Bewertungsmethoden in der Personenversicherungsmathematik
Das Seminar findet dienstags 12-13.30 im
Seminarraum 2 (Raum 204) des Mathematischen Instituts statt.
Im Seminar Bewertungsmethoden in der Personenversicherungsmathematik
betrachten wir marktkonsistente Methoden zur Bewertung von
Versicherungsprodukten im Lebensbereich. Ausgehend von den Ideen der
klassischen Personenversicherungsmathematik, werden die neuen, oft
finanzmathematischen Methoden, vorgestellt und gezeigt, wie damit
Versicherungsprodukte bewertet werden können.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist
Wahrscheinlichkeitstheorie I.
Die Vorbesprechung findet am Mittwoch
16. Januar 2019 um 10.00 im Seminarraum 2 des Mathematischen
Instituts statt.
Für die Anmeldung geben Sie bitte die
verbindliche Anmeldung zum Seminar dem Dozenten ab.
Literatur
Møller, T. und Steffensen, M.
(2007). Market-Valuation Methods in Life and
Pension Insurance. Cambridge University Press, New York.
Seminarthemen:
- 2. April: Julia Jagdhuber
- Technische Reserven und Marktwerte I
- 9. April: Lisa Gärtner
- Technische Reserven und Marktwerte II
- 23. April: Katie Chau
- Zinsratentheorie in der Versicherung I
- 30. April: Raphael Westerhoff
- Zinsratentheorie in der Versicherung II
- 7. Mai: Henning Deventer
- Bonus, das Binomial- und das Black-Scholes-Modell I
- 14. Mai: Vicknesh Ranjith
- Bonus, das Binomial- und das Black-Scholes-Modell II
- 21. Mai: Kirsten Tälkers
- Aktuarielle und finanzmathematische Bewertung I
- 28. Mai: Yasemin Akgöz
- Aktuarielle und finanzmathematische Bewertung II
- 18. Juni: Ben Schönborn
- Überschussabhängige Lebensversicherung I
- 25. Juni: Susanna Saarinen
- Überschussabhängige Lebensversicherung II
- 2. Juli:
- Zinsderivate in der Versicherung I
- 9. Juli:
- Zinsderivate in der Versicherung II