Risikotheorie
Die Vorlesung Risikotheorie gibt einen Überblick über
Methoden, die in der Versicherungsmathematik angewendet werden. Wir
beginnen mit einem Überblick über Risikomodelle, das heisst
Modelle für den (jährlichen) Verlust in einem
Versicherungsportfolio. Weiter werden wir nutzentheoretische
Überlegungen machen und Kredibilität für kollektive
Verträge modellieren. Der Haupteil der Vorlesung wird sich dann mit
Ruintheorie beschäftigen. Das heisst, wir werden in verschiedenen
Modellen die Wahrscheinlichkeit untersuchen, dass ein bestimmtes
Anfangskapital für ein Versicherungsportfolio nicht
genügt. Dabei werden wir verschiedene Techniken für
stochastische Prozesse anwenden.
Zum Verständnis der Vorlesung ist die aktive Teilnahme
an den Übungen notwendig.
Voraussetzung für den Besuch der Vorlesung ist eine einführende
Vorlesung in die Stochastik, d.h. die Einführung in die Stochastik oder
Wahrscheinlichkeitstheorie I
Literatur
Asmussen, S. (2000). Ruin Probabilities. World Scientific, Singapore.
Grandell, J. (1991). Aspects of Risk Theory. Springer-Verlag, New
York.
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels,
J.L. (1999). Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley,
Chichester.
Schmidli, H. (2018). Risk Theory. Springer-Verlag, Cham.
Vorlesungen:
Die Vorlesungen finden dienstags, 8-10 und
donnerstags, 10-12
vorerst online statt.
| Beginn der Vorlesungen: | | Dienstag 13. April |
| Beginn der Übungen: | | zweite Vorlesungswoche |
Im Moment wird die Vorlesung als Fernunterricht geplant.
- Melden Sie sich auf dem Listenserver
Vorlesung-Schmidli an, um Informationen des Dozenten zu
erhalten. Falls Sie später beschliessen, die Vorlesung abzubrechen, können Sie
sich selbständig wieder von der Liste abmelden. Sie können keine Mails über
den Listenserver versenden.
- Die Vorlesungsnotizen finden Sie im Buch Risk Theory. Es wird
erwartet, dass die Studierenden den Stoff für die nächste Vorlesung
vorbereiten.
- In den Vorlesungen werden online Hinweise zum Stoff gegeben. Es
können natürlich auch Fragen zum Stoff gestellt werden.
- Wenn Sie Fragen zum Stoff haben, können Sie sich auch mit einer e-mail an den
Dozenten
wenden. Fragen, die auch für andere Teilnehmer
relevant sein könnten, werden mit einer Mail über den Listenserver
beantwortet.
- Meldungen, die über den Server verschickt werden, werden
archiviert.
Nächste Vorlesung(en)
Übungen
Die Übungen finden online montags 16:00 - 17:30 statt. Informationen zu den
Übungen, die Übungsblätter und den Link finden Sie auf ILIAS
Klausur
Die Nachklausur findet am Mittwoch 15. September von 9:00 - 10:30
online statt. Bitte
folgen Sie den folgenden Instruktionen. Im
weiteren melden Sie sich wie üblich zur Prüfung an. Verbinden Sie sich am
Prüfungstag ca um 8:45 mit der Vorlesung, damit wir genügend Zeit für die
Überprüfung der Ausweise haben.
Als Hilfsmittel zugelassen ist das Skript (handschriftlich und/oder Buch)
und ein Taschenrechner.
Zur Klausur zugelassen ist, wer mindestens 2/3 der Punkte der Übungen
erreicht hat. Die Liste der Studierenden, die die Zulassung erreicht haben, finden Sie hier.
Alte Klausuren:
Vorlesungsnotizen
Die Vorlesung basiert auf dem Buch Risk Theory.