Zinsratenmodelle
Die Seminar findet dienstags 12.00-13.30 im
Seminarraum 2 (Raum 2.04)) des Mathematischen Instituts statt.
Das Seminar Zinsratenmodelle betrachtet vor allem
Obligationenpreise. Nach einer Einführung in den Obligationenmarkt
betrachten wir Preisbildung bei Obligationen, bei Obligationen mit
eingebetteten Optionen oder Obligationen mit Kreditrisiko. Verschiedene in
der Praxis gebräuchliche Modelle werden behandelt.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist die Vorlesung
Wahrscheinlichkeitstheorie 1 oder Einführung in die Stochastik.
Das Anmeldeformular ist dem Dozenten abzugeben.
Literatur
Andrew J. G. Cairns (2004). Interest Rate Models: An
Introduction. Princeton University Press, Princeton.
Seminardaten:
- 10. April: Erik Nickel
- Einführung in Obligationenmärkte
- 24. April: Vanessa Dietze
- Arbitrage-freie Preise
- 8. Mai: Olga Krupskij
- Binomiale Modelle in diskreter Zeit
- 15. Mai: Vivian Bui
- Einführung in die stochastische Analysis
- 12. Juni: Alina Epe
- Zinsratenmodelle in stetiger Zeit I
- 19. Juni: Sükran Bag
- Zinsratenmodelle in stetiger Zeit II
- 26. Juni: Yannick Eckhardt
- No-Arbitrage Modelle
- 10. Juli: Anouk Weber
- Die Vorwärts-Mass Methode
- 17. Juli: Diana Sklema
- Markt-Modelle