Quantitatives Risikomanagement
Das Seminar findet dienstags 12-13.30 im
Seminarraum 2 (Raum 204) des Mathematischen
Instituts statt.
Im Seminar Quantitatives Risikomanagement betrachten wir Konzepte und
Mathematische Methoden, die zum Abdecken von finanziellen Risiken verwendet
werden. Nach einer Einführung zu Risikomanagement und den Anforderungen,
die Basel II und Solvency II an die Firmen stellen, betrachten wir die
mathematischen Modelle; wie z.B. multivariate Verteilungsfunktionen, Copulae,
Zeitreihen und Extremwerttheorie. Danach wenden wir die mathematischen
Konzepte auf Probleme des Risikomanagements an.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist eine einführende
Vorlesung in die Stochastik, d.h. die Einführung in die Stochastik oder
Wahrscheinlichkeitstheorie I.
Literatur
McNeil, A.J., Frey, R. und Embrechts, P.
(2005). Quantitative Risk Management. Princeton University Press, Princeton.
Seminarthemen:
9. Oktober: Raphael Westerhoff
Grundlegende Konzepte des Risikomanagements
16. Oktober: Regina Tieke
Multivariate Modelle I
23. Oktober: Nicole Skrzypski
Multivariate Modelle II
30. Oktober: Sarah Bozhüyük
Finanzzeitreihen I
6. November: Marilyn Düsterbeck
Finanzzeitreihen II
13.November: Necip Kaya
Copulas und Abhängigkeit
20. November: Helena Wieringa
Gesamtrisiko
27. November: Julia Nohl
Extremwerttheorie I
4. Dezember: Yuxuan Kong
Extremwerttheorie II
18. Dezember: Olga Krupskij
Kreditrisikomanagement I
8. Januar: Nadine Göttges
Kreditrisikomanagement II
15. Januar: Volkan Alibasoglu
Dynamische Kreditrisikomodelle I
22. Januar: Cindy Jakobi
Dynamische Kreditrisikomodelle II
29. Januar: Gregor Linden
Dynamische Kreditrisikomodelle III