Quantitatives Risikomanagement

Die Seminar findet dienstags 12-14 im Seminarraum 1 des Mathematischen Instituts statt.

Im Seminar Quantitatives Risikomanagement betrachten wir Konzepte und Mathematische Methoden, die zum Abdecken von finanziellen Risiken verwendet werden. Nach einer Einführung zu Risikomanagement und den Anforderungen, die Basel II und Solvency II an die Firmen stellen, betrachten wir die mathematischen Modelle; wie z.B. multivariate Verteilungsfunktionen, Copulae, Zeitreihen und Extremwerttheorie. Danach wenden wir die mathematischen Konzepte auf Probleme des Risikomanagements an.

Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist eine einführende Vorlesung in die Stochastik, d.h. die Einführung in die Stochastik oder Stochastik I

Die Vergabe der Themen findet individuell in der Sprechstunde (mi 15-17) statt. Sie können unten sehen, welche Themen noch frei sind. Alternativ können Sie sich per E-Mail an den Dozenten wenden ().

Literatur

McNeil, A.J., Frey, R. und Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management. Princeton University Press, Princeton.

Seminarthemen:

15. April:

Grundlegende Konzepte des Risikomanagements

22. April:

Multivariate Modelle I

29. April:

Multivariate Modelle II

6. Mai:

Finanzzeitreihen

20. Mai:

Copulas und Abhängigkeit

27. Mai:

Gesamtrisiko

3. Juni:

Extremwerttheorie I

10. Juni:

Extremwerttheorie II

17. Juni:

Kreditrisikomanagement I

24. Juni:

Kreditrisikomanagement II

1. Juli:

Dynamische Kreditrisikomodelle I

8. Juli:

Dynamische Kreditrisikomodelle II

15. Juli:

Dynamische Kreditrisikomodelle III