Stochastische Prozesse für die Versicherungsmathematik
Die Seminar findet im
Seminarraum 1 des Mathematischen
Instituts statt,
dienstags 12.00-13.30.
Im Seminar Stochastische Prozesse für die Versicherungsmathematik
betrachten wir verschiedene Modelle, die zur Modellierung eines
Versicherungsporfolios in der Sachversicherungsmathematik
dienen. Zuerst betrachten wir spezielle Verteilungen, die für
Gross- und Kleinschadenmodellierung wichtig sind, sowie Verteilungen
des Gesamtschadens. Nach dem klassischen Risikomodells betrachten wir
auch moderne Konzepte wir stückweise deterministischen Markov
Prozesse und wenden dies auf moderne Modelle für den Überschuss
eines Versicherungsportfolios an.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist die Vorlesung
Stochastik I
Die Vergabe der Themen findet individuell in der
Sprechstunde (mi 15-17) statt. Sie können
unten sehen, welche Themen noch frei sind. Alternativ können Sie sich per
E-Mail an den Dozenten wenden (
).
Literatur
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels, V.
(1999). Stochastic Processes for Insurance and Finance. John Wiley
& Sons, Chichester.
Seminardaten:
- 14. Oktober:
- Wahrscheinlichkeitsverteilungen,
- 28. Oktober:
- Verteilungen mit schweren Flanken
- 4. November:
- Verteilung des Gesamtschadens
- 11. November:
- Zeitabhängige Risikomodelle und Poissonprozesse
- 18. November:
- Klassisches Modell I
- 25. November:
- Klassisches Modell II
- 2. Dezember:
- Irrfahrten und die Wiener--Hopf Faktorisierung
- 9. Dezember:
- Das Erneuerungsmodell
- 16. Dezember:
- Stückweise deterministische Markov Prozess
- 13. Januar:
- Klassisches Modell und Massänderung
- 20. Januar:
- Björk-Grandell Modell
- 27. Januar:
- Markov-moduliertes Risikomodell
- 3. Februar:
- Gestörte Risikoprozesse