Quantitatives Risikomanagement

Das Seminar findet dienstags 12-13.30 im Seminarraum 2 (Raum 204) des Mathematischen Instituts statt.

Im Seminar Quantitatives Risikomanagement betrachten wir Konzepte und Mathematische Methoden, die zum Abdecken von finanziellen Risiken verwendet werden. Nach einer Einführung zu Risikomanagement und den Anforderungen, die Basel II und Solvency II an die Firmen stellen, betrachten wir die mathematischen Modelle; wie z.B. multivariate Verteilungsfunktionen, Copulae, Zeitreihen und Extremwerttheorie. Danach wenden wir die mathematischen Konzepte auf Probleme des Risikomanagements an.

Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist eine einführende Vorlesung in die Stochastik, d.h. die Einführung in die Stochastik oder Wahrscheinlichkeitstheorie I.

Literatur

McNeil, A.J., Frey, R. und Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management. Princeton University Press, Princeton.

Seminarthemen:

9. Oktober: Raphael Westerhoff

Grundlegende Konzepte des Risikomanagements

16. Oktober: Regina Tieke

Multivariate Modelle I

23. Oktober: Nicole Skrzypski

Multivariate Modelle II

30. Oktober: Sarah Bozhüyük

Finanzzeitreihen I

6. November: Marilyn Düsterbeck

Finanzzeitreihen II

13.November: Necip Kaya

Copulas und Abhängigkeit

20. November: Helena Wieringa

Gesamtrisiko

27. November: Julia Nohl

Extremwerttheorie I

4. Dezember: Yuxuan Kong

Extremwerttheorie II

18. Dezember: Olga Krupskij

Kreditrisikomanagement I

8. Januar: Nadine Göttges

Kreditrisikomanagement II

15. Januar: Volkan Alibasoglu

Dynamische Kreditrisikomodelle I

22. Januar: Cindy Jakobi

Dynamische Kreditrisikomodelle II

29. Januar: Gregor Linden

Dynamische Kreditrisikomodelle III