Stochastische Prozesse für die Versicherungsmathematik
Die Seminar findet im
Seminarraum 2 (Raum 204) des Mathematischen
Instituts statt,
donnerstags 10.00-11.30.
Im Seminar Stochastische Prozesse für die Versicherungsmathematik
betrachten wir verschiedene Modelle, die zur Modellierung eines
Versicherungsporfolios in der Sachversicherungsmathematik
dienen. Zuerst betrachten wir spezielle Verteilungen, die für
Gross- und Kleinschadenmodellierung wichtig sind, sowie Verteilungen
des Gesamtschadens. Nach dem klassischen Risikomodells betrachten wir
auch moderne Konzepte wir stückweise deterministischen Markov
Prozesse und wenden dies auf moderne Modelle für den Überschuss
eines Versicherungsportfolios an.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist die Vorlesung
Wahrscheinlichkeitstheorie I
Sie müssen sich (auch) mit dem offiziellen
Formular anmelden. Das Formular ist dem Dozenten bei der Vorbesprechung
abzugeben.
Die Vorbesprechung findet am Dienstag
14. Juli 2015 um 10.00 im Seminarraum 2 des Mathematischen
Instituts statt.
Literatur
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels, V.
(1999). Stochastic Processes for Insurance and Finance. John Wiley
& Sons, Chichester.
Seminardaten:
- 22. Oktober:
- Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- 29. Oktober:
- Verteilungen mit schweren Flanken
- 5. November: fällt aus
- Verteilung des Gesamtschadens
- 12. November:
- Zeitabhängige Risikomodelle und Poissonprozesse
- 26. November:
- Klassisches Modell I
- 3. Dezember:
- Irrfahrten und die Wiener-Hopf Faktorisierung
- 10. Dezember:
- Klassisches Modell II
- 17. Dezember:
- Das Erneuerungsmodell
- 7. Januar:
- Stückweise deterministische Markov Prozesse
- 14. Januar:
- Klassisches Modell und Massänderung
- 14. Januar:
- Björk-Grandell Modell
- 21. Januar:
- Markov-moduliertes Risikomodell
- 28. Januar:
- Gestörte Risikoprozesse
- 4. Februar:
- Black-Scholes Modell und Equity-linked Lebensversicherung
- 11. Februar:
- Zinsratenmodelle