Modellierung von Extremereignissen
Das Seminar findet mittwochs 14-15.30 im
Seminarraum 2 (Raum 204) des Mathematischen Instituts statt.
Im Seminar Modellierung von Extremereignissen betrachten wir das
Problem, die Verteilung von Ereignissen in einem Bereich zu schätzen, in dem
keine oder zu wenige Daten vorliegen. Wir betrachten zuerst das Problem der
asymptotischen Verteilung von geeignet skalierten Summen. Danach untersuchen
wir die möglichen Grenzwerte der Verteilung von skalierten Maxima. Wir
untersuchen weiter die Verteilung der Zeitpunkte, an denen eine grosse
Schranke überschritten wird, und die Verteilung von Ereignissen, die eine
grosse Schranke überschreiten. Auch statistische Methoden werden hergeleitet,
um die Verteilung über einer grossen Schranke geeignet zu schätzen.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist eine der Vorlesungen
Einführung in die Stochastik oder Wahrscheinlichkeitstheorie.
Literatur
Embrechts, P., Klüppelberg, C. und Mikosch, T.
(1997). Modelling Extremal Events. Springer-Verlag, Berlin.
Seminarthemen:
- 9. Oktober: Stefan Barth
- Risikotheorie
- 16. Oktober: Benedikt Saure
- Schwankungen von Summen I
- 23. Oktober: Magdalena Schmitz
- Schwankungen von Summen II
- 30. Oktober: Paul Klass
- Schwankungen von Maxima I
- 13. November: Ulrike Tiedemann
- Schwankungen von Maxima II
- 27. November: Paolo Berding
- Schwankungen von Ordnungsstatistiken
- 4. Dezember: Frank Kleemann
- Extreme über Punktprozesse I
- 18. Dezember: Philipp Zimmermann
- Extreme über Punktprozesse II
- 8. Januar: El-Mustapha Botrahi
- Extreme über Punktprozesse III
- 15. Januar: Binbin Zhou
- Statistische Methoden für Extremereignisse I
- 22. Januar: Ziwei Liu
- Statistische Methoden für Extremereignisse II
- 29. Januar: Christian Pritzkau
- Statistische Methoden für Extremereignisse III