Im Seminar Quantitatives Risikomanagement betrachten wir Konzepte und Mathematische Methoden, die zum Abdecken von finanziellen Risiken verwendet werden. Nach einer Einführung zu Risikomanagement und den Anforderungen, die Basel II und Solvency II an die Firmen stellen, betrachten wir die mathematischen Modelle; wie z.B. multivariate Verteilungsfunktionen, Copulae, Zeitreihen und Extremwerttheorie. Danach wenden wir die mathematischen Konzepte auf Probleme des Risikomanagements an.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist eine einführende Vorlesung in die Stochastik, d.h. die Einführung in die Stochastik oder Wahrscheinlichkeitstheorie I
Die Vorbesprechung findet am Dienstag 3. Februar 2015 um 10.00 im Seminarraum 2 des Mathematischen Instituts statt.
Bachelor und Masterstudierende müssen sich (auch) mit dem offiziellen Formular anmelden. Das Formular ist dem Dozenten bei der Vorbesprechung abzugeben.