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Some events / Ein paar Veranstaltungen

Versicherungsmathematisches Kolloquium

Die Vorträge finden im Seminarraum des Instituts für Versicherungswissenschaft, Kerpener Strasse 30, statt.
20. Januar 2025, 17:00:   Dr. Michael Leitschkis (Athora, Düsseldorf)
Machine Learning: Anwendungen von Proxy-Modellierung bis Klimarisiko-Modellierung

Zusammenfassung: Machine Learning-Verfahren sind in aller Munde. In diesem Vortrag beleuchten wir zwei konkrete ML - Use Cases, mit denen sich Aktuare heutzutage beschäftigen, nämlich die Proxy-Modellierung aus dem Solvency II-Internal Model-Kontext und die Modellierung der Klimawandel-Einflüsse auf die Sterblichkeit. Anhand dieser praktischen Beispiele diskutieren wir ein paar ML-Verfahren mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.

Oberseminar Stochastik

Die Vorträge finden im Seminarraum 1 des Mathematischen Instituts statt.

Mathematisches Kolloquium

Die Vorträge finden im Hörsaal des Mathematischen Instituts statt.

Industriekolloquium

Die Vorträge finden im Hörsaal des Mathematischen Instituts statt.

22. Januar 2025, 17:45:   Daniel Teetz und Jonas Grundmann (Oliver Wyman, Düsseldorf)
Auswirkungen des Klimawandels auf die Versicherungsbranche

Zusammenfassung: Der Klimawandel hat tiefgreifende Auswirkungen, die die Versicherungswirtschaft maßgeblich beeinflussen. In unserem Vortrag wollen wir deshalb die vielseitigen Wechselwirkungen zwischen Klimawandel und Versicherungswesen eingehend betrachten. Dabei konzentrieren wir uns auf die folgenden Fragestellungen und nähren uns dieser mithilfe einer Fallstudie:

  1. Klimawandelszenarien: Welche Klimawandelszenarien werden für die Risikobewertung in Betracht gezogen werden?
  2. Naturgefahren und physische Risiken: Welche Naturgefahren sind für Versicherungsunternehmen von Bedeutung und wie beeinflusst der Klimawandel diese?
  3. Modellierung und Herausforderungen: Wie können physische Klimarisiken modelliert werden und welche Herausforderungen sind dabei zu beachten?

20. November 2024, 17:45:   Georg Sleptsov und Dr. Martin Drapatz (Zurich Versicherung, Köln)
Pricing-Aktuar in der Nichtlebensversicherung: Vom Risikomodell zum optimalen Verkaufspreis

Zusammenfassung: In unserem Vortrag geben wir spannende Einblicke in das Berufsbild des Pricing-Aktuars in der Nichtlebensversicherung. Am Beispiel der Kraftfahrthaftpflichtversicherung zeigen wir den komplexen Prozess der Preisgestaltung für Versicherungsprodukte — von der Entwicklung der Risikomodelle bis hin zur Ermittlung des optimalen Verkaufspreises. Dabei werden nicht nur rechtliche Rahmenbedingungen und Wettbewerbsfaktoren berücksichtigt, sondern auch fortschrittliche Modellierungsmethoden wie generalisierte lineare Modelle (GLMs) und Machine Learning eingesetzt. Zudem beleuchten wir praxisnahe Optimierungsstrategien zur Maximierung der Profitabilität und gehen auf die Analyse der Preiselastizität sowie die Optimierung von Bestands- und Neugeschäft ein. Abschließend stellen wir die vielseitigen Karrieremöglichkeiten und die dynamische Arbeitsumgebung bei der Zurich Gruppe Deutschland vor — ein spannendes Umfeld für alle, die eine Karriere in der Versicherungsbranche anstreben.