Quantitatives Risikomanagement

Das Seminar findet dienstags 12-13.30 im Seminarraum 1 des Mathematischen Instituts statt.

Im Seminar Quantitatives Risikomanagement betrachten wir Konzepte und Mathematische Methoden, die zum Abdecken von finanziellen Risiken verwendet werden. Nach einer Einführung zu Risikomanagement und den Anforderungen, die Basel II und Solvency II an die Firmen stellen, betrachten wir die mathematischen Modelle; wie z.B. multivariate Verteilungsfunktionen, Copulae, Zeitreihen und Extremwerttheorie. Danach wenden wir die mathematischen Konzepte auf Probleme des Risikomanagements an.

Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist eine einführende Vorlesung in die Stochastik, d.h. die Einführung in die Stochastik oder Wahrscheinlichkeitstheorie I

Literatur

McNeil, A.J., Frey, R. und Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management. Princeton University Press, Princeton.

Seminarthemen:

13. Oktober:

Grundlegende Konzepte des Risikomanagements

20. Oktober:

Multivariate Modelle I

27. Oktober:

Multivariate Modelle II

3. November:

Finanzzeitreihen I

10. November:

Finanzzeitreihen II

17. November:

Copulas und Abhängigkeit

24. November:

Gesamtrisiko

1. Dezember:

Extremwerttheorie I

8. Dezember:

Extremwerttheorie II

15. Dezember:

Kreditrisikomanagement I

22. Dezember:

Kreditrisikomanagement II

12. Januar:

Dynamische Kreditrisikomodelle I

19. Januar:

Dynamische Kreditrisikomodelle II

26. Januar:

Dynamische Kreditrisikomodelle III

2. Februar:

Operationelles Risiko und Versicherungsanalytik