- Frankfurter Stochastik-Tage, Frankfurt/M., März 2006:
A Two-Step Sequential Procedure for Detecting an Epidemic Change
(mit A. Gut).
2005
- Symposium Breslau-Marburg, Breslau/Polen, September 2005:
Monitoring Changes in Linear Regression
(mit L. Horváth, M. Huková und P. Kokoszka).
- Modern Problems and New Trends in Probability Theory,
Chernivtsi/Ukraine, Juni 2005: PRV Property and the Asymptotic Behavior of
Solutions of Stochastic Differential Equations
(mit V. Buldygin und O. Klesov).
2004
- Symposium Marburg-Breslau: Statistik in Theorie und Praxis,
Marburg, September 2004: Sequential Change-Point Analysis Based on Invariance Principles
(mit A. Aue und L. Horváth)
- Statistical Models for Financial Data, Graz/Österreich, Mai 2004:
Permutation Principles for the Change Analysis of Stochastic Processes under Strong
Invariance (mit C. Kirch). Eingeladener Vortrag
- Risk Analysis: Statistical and Probabilistic Methods, Leuven/Belgien, Mai 2004:
Permutation Principles for the Change Analysis of Stochastic Processes under Strong
Invariance (mit C. Kirch). Eingeladener Vortrag
2002
- Symposium Marburg-Breslau: Probleme bei statistischen Untersuchungen-Theoretische
Lösungsansätze und praktische Beispiele, Marburg, Oktober 2002:
Truncated Sequential Change-Point Detection Based on Renewal Counting Processes
(mit A. Gut).
- European Meeting of Statisticians, Prag/Tschechische Republik, August 2002:
On a Change Analysis of Stochastic Processes Based on Weak Invariance Principles.
Eingeladener Sektionsvortrag
- Managing and Analyzing Data Streams: Towards Unifying Approaches from Mathematical
Statistics and Computer Science, Marburg, Juni 2002:
Detecting Changes via Invariance.
Eingeladener Vortrag
- Conference Dedicated to the 90th Anniversary of B. V. Gnedenko, Kiew/Ukraine, Juni 2002:
Detecting Changes via Invariance. Eingeladener Vortrag
- International Conference on Asymptotic Stochastics, Ottawa/Kanada, Mai 2002:
Convergence Rates and Precise Asymptotics for Renewal Counting Processes and Some First Passage Times
(mit A. Gut). Eingeladener Vortrag
2001
- European Meeting of Statisticians, Funchal/Portugal, August 2001:
Truncated Sequential Change-Point Detection
(mit A. Gut).
2000
- Symposium on Inference for Stochastic Processes, Athens/USA, Mai 2000:
On a Change Analysis of Stochastic Processes Based on Weak Invariance Principles.
- Hamburger Stochastik-Tage, Hamburg, März 2000:
Asymptotic Tests for Gradual Changes (mit M. Hušková).
- Asymptotic Results in Probability and Statistics, Budapest/Ungarn, Januar 2000:
On the Maximal Gain Over Runs (mit A. Frolov und A. Martikainen).
Eingeladener Vortrag
1999
- Statistical Analysis of Quality of Life, Breslau/Polen, September 1999:
Limit Theorems for The Statistical Analysis of Gradual Changes.
Eingeladener Vortrag
- INFORMS Applied Probability 1999 Conference, Ulm, Juli 1999:
Estimating Ruin Probabilities in Various Risk Models.
Eingeladener Vortrag
- Fourth Hungarian Colloquium on Limit Theorems of Probability and Statistics, Balatonlelle/Ungarn, Juni/Juli 1999:
On the Estimation of Change Parameters Based on Weak Invariance Principles
(mit C. Kühn).
- Third Ukrainian-Scandinavian Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Kiew/Ukraine, Juni 1999:
Some Remarks on the Testing of Smooth Changes in the Linear Drift of a Stochastic Process.
1998
- Prague Stochastics '98, Prag/Tschechische Republik, August 1998:
On the Best Approximation for Bootstrapped Empirical Processes
(mit L. Horváth).
- Asymptotic Methods in Probability and Statistics, St. Petersburg/Rußland, Juni 1998:
On the Maximal Excursion over Runs. Eingeladener Vortrag
1997
- XIV. Österreichischer Mathematikerkongreß, Salzburg/Österreich, September 1997:
Wie stark oszillieren Partialsummen und Erneuerungszählprozesse?
- ISI-Satellite Meeting: Mathematical Statistics and Its Applications to Biosciences, Rostock, September 1997:
Renewal Processes Constructed by Random Walks with Multidimensional Time
(mit O. Klesov)
- ICAMPS '97 International Conference on Asymptotic Methods in Probability and Statistics,
Ottawa/Kanada, Juli 1997:
On a Conjecture of Révész and Its Analogue for Renewal Processes.
Eingeladener Vortrag
- Second Scandinavian-Ukrainian Conference on Stochastic Dynamical Systems, Umeå/Schweden, Juni 1997:
Strong Renewal Theorems for Random Walks with Multidimensional Time
(mit O. Klesov).
1996
- 4th World Conference of the Bernoulli Society, Wien/Österreich, August 1996:
Necessity in Strong Limit Theorems for Renewal Processes
(mit O. Klesov)
- First Nordic-Russian Symposium on Stochastics, Helsinki/Finnland, August 1996:
Necessity in Strong Limit Theorems for Renewal Processes
(mit O. Klesov)
- Freiberger Stochastik-Tage, Freiberg, März 1996:
Zur Changepoint-Analyse von Erneuerungsprozessen.
Eingeladener Vortrag
- Mathematische Stochastik, Oberwolfach, März 1996:
Variance Estimation Based on Invariance Principles
- Mathematical Theory of Ruin Probabilities, Bankya/Bulgarien, Februar 1996:
Estimates of the Adjustment Coefficient in Several Risk Models.
Eingeladener Vortrag
1995
- First Ukrainian-Scandinavian Conference on Stochastic Dynamical Systems:
Theory and Applications, Ushgorod/Ukraine, Oktober 1995:
Strong Approximations in Stochastic Difference Equations and Their Applications in Queueing Theory
(mit H. Zhang)
- Symposium on Operations Research, Passau, September 1995:
Least Squares Estimates of the Adjustment Coefficient in Risk Theory
(mit J. Schultze)
- 21st European Meeting of Statisticians, Aarhus/Dänemark, August 1995:
Extreme Value Asymptotics for Multivariate Renewal Processes
(mit V.R. Eastwood)
- 8th Applied Probability Group Conference, Atlanta/USA, Juni 1995:
Invariance Principles in Generalized Risk Models
(mit M. Alex). Eingeladener Vortrag
- Pfingsttagung Deutsche Statistische Gesellschaft, Dresden, Juni 1995:
Zur Schätzung des Anpassungskoeffizienten in einem ARMA(p,q)-Risikomodell
(mit R. Christ)
1994
- Workshop Stochastische Modelle, Ulm, September 1994:
Invariance Principles for Renewal Processes and Some Applications
(mit M. Alex). Eingeladener Vortrag
1993
- 6. Tagung Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen, Karlsruhe, Dezember 1993:
On Estimation of the Cramér-Lundberg Bound When No Adjustment Coefficient Exists
- Fifth Prague Symposium on Asymptotic Statistics, Prag/CSSR, September 1993:
Change Point and Jump Estimates in an AMOC Renewal Model
1992
- Large Deviations and Applications, Oberwolfach, Dezember 1992:
Exponential Large Deviations of the Mean under Spherical Distributions
(mit W.-D. Richter)
- 13th French-Belgian Meeting of Statisticians, Lille/Frankreich, November 1992:
On Extreme Value Asymptotics for Renewal Counting Processes
(mit V.R. Eastwood). Eingeladener Vortrag
- DMV-Jahrestagung, Berlin, September 1992:
Zur Schätzung des Anpassungskoeffizienten in der Risikotheorie.
Eingeladener Sektionsvortrag
- Changepoint Analysis - Empirical Reliability, Ottawa/Kanada, September 1992:
Changepoint Analysis Via Pontograms - Some Recent Developments.
Eingeladener Vortrag
- Stochastic Processes and Their Applications, York/Kanada, Juni 1992:
On a Weighted Embedding for Pontograms
(mit H. Zhang)
1991
- Statistik Stochastischer Prozesse, Oberwolfach, Dezember 1991:
Pontogram Asymptotics
- 9. Statistisches Forschungsseminar Breslau/Marburg, Marburg, September 1991:
Zur Schätzung des Anpassungskoeffizienten in der Risikotheorie
- Nonparametric Statistics and Related Topics, Ottawa/Kanada, Mai 1991:
Asymptotics for Pontograms (mit V.R. Eastwood). Eingeladener Vortrag
- Asymptotic Methods in Probability Theory and Mathematical Statistics, Karsdorf, April 1991:
Strong Laws of Erdős-Rényi Type.
Eingeladener Vortrag
1990
- Risk Theory, Oberwolfach, September 1990:
On the Estimation of the Adjustment Coefficient in Risk Theory via Intermediate Order Statistics
(mit M. Csörgő)
- Mathematische Stochastik, Oberwolfach, März 1990:
Some Remarks on the Convergence Rates of Bahadur-Kiefer Type Statistics
(mit P. Deheuvels)
1989
- Mathematische Stochastik, Oberwolfach, März 1989:
On the Sample Path Behaviour of the First Passage Time Process of a Brownian Motion with Drift
(mit P. Deheuvels)
1988
- Fourth Prague Symposium on Asymptotic Statistics, Prag/CSSR, August 1988:
Invariance Principles for Compound Renewal Processes with Applications
(mit R. Gießing)
- Theory of Large Deviations, Oberwolfach, August 1988:
On Convergence Rates in Erdős-Rényi Type Laws Based Upon Improved Large Deviation Asymptotics
- Pfingsttagung Deutsche Statistische Gesellschaft, Marburg, Mai 1988:
Anwendungen von Invarianzprinzipien in der Risikotheorie und bei Warteschlangen
1986
- Statistik Stochastischer Prozesse, Oberwolfach, November 1986:
On the Optimality of Strong Approximation Rates for Compound Renewal Processes
- Tenth Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions, and Random Processes, Prag/CSSR, Juli 1986:
Limit Theorems for Lag Processes
- Mathematische Stochastik, Oberwolfach, März 1986:
Note on a Limit Theorem for Characteristic Functions
1985
- Mathematical Statistics and Probability, Maastricht/Niederlande, August 1985:
Some Remarks on Strong Approximations and the Hanson-Russo Law of Large Numbers
- ISI Kongreß, Amsterdam/Niederlande, August 1985:
On an Improved Erdős-Rényi Strong Law for Moving Quantiles
(mit P. Deheuvels)
- Congrčs de la Société Mathematique de Belgique, Leuven/Belgien, Mai 1985:
On Certain Limits of Strong Invariance Principles.
Eingeladener Vortrag
1984
- Order Statistics, Quantile Processes, and Extreme Value Theory, Oberwolfach, März 1984:
An Improved Erdős-Rényi Strong Law for Moving Quantiles
(mit P. Deheuvels)
1983
- Third Prague Symposium on Asymptotic Statistics, Kutná Hora/CSSR, August 1983:
On the Partial Sums of Linear Stochastic Processes
1982
- Sequentialverfahren und Erneuerungstheorie, Oberwolfach, November 1982:
Strong Approximations for Renewal Processes
- Limit Theorems in Probability and Statistics, Veszprém/Ungarn, Juni 1982:
Between Invariance Principles and Erdős-Rényi Laws.
Eingeladener Vortrag
1980
- Statistics and Related Topics, Ottawa/Kanada , Mai 1980:
On the Increments of Stochastic Processes and the Reconstruction of Their Distributions.
Eingeladener Vortrag
1979
- Applied Mathematical Statistics, Oberwolfach, November 1979:
Non-Error Rates in Discrete Sample-Based Classification
1978
- Multivariate Statistical Analysis, Oberwolfach, November 1978:
On the Increments of Partial Sum Processes with Multidimensional Indices
- NRW-Kolloquium Mathematische Statistik, Bonn, Juni 1978:
Starke Gesetze großer Zahlen vom Erdős-Rényi-Typ
1977
- Asymptotic Methods of Statistics, Oberwolfach, November 1977:
Exponential Convergence Rates of Large Deviation Probabilities in the Multidimensional Case
1975
- Angewandte Mathematische Statistik, Oberwolfach, Dezember 1975:
Exponentielle Konvergenz bei Winsorisierten und getrimmten Mittelwerten von exponential- und Rechteck-verteilten Zufallsvariablen
1974
- Mathematische Stochastik, Oberwolfach, März 1974:
Wahrscheinlichkeiten großer Abweichungen bei Zufallsvariablen mit momenterzeugenden Funktionen