Doktorarbeiten Masterarbeiten Bachelorarbeiten Diplomarbeiten
- Leonie V. Brinker
- Stochastic Optimisation of Drawdowns via Dynamic Reinsurance
Controls (Januar 2022, ausgezeichnet mit dem Klaus-Liebrecht-Preis, ausgezeichnet mit dem GAUSS-Preis 2022)
- Matthias Vierkötter
- On the Optimal Stochastic Control of Dividend and Penalty Payments in
an Insurance Company (April 2016)
- Natalie Scheer
- Optimal Stochastic Control of Dividends and Capital Injections
(Mai 2011, ausgezeichnet mit dem GAUSS-Preis 2011)
- Julia Eisenberg
- Optimal Control of Capital Injections by Reinsurance and
Investments (Februar 2010, ausgezeichnet mit dem GAUSS-Preis 2009)
- Peter Holm Nielsen
- Financial Optimization Problems in Life and Pension Insurance
(Dezember 2005)
- Claus Vorm Christensen
- Securitization of Insurance Risk (August 2000)
- Yasemin Souleiman
- Erwartungstreue Schätzer für Schadenreserve des Endschadens im
Chain-Ladder Modell von Mack (Februar 2024)
- Robin Sell
- Spectral Decomposition in Fixed Income: Leveraging Principal
Components for Portfolio Analysis and Macroeconomic Interpretation (Januar 2024)
- Anke Schulte
- Bestandsverdichtung mittels linearer Optimierung (Juni 2023)
- Anna Diermann
- Modellierung des Stornoverhaltens in der privaten
Krankenversicherung mithilfe von Methoden des maschinellen Lernens (Juni 2023,
Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Aylin Demirel
- Kalkulation der Risikoprämien in der Risikounfallversicherung mithilfe
von GLMs und LightGBMs (Mai 2023, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Kira Hoffmann
- Stochastic Optimization of Dividends with a Drawdown Penalty via
Dynamic Reinsurance Controls for the Classical Risk Model (März 2023, Co-Betreuung mit Dr. Leonie Brinker)
- Laureen Schareina
- Das Lee-Carter-Modell und (Deep Learning) Neuronal Networks zur Prognose
von Mortalitätsraten (Februar 2023, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Julia Bicker
- Approximation aktuarieller Zahlungsströme mit künstlichen
neuronalen Netzen (Dezember 2022, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Nico Frisch
- Approximation von aktuariellen Cashflows mithilfe von Rekurrenten
Neuronalen Netzen (Oktober 2022, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Olfah Elshall
- Überlebenszeitanalyse mit Anwendung auf Brustkrebspatienten in Ägypten
(September 2022)
- Binbin Zhou
- Non-Life Insurance Pricing - Using the Generalized Linear Model and
Machine Learning Methods (Juni 2022)
- Christopher Arter
- Verdichtung von Versicherungsportfolios mit Hilfe neuronaler Netze (Mai
2022, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Necip Kaya
- Aktuarielle Methoden zur Bestimmung der Schadenrückstellung in der
Nicht-Lebensversicherung (Mai 2022)
- Robin Heinz
- Verbesserung des ODP-Schadenreservierungsmodells mit neuronalen
Netzen (Februar 2022, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Yuxuan Kong
- Portfolio Optimierung: Von klassischen Verfahren bis zu Machine-Learning
basierten Strategien (Dezember 2021)
- Lisa Gärtner
- Mischverteilungen des Tail-Value-at-Risks als Prinzipien zur
Prämienkalkulation (November 2021)
- Markus Noll
- Möglichkeiten der Dimensionsreduktion durch maschinelles Lernen -
angewandt auf die Projektionen eines Versicherungsportfolios (Oktober 2021, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Volkan Alibasoglu
- Optimal reinsurance under the mean-variance premium principle to
minimize the probability of ruin (September 2021)
- Manuel Stahl
- Entwicklung von Random-Forest-Modellen zur Identifizierung von
stornoanfälligen Versicherungsverträgen in einem Lebensversicherungsbestand
(September 2021, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Sarah Alibasoglu
- Ruin probabilities under capital constraints (September 2021)
- Kowsigan Kulenthiran
- Vorhersage der Bestandsstornoquote in der Lebensversicherung unter
der Verwendung von künstlichen neuronalen Netzen (Juni 2021,
Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Henning Deventer
- Catastrophe Bonds für das Pandemie-Risiko (Mai 2021)
- Katie Chau
- The mathematics behind blockchain and its application for automated
life insurance premium and benefit payments (April 2021)
- Julia Jagdhuber
- Anwendung von neuronalen Netzen zur Approximation von
Sensitivitäten des SCR nach der Solvency-II-Standardformel (April 2021,
Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Gregor Franz Linden
- On optimization problems and penalty payments in insurance (Januar 2021)
- Sven-Philipp Stoltze
- Behandlung von Großschäden in der
Tarifierung von Sachversicherungen (Dezember 2020)
- Julia Nohl
- Bestandsverdichtung in der Lebensversicherung mithilfe des
K-Means Algorithmus (Dezember 2020)
- Marilyn Düsterbeck
- Ein Vergleich von parametrischen und nichtparametrischen Methoden
zur Erstellung von Mortalitätsprognosen (Oktober 2020)
- Ina Geller
- Gradient Boosting with Regression Trees for Solvency Capital
Requirements (September 2020, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Semih Alay
- Approximation von aktuariellen Cashflow-Modellen durch
Künstliche Neuronale Netze (Juli 2020, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Philipp Engels
- Erweiterung der Anwendung von maschinellen Lernmethoden auf das Chain
Ladder Reserving (Juni 2020, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Thomas König
- Bewertung amerikanischer Optionen mithilfe Künstlich Neuronaler Netzwerke
(März 2020)
- Steve Finger
- Spline-Regression in der Risikokapitalisierung (August 2019)
- Lukas Stachow
- On the Interplay between Uniform Pseudorandom Numbers and Monte
Carlo Methods (Juni 2019)
- Vathani Nowak
- Optimale Rückversicherung aus Sicht des Erst- und Rückversicherers (Mai 2019)
- Maximilian Draxler
- Value at Risk eines callable Bonds (April 2019)
- Tom Schelthoff
- Machine learning methods as alternatives to the least squares Monte Carlo
model for calculating the solvency capital requirement of life and health
insurance companies (April 2019)
- Ruofei Xu
- Prediction of payments for reported but not settled claims with machine
learning technique (Februar 2019)
- Till Seifert
- Optimale Rückversicherung in der Risikolebensversicherung (Oktober 2018)
- Rudolf Born
- Künstliche Neuronale Netze im Risikomanagement (September 2018)
- Nicole Debus
- Optimierung der Strategischen Asset Allokation bei Lebensversicherungen
unter Berücksichtigung von Solvency II (Juli 2018)
- Nicolas Nkabwala
- Sensitivitäten der Abhängigkeitsmodellierung in einem
Rückversicherungsunternehmen mittels Vine-Copulas (Mai 2018)
- Cyrille Pongui
- Pricing von Naturkatastrophen PCS-Optionen und Catastrophe Bonds (Februar
2018)
- Carolin Uhlenbrock
- Solvenzkapital bei Langzeitgarantien und der Einfluss des
Sterblichkeitsrisikos (November 2017)
- Zhiwen Ning
- Optimal Dividend Problem in a Discrete Risk Model with Capital Injections
and Tax on Dividends (Oktober 2017)
- Katharina Bata
- Dividendstrategien im diskreten Modell unter Kapitalzuschüssen und
Steuern (September 2017)
- Daniel Förster
- Risiko-adjustierte Performance-Maße für Private Equity Portfolios (Juni 2017)
- Wiebke Herrmann
- Zeitreihenanalyse mit Fokus auf Saisonalität und Trend am Beispiel der
MEDIAFIX GmbH (April 2017)
- Marc Vohwinkel
- Lösung des Depletion-Problems für ein erweitertes
Cramér-Lundberg Modell (November 2016)
- Daniel Henges
- Modellierung einer Best Estimate Liability für
US-Sterblichkeitsgeschäft (November 2016)
- Maximilian Hübers
- Risiken in der Parameterwahl bei Short-Rate-Modellen (September 2016)
- Johanna Marger
- Copula-Modelle zur Bestimmung der Form der Abhängigkeit eines Paares für
die Preissetzung von Rentenversicherungen (Juni 2016)
- Lina Rommerskirchen
- Bestimmung und Reduzierung der Value-at-Risk-Spanne von aggregierten
Risiken unter Abhängigkeitsunsicherheit der Einzelrisiken (Mai 2016)
- Lena Schlenke
- Risikoaggregation unter Solvency II via Copulas (Mai 2016)
- Lars Schmitz
- Dividend Strategies in the Brownian Risk Model with Proportional Penalty
(Oktober 2015)
- Marcel Marner
- Ein-Schritt-Kubaturverfahren für Fraktionale Diffusionen (September 2015)
- Xuanxuan Xu
- Optimal Hedging of Longevity Risk in Discrete Time (Januar 2015)
- Inken Böse
- Best Estimate-Analyse und das zugehörige Reserverisiko in der Schaden- /
Unfallversicherung — Ultimative Sicht versus einjährige Sicht
(April 2014)
- Jasmin Stümper
- Storno in der Lebensversicherung — Eine Untersuchung der
Abhängigkeit des Stornos von ökonomischen Variablen mittels der
Ereignisdatenanalyse (März 2014)
- Matthias Vierkötter
- Optimal Dividend and Reinsurance Strategies in Discrete Time (April 2013)
- Nichele Thang
- Das Non-Negative Least Squares Verfahren zur Verdichtung von
Versicherungspolicen — Die Optimierung des Verfahrens durch eine Skalierung
der Inputdaten (September 2023, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Timur Gareev
- Generative Adversarial Networks in Finance (September 2023)
- Stefanie Marx
- Dependence Modelling of Operational Risk Losses via Copulas (September 2022)
- Siu-May Hor
- Mortalitätsprognosen mit einem Convolutional Neural Network — Ein
Deep Learning-Ansatz des Lee—Carter Modells (September 2022)
- Anne-Christine Mangeot
- Ungenaue Kredibilitätstheorie: Eine Analyse der Prämienberechnung
mithilfe der ungenauen Wahrscheinlichkeitstheorie (August 2022)
- Dominik Alexander Eberle
- Approximate Bayesian Computations zur Berechnung von
Versicherungsmodellen (Juni 2022)
- Vanessa Adeline Gunawan
- Stochastische Methoden zur Modellierung und Prognose der Sterblichkeit
(Mai 2022)
- Lena Jacobi
- Berufsgruppen-differenzierende Faktoren in der
Berufsunfähigkeitsversicherung ― Eine Analyse der Altersabhängigkeit anhand
verschiedener Modelle (Mai 2022)
- Aschwariya Kapur
- Neuronale Netze für die Schätzung der künftigen Leistungen eines
Krankenversicherers (Dezember 2021, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Daniel Waver
- Heterogenität in Mortalitätsraten (Dezember 2021)
- Zeynep Inan
- Mittel zur Risikominderung in der Versicherungsbranche:
Die Rückversicherung (November 2021, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Anke Schulte
- Bewertung von exotischen Optionen im Binomialmodell (April 2021)
- Kira Hoffmann
- Einführung in konvexe und law-invariante Risikomaße unter besonderer
Betrachtung des Average Value-at-Risks (April 2021)
- Vinothan Sriharan
- Schadenvorhersage in der Krankenversicherung mithilfe von
Random Forests (März 2021, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Olga Krupskij
- Bayessische multivariate Poisson-Modelle (Oktober 2020)
- Vicknesh Ranjith
- On Simulation-Based Optimization via Random Search (Oktober 2020)
- El Mustapha Botrahi
- Zufällig gewichtete Summen von subexponentiell verteilten
Zufallsvariablen mit Anwendung in der Risikotheorie (September 2020)
- Benjamin Schönborn
- Exploring the factors behind the empirical rate of goal scoring in
football matches (April 2020; Co-Betreuung mit Fabian Wunderlich)
- Raphael Westerhoff
- Auswirkung von Steuern auf die Ruinwahrscheinlichkeit (September 2019)
- Jana Frank
- Die Chain-Ladder Methode in der Versicherungsmathematik (August 2019)
- Kilian Lünenschloß
- Diskontierte Ruinwahrscheinlichkeiten und Ruintheorie im
zusammengesetzten Binomialmodell (April 2019)
- Robin Sell
- Nicht-parametrische Regression im Risikomanagement (April 2019, Co-Betreuung mit Dr. Zoran Nikolić)
- Vanessa Dietze
- Schnellkalibrierung des DD-SV-LMM (März 2019)
- Anouk Weber
- Poisson Regressionsbaum Boosting Maschine angewandt auf
Mortalitätsmodelle (Februar 2019)
- Moritz Lücke
- Minimieren von Strafzahlungen im Diffusionsmodell mit
Rückversicherung (Oktober 2018)
- Yuxuan Kong
- Nested Stochastics and Least-Square Monte-Carlo Verfahren zur
Eigenkapitalberechnung der Versicherungsunternehmen (September 2018)
- Sarah Bozhüyük
- Tarife mit fallendem Profil (April 2018)
- Younes Bouqayoua
- Aktuarielle Modellierung von Prämienzuschlägen für Brustkrebspatientinnen
in der Lebensversicherung (Dezember 2017)
- Markus Noll
- Konstruktion und Eigenschaften der Sobol-Sequenzen (September 2017)
- Ngoc-Anh Cao
- Kalkulation in der Privaten Krankenversicherung (August 2017)
- Ferhat Dogan
- Optimiertes Investieren als Lebensversicherung (Februar 2017)
- Tanja Vogt
- Tarifierung mittels GLM: Theorie und beispielhafte Analyse der
Ergebnissensitivität unter Berücksichtigung des Volumenmaßes
(Dezember 2016)
- Tobias Lazar
- Bewertung von Variance Swaps im klassischen Black-Scholes Modell (August
2016)
- Nils Schänzler
- Polynomial Approximation to Option Prices under Regime Switching (Juli
2016)
- Nicole Debus
- Dynamische Wertsicherungsfonds unter Solvency II (April 2016)
- Johannes Wirths
- Multilevel-Monte-Carlo-Methoden für Brownsche Funktionale mit
Anwendung auf europäische Optionen (April 2016)
- Dennis Scheiba
- Stochastik in der Musik (Dezember 2015)
- Alexandra Kuntz
- Das Deckungskapital in der Lebensversicherung (November 2015)
- Maryam Huseynova
- Eine Einführung in Risikomaße (November 2015)
- Janine Weber
- Optimale Dividendenstrategien bei vorliegenden Kapitalzuführungen und
Steuern (September 2015)
- Matthias Eichinger
- Extremwertschätzer für den Value-at-Risk und den Expected-Shortfall
(Juli 2015)
- Julian Ludt
- Rentenfonds mit Glättungsmechanismus nach Oskar Goecke (Juni 2015)
- Friederike Fehling
- Auswirkung von Inflation auf das Verhältnis von Erst- und
Rückversicherung (März 2015)
- Daniel Henges
- Modelle zur Prognose von Sterberaten am Beispiel Westdeutschlands
(Oktober 2014)
- Roman Herdering
- Sensitivität von Ruinwahrscheinlichkeiten unter
Berücksichtigung von Prämienberechnungsprinzipien (März 2014)
- Maximilian Zimmermann
- Gerber-Shiu-Funktionen für Phasentyp-Verteilungen (September 2013)
- Wiebke Herrmann
- Vasicek und Cox-Ingersoll-Ross zur Zinsmodellierung — Analyse und
Simulation (Juli 2013)
- Martin Anstots
- Trennschärfemasse und ihre Konfidenzintervalle bei der Validierung von
Ratingsystemen (März 2012)
- Tina Ruess
- Optimale Höchstschadenrückversicherung (September 2011)
- Wu Jui Sun
- Mathematische Analyse von musikalischen Strukturen und
Kompositionstechniken (Juni 2011)
- Fabian Wunderlich
- Können Poisson-Modelle die Ergebnisse einzelner Fussballspiele besser
vorhersagen als Experten an Wettbörsen? (September 2010)
- Denis Eisner
- Optimale Gestaltung von Erst- und Rückversicherungsverträgen (Dezember 2015)
- Vitali Stier
- Ehrenfest- und Engset-Prozess (November 2014)
- Jingze Xu
- Risikomaße zur Berechnung der Kapitalanforderungen (November 2014)
- Jonas Mattias Kögler
- Bewertung von synthetischen CDOs mit Hilfe verschiedener
1-Faktor-Copula-Modelle (April 2014)
- Anke Schumacher
- Die optimale Rückversicherung im klassischen Cramér-Lundberg
Risikomodell (April 2013)
- Chen-Hsuan Lee
- Dynamisches Hedgeing von Langlebigkeitsrisiken im Rahmen der
Simultanbetrachtung der Zins- und der Mortalitätsrate (April 2013)
- Ann Kathrin Schmidt
- Besondere Anforderungen an Zinsmodelle für die Anwendung in
stochastischen Projektrechnungen in der Lebensversicherung (November 2012)
- Anastasia Wart
- Ratingbasierte Kreditrisikobewertung mit dem erweiterten Intensitätsmodell
von Jarrow-Lando-Turnbull unter Berücksichtigung der Korrelation zur
risikolosen Zinsrate (September 2012)
- Sandrine Yombi Yong
- Minimierung der Ruinwahrscheinlichkeit für die Schadenversicherung (Juli
2012)
- Hong Chen
- The Optimal Capital Allocation Strategy for a Group of Insurance
Companies (Juni 2012)
- Elisa Granvillano
- Charakteristische Kennzahlen für das Markov-modulierte Risikomodell
(April 2012)
- Thomas Odenthal
- Modellierung stochastischer Abhängigkeiten mittels Copulas zur Bestimmung
eines risikooptimalen Portfolios (März 2012)
- Maik Hesse
- Ein Markt-Feedback basiertes Kapitalstruktur-Modell (März 2012)
- Alina Mjakotkin
- Stochastische Analyse der Kapitalmarktentwicklung und deren Auswirkungen
auf ausgewählte Altersvorsorgeprodukte (Januar 2012)
- Marco Ehlscheid
- Dividend Strategies in the Brownian Risk Model (November 2011, ausgezeichnet mit dem SCOR-Preis 2012)
- Kirill Rudnik
- Modellierung hoher Haftpflichtschäden (Oktober 2011)
- Ilja Mindlin
- Aktienbewertung in dynamischen Märkten. Einsatz stochastischer Modelle
(Juli 2011)
- Stefanie Schütz
- Optimierung der Prämienstrategie bei fester Barrierestrategie der
Dividenden (Juni 2011)
- Elisa Lo Scalzo
- Finanzrationales Versicherungsnehmer-Verhalten bei deutschen
Lebensversicherern (April 2011)
- Qi Gu
- Modeling Electricity Price on the European Energy Exchange (Dezember 2010)
- Marcel Omachel
- Proportionale und fixe Transaktionskosten für Dividenden im
Cramér-Lundberg Modell (September 2010)
- Yue Li
- Optimale Dividenden- und Kapitalzuführungsstrategien in einem diskreten
Versicherungsrisikomodell (September 2010)
- Sven Thorsten Maaß
- Bewertung und Absicherung von Optionen in Lebensversicherungen bei
stochastischer Sterblichkeit (April 2010)
- Jiao Li
- Longevity Bond: Longevity Risk Modelling, Hedging and Asset
Allocation (April 2010)
- Benjamin Beck
- Barrierendividenden im Sparre Andersen Modell mit phasentyp-verteilten
Zwischenankunftszeiten (November 2009)
- Tuba Karabul
- Aspekte des Langlebigkeitsrisikos (Oktober 2009)
- Ramona Maximiliana Schönmann
- Optimale Dividendenzahlungen unter einer Barrierestrategie bei
Berücksichtigung einer Bestrafungsfunktion im Ruinzeitpunkt
(Oktober 2009)
- Maren Diane Schmeck
- Lévy-Copulas zur Modellierung von Abhängigkeit bei
Sprungprozessen (Juli 2009)
- Thorsten Axer
- Versicherungsrisiken in der Schadenversicherung (Februar 2009)
- Yun Cui
- Nichtaustauschbarkeit der Copulas und ihre Anwendungen (Januar 2009)
- Stefan Erdorf
- Einsatz von Copulas zur Modellierung von Ausfallabhängigkeiten
bei der Bewertung von Kreditportfolioderivaten (Januar 2009)
- Tim Hoffmann
- Modellierung von Kreditrisiken (Januar 2009)
- Philipp Rath
- Die Gerber-Shiu-Funktion im Erneuerungsmodell (November 2007)
- Nils Unger
- Analyse und Bewertung von Catastrophe Bonds (Oktober 2007)
- Christine Bergner
- Ruintheorie für verschiedene Markov-modulierte Modelle
(September 2006)