Quantitatives Risikomanagement
Das Seminar findet dienstags 12-13.30 im
Seminarraum 1 des Mathematischen Instituts statt.
Im Seminar Quantitatives Risikomanagement betrachten wir Konzepte und
Mathematische Methoden, die zum Abdecken von finanziellen Risiken verwendet
werden. Nach einer Einführung zu Risikomanagement und den Anforderungen,
die Basel II und Solvency II an die Firmen stellen, betrachten wir die
mathematischen Modelle; wie z.B. multivariate Verteilungsfunktionen, Copulae,
Zeitreihen und Extremwerttheorie. Danach wenden wir die mathematischen
Konzepte auf Probleme des Risikomanagements an.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist eine einführende
Vorlesung in die Stochastik, d.h. die Einführung in die Stochastik oder
Wahrscheinlichkeitstheorie I
Literatur
McNeil, A.J., Frey, R. und Embrechts, P.
(2005). Quantitative Risk Management. Princeton University Press, Princeton.
Seminarthemen:
13. Oktober:
Grundlegende Konzepte des Risikomanagements
20. Oktober:
Multivariate Modelle I
27. Oktober:
Multivariate Modelle II
3. November:
Finanzzeitreihen I
10. November:
Finanzzeitreihen II
17. November:
Copulas und Abhängigkeit
24. November:
Gesamtrisiko
1. Dezember:
Extremwerttheorie I
8. Dezember:
Extremwerttheorie II
15. Dezember:
Kreditrisikomanagement I
22. Dezember:
Kreditrisikomanagement II
12. Januar:
Dynamische Kreditrisikomodelle I
19. Januar:
Dynamische Kreditrisikomodelle II
26. Januar:
Dynamische Kreditrisikomodelle III
2. Februar:
Operationelles Risiko und Versicherungsanalytik