Diskrete Finanzmathematik

Das Proseminar findet dienstags 10-11.30 im Seminarraum 3 des Mathematischen Instituts statt.

Im Proseminar Diskrete Finanzmathematik betrachten wir einen Finanzmarkt, der auf einer abzählbaren Anzahl von möglichen Zuständen der Welt basiert. Wir betrachten das Problem, wann es sich um einen arbitragefreien Markt handelt, also wann es unmöglich ist, Gewinne ohne Risiko zu erzielen. Wir betrachten weiter, wie Preise von neuen Produkten auf dem Markt bestimmt werden müssen.

Bringen Sie zur Vorbesprechung Ihre offizielle Anmeldung (Anmeldung zum Seminar) mit.

Literatur

Kremer, J. (2006). Einführung in die Diskrete Finanzmathematik. Springer-Verlag, Heidelberg.

Seminarthemen:

8. April:

Vorbesprechung

29. April:

Ein-Perioden-Wertpapiermärkte I

13. Mai:

Ein-Perioden-Wertpapiermärkte II

20. Mai:

Portfoliotheorie I

3. Juni:

Portfoliotheorie II

17. Juni:

Mehrperiodenmodelle I

1. Juli:

Mehrperiodenmodelle II

8. Juli:

Risikomanagement I

15. Juli:

Risikomanagement II