Bewertungsmethoden in der Personenversicherungsmathematik
Das Seminar findet donnerstags 10-11.30 im
Seminarraum 2 (Raum 204) des Mathematischen Instituts statt.
Im Seminar Bewertungsmethoden in der Personenversicherungsmathematik
betrachten wir marktkonsistente Methoden zur Bewertung von
Versicherungsprodukten im Lebensbereich. Ausgehend von den Ideen der
klassischen Personenversicherungsmathematik, werden die neuen, oft
finanzmathematischen Methoden, vorgestellt und gezeigt, wie damit
Versicherungsprodukte bewertet werden können.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist
Wahrscheinlichkeitstheorie I.
Für die Anmeldung senden Sie bitte die verbindliche
Anmeldung zu einem Seminar dem Dozenten per e-Mail.
Literatur
Møller, T. und Steffensen, M.
(2007). Market-Valuation Methods in Life and
Pension Insurance. Cambridge University Press, New York.
Seminarthemen:
- 7. Oktober:
- Technische Reserven und Marktwerte I
- 14. Oktober:
- Technische Reserven und Marktwerte II
- 21. Oktober: Malin Hamböcker
- Zinsratentheorie in der Versicherung I
- 28. Oktober: Merve Ince
- Zinsratentheorie in der Versicherung II
- 4. November:
- Bonus, das Binomial- und das Black-Scholes-Modell I
- 18. November:
- Bonus, das Binomial- und das Black-Scholes-Modell II
- 2. Dezember: Klavdiia Senkovskaia
- Aktuarielle und finanzmathematische Bewertung I
- 9. Dezember: Carlotta Conermann
- Aktuarielle und finanzmathematische Bewertung II
- 16. Dezember:
- Überschussabhängige Lebensversicherung I
- 13. Januar:
- Überschussabhängige Lebensversicherung II
- 20. Januar:
- Zinsderivate in der Versicherung I
- 27. Januar:
- Zinsderivate in der Versicherung II