Zinsratenmodelle
Die Seminar findet dienstags 12-14 im
Seminarraum 2 des Mathematischen Instituts statt.
Das Seminar Zinsratenmodelle betrachtet vor allem
Obligationspreise. Nach einer Einführung in den Obligationsmarkt
betrachten wir Preisbildung bei Obligationen und bei Obligationen mit
eingebetteten Optionen oder Obligationen mit Kreditrisiko. Verschiedene in
der Praxis gebräuchliche Modelle werden behandelt.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist Stochastik 1 oder Stochastik 0.
Die Vorbesprechung findet am Dienstag
17. Oktober 2006 um 12.30 im Seminarraum 2 des Mathematischen
Instituts statt.
Literatur
Andrew J. G. Cairns (2004). Interest Rate Models: An
Introduction. Princeton University Press, Princeton.
Seminardaten:
- 17. Oktober:
- Einführung in Obligationenmärkte
- 24. Oktober:
- Arbitrage-freie Preise
- 31. Oktober:
- Binomiale Modelle in diskreter Zeit
- 7. November:
- Einführung in die stochastische Analysis
- 14. November:
- Zinsratenmodelle in stetiger Zeit I
- 21. November:
- Zinsratenmodelle in stetiger Zeit II
- 28. November:
- No-Arbitrage Modelle
- 5. Dezember:
- Multifaktoren Modelle
- 9. Januar:
- Markt-Modelle
- 16. Januar:
- Numerische Methode I
- 23. Januar:
- Numerische Methode II
- 30. Januar:
- Die Vorwärts-Mass Methode