Stochastische Prozesse für die Versicherungsmathematik
Die Seminar findet dienstags 12-14 im
Seminarraum 1 statt.
Wir diskutieren ausgewählte Abschnitte des Buches
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels, V.
(1999). Stochastic Processes for Insurance and Finance. John Wiley
& Sons, Chichester.
Wir lernen dabei verschieden Techniken aus der Theorie der stochastischen
Prozesse kennen, die man in der (Schadens-) Versicherungsmathematik anwenden
kann.
Seminardaten:
- 3. Mai:
- Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Subexponentielle Verteilungen
- 24. Mai:
- Verteilung des Gesamtschadens
- 31. Mai:
- Zeitabhängige Risikomodelle
- 7. Juni:
- Klassisches Modell I
- 14. Juni:
- Klassisches Modell II
- 21. Juni:
- Erneuerungsmodell
- 28. Juni:
- Stückweise deterministische Markov Prozess
- 5. Juli:
- Klassisches Modell und Massänderung
- 12. Juli:
- Björk-Grandell Modell
- 19. Juli:
- Markov-moduliertes Risikomodell