Bewertungsmethoden in der Personenversicherungsmathematik
Das Seminar findet donnerstags 10-11.30 im
Seminarraum 3 des Mathematischen Instituts statt.
Im Seminar Bewertungsmethoden in der Personenversicherungsmathematik
betrachten wir marktkonsistente Methoden zur Bewertung von
Versicherungsprodukten im Lebensbereich. Ausgehend von den Ideen der
klassischen Personenversicherungsmathematik, werden die neuen, oft
finanzmathematischen Methoden, vorgestellt und gezeigt, wie damit
Versicherungsprodukte bewertet werden können.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist
Wahrscheinlichkeitstheorie I.
Die Themen sind schon alle vergeben. Daher ist eine
Anmeldung zum Seminar nicht mehr möglich.
Literatur
Møller, T. und Steffensen, M.
(2007). Market-Valuation Methods in Life and
Pension Insurance. Cambridge University Press, New York.
Seminarthemen:
14. April
Vorbesprechung
21. April:
Technische Reserven und Marktwerte I
12. Mai:
Technische Reserven und Marktwerte II
2. Juni:
Zinsratentheorie in der Versicherung I
9. Juni:
Zinsratentheorie in der Versicherung II
16. Juni:
Bonus, das Binomial- und das Black-Scholes-Modell I
23. Juni:
Bonus, das Binomial- und das Black-Scholes-Modell II
7. Juli:
Aktuarielle und finanzmathematische Bewertung I
14. Juli:
Aktuarielle und finanzmathematische Bewertung II
21. Juli:
Aktuarielle und finanzmathematische Bewertung III