Versicherungsrisiko und Ruin

Die Seminar findet dienstags 10-12 im Seminarraum 2 (Raum 2.04) des mathematischen Instituts statt.

Das Seminar Versicherungsrisiko und Ruin gibt eine Einführung in Risikomodelle und in die Ruintheorie. Risikomodelle beschäftigen sich mit der Verteilung des Gesamtschadens einer kollektiven Versicherung oder einem Portfolio von Versicherungspolicen. Da die exakten Verteilungen nur schwer zu berechnen sind, sucht man Kennzahlen und Approximationen. Weiter betrachtet man Prinzipien zur Prämienberechnung. Ruintheorie betrachtet die zeitliche Entwicklung eines Portfolios oder eines kollektiven Versicherungsvertrages, wobei man die gegenwärtige Situation festhält. Man untersucht dann, als Mass für das Risiko, wie wahrscheinlich es ist, dass das bereitgestellte Kapital nicht reicht, um immer solvent zu bleiben. Weitergehende Ruintheorie beschäftigt sich auch damit, wie Ruin im Modell typischerweise auftritt.

Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist die "Einführung in die Stochastik" oder "Wahrscheinlichkeitstheorie I". Das Seminar ist auch für Lehramtsstudierende geeignet.

Literatur

David C.M. Dickson (2005). Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press, Cambridge.

Präsenzunterricht

Aufgrund der Corona-Krise haben sich die Daten und Zeiten der Vorträge leicht verschoben. Während der Zeit, zu der kein Präsenzunterricht möglich ist, werden die mündlichen Vorträge durch Hausarbeiten ersetzt. Das heisst, die Teilnehmenden senden ihren Vortrag in schriftlicher Form elektronisch an den Dozenten. Deadline ist der Zeitpunkt des Vortrages. Das Dokument sollte alles enthalten, was im Vortrag erwähnt worden wäre. Das heisst, die Ausarbeitung sollte wesentlich weiter gehen als der übliche Handout zum Vortrag. Die Hausarbeit wird dann an alle Seminarteilnehmer gemailt. Sobald Präsenzunterricht wieder möglich ist, werden die Vorträge wieder mündlich gehalten und der reduzierte Handout abgegeben.

Seminardaten:

21. April: Vincent David Feldmar: Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Versicherungsanwendungen
21. April 12:00-13:30: Cedric Neumann: Nutzentheorie
28. April: Xenia Ibach: Prämienberechnungsprinzipien
5. Mai: El-Mustapha Botrahi: Das kollektive Risikomodell I
12. Mai: Anke Schulte: Das kollektive Risikomodell II
26. Mai: Tim Römer: Das individuelle Risikomodell
9. Juni: Alina Diedrichs: Einführung in die Ruintheorie
16. Juni: Kira Hoffmann: Klassische Ruintheorie I
23. Juni: Julian Sander: Klassische Ruintheorie II
30. Juni: Justin Lamberti: Fortgeschrittene Ruintheorie
14. Juli: Raphael Westerhoff: Fortgeschrittene Ruintheorie II