Stochastische Schadenreservierung
Das Seminar findet donnerstags 10-11.30 im
Seminarraum 2 (Raum 204) des Mathematischen Instituts statt.
Im Seminar Stochastische Schadenreservierung werden stochastische
Methoden diskutiert, die für die Berechnung der Reserven eines
Versicherungsportfolios verwendet werden. Wir starten mit den klassischen
Methoden, und diskutieren danach die aktuellen Entwicklungen. Weiter
diskutieren wir die Quantifizierung der Schätzfehler, die wichtig
für das Solvenzkapital unter Solvency II sind.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist eine der Vorlesungen
Einführung in die Stochastik oder
Wahrscheinlichkeitstheorie.
Leider sind die Themen schon alle vergeben. Daher ist eine
Anmeldung zum Seminar nicht mehr möglich.
Literatur
M.V. Wüthrich und M. Merz (2008). Stochastic Claims
Reserving Methods in Insurance. Wiley, Chichester.
Seminarthemen:
20. Oktober:
Einführung und Notation
27. Oktober:
Klassische Methoden
3. November:
Chain-Ladder Modelle I
17. November:
Chain-Ladder Modelle II
24. November:
Bayes Modelle I
1. Dezember:
Bayes Modelle II
15. Dezember:
Verteilungsmodelle
22. Dezember:
Generalized Linear Models I
12. Januar:
Generalized Linear Models II
19. Januar:
Bootstrap Methoden
26. Januar:
Multivariate Methoden I
2. Februar:
Multivariate Methoden II
9. Februar:
Multivariate Methoden III