Punktprozess-Theorie und Anwendungen
Die Seminar findet dienstags 12-14 im
Seminarraum 1 des Mathematischen Instituts statt.
Im Seminar Punktprozess-Theorie und Anwendungen betrachten wir
Markierte Punktprozesse und Stückweise Deterministische Markovprozesse. Nach
dem Durchgehen der Theorie, betrachten wir Anwendungen in der
Überlebensanalyse, Verzweigunsprozesse, Versicherungs- und
Finanzmathematik, und in der Warteschlangentheorie.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist Stochastik 1.
Literatur
Jacobsen, M. (2006). Point Process Theory and Applications.
Marked Point and Piecewise Deterministic Processes. Birkhäuser, Boston.
Seminardaten:
- 17. April:
- Einfache und markierte Punktprozesse
- 24. April:
- Konstruktion von einfachen und markierten Punktprozessen
- 8. Mai:
- Kompensatoren und Martingale
- 15. Mai:
- Stückweise deterministische Markobprozesse
- 22. Mai:
- Überlebensanalyse
- 5. Juni:
- Verzweigungsprozesse und Ruinprozesse
- 12. Juni:
- Finanzmathematik
- 19. Juni:
- Warteschlangenmodelle