Zinsratenmodelle

Die Seminar findet donnerstags 10.00-11.30 im Seminarraum 2 (Raum 2.04)) des Mathematischen Instituts statt.

Das Seminar Zinsratenmodelle betrachtet vor allem Obligationenpreise. Nach einer Einführung in den Obligationenmarkt betrachten wir Preisbildung bei Obligationen, bei Obligationen mit eingebetteten Optionen oder Obligationen mit Kreditrisiko. Verschiedene in der Praxis gebräuchliche Modelle werden behandelt.

Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist eine der Vorlesungen Wahrscheinlichkeitstheorie 1 oder Einführung in die Stochastik.

Neben einem Vortrag erstellen die Studierenden einen Handout, der vor dem Vortrag an die Teilnehmer verteilt wird. Der Handout sollte die wichtigsten Resultate der Vortrages enthalten. Der Handout soll den Kommilitonen ermöglichen, die Informationen des Vortrages nachzuschlagen, ohne das Buch ausleihen zu müssen.

Es wird erwartet, dass die Seminarteilnehmer auch an den Vorträgen der Kommilitonen anwesend sind.

Um am Seminar teilnehmen zu können, Melden Sie sich mit dem offiziellen Anmeldeformular, das Sie auf den Seiten des Prüfungsamtes finden, verbindlich für das Seminar beim Dozenten an. Dazu senden Sie bitte das eingescannte Formular per e-mail dem Dozenten.

Fernunterricht

Im Moment wird das Seminar als Fernunterricht geplant. Die Studierenden erstellen dazu einen erweiterten Handout. Der Handout sollte den ganzen Vortrag inklusive Erklärungen enthalten, so dass die Teilnehmenden alle Informationen erhalten, die sie auch bei einem Tafelvortrag erhalten hätten. Der Handout ist bis zum Zeitpunkt des Vortrages dem Dozenten zuzuschicken.

Hinweise zu LaTeX

Verwenden Sie für Operatoren (wie exp, log, ln, sin, cos, tan) die entsprechenden Befehle, also z.B. schreiben Sie \exp. Ohne Backslash fasst TeX dies als ‹‹e Mal x Mal p›› auf, was merkwürdig aussieht.
Sie können eigene Operatoren wie Varianz und Covarianz erzeugen, zum Beispiel mit {\rm Var}.
Im Paket amsfonts ist der Befehl \mathbb{} definiert. Wenn Sie \mathbb{P} und \mathbb{E} für Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert verwenden, kann das Symbol nicht mit den entsprechenden Buchstaben verwechselt werden.

Literatur

Andrew J. G. Cairns (2004). Interest Rate Models: An Introduction. Princeton University Press, Princeton.

Seminardaten:

5. November: Yiwen Wang: Einführung in Obligationenmärkte
12. November: Katharina Michelsohn: Arbitrage-freie Preise
19. November: Yannik Dickopf: Binomiale Modelle in diskreter Zeit
3. Dezember: Henrik Zunker: Einführung in die stochastische Analysis
10. Dezember: Daniel Waver: Zinsratenmodelle in stetiger Zeit I
17. Dezember: Kira Hoffmann: Zinsratenmodelle in stetiger Zeit II
7. Januar: Anke Schulte: No-Arbitrage Modelle
14. Januar: Benedikt Saure: Multifaktoren Modelle
21. Januar: Dominik Eberle: Die Vorwärts-Mass Methode
28. Januar: Ramona Schmidt: Markt-Modelle