Zum Verständnis der Vorlesung ist die aktive Teilnahme an den Übungen notwendig.
Voraussetzung für den Besuch der Vorlesung ist eine einführende Vorlesung in die Stochastik, d.h. die Einführung in die Stochastik oder Wahrscheinlichkeitstheorie I
Grandell, J. (1991). Aspects of Risk Theory. Springer-Verlag, New York.
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels, J.L. (1999). Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley, Chichester.
Schmidli, H. (2018). Risk Theory. Springer-Verlag, Cham.
Beginn der Vorlesungen: | Dienstag 8. Oktober | |
Beginn der Übungen: | zweite Vorlesungswoche |
dienstags | 14:00-15:30 | im Übungsraum 1 | |
und/oder | |||
donnerstags | 8:00-9:30 | im Seminarraum 2 |
Als Hilfsmittel zugelassen ist das Skript (handschriftlich und/oder Buch) und ein Taschenrechner.
Zur Klausur zugelassen ist, wer mindestens 2/3 der Punkte der Übungen erreicht hat.
Die Einsicht in die Nachklausur findet am Donnerstag 27. März von 14:00-14:30 im Seminarraum 2 (Raum 204) des Mathematischen Instituts statt.
Klausur | Lösung | |
Nachklausur | Lösung |
Alte Klausuren:
2015 | Klausur | Lösung | Nachklausur | Lösung |
2018 | Klausur | Lösung | Nachklausur | Lösung |
2021 | Klausur | Lösung | Nachklausur | Lösung |