Quantitatives Risikomanagement
Das Seminar findet
voraussichtlich das ganze Semester im Fernunterricht
statt.
Hinweise dazu finden Sie unten.
Im Seminar Quantitatives Risikomanagement betrachten wir Konzepte und
Mathematische Methoden, die zum Abdecken von finanziellen Risiken verwendet
werden. Nach einer Einführung zu Risikomanagement und den Anforderungen,
die Basel II und Solvency II an die Firmen stellen, betrachten wir die
mathematischen Modelle; wie z.B. multivariate Verteilungsfunktionen, Copulae,
Zeitreihen und Extremwerttheorie. Danach wenden wir die mathematischen
Konzepte auf Probleme des Risikomanagements an.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist eine einführende
Vorlesung in die Stochastik, d.h. die Einführung in die Stochastik oder
Wahrscheinlichkeitstheorie I.
Es sind keine weiteren Plätze im Seminar frei.
Im Moment wird das Seminar als Fernunterricht geplant. Die Studierenden
erstellen dazu einen erweiterten Handout. Der Handout sollte den ganzen
Vortrag inklusive Erklärungen enthalten, so dass die Teilnehmenden alle
Informationen erhalten, die sie auch bei einem Tafelvortrag erhalten
hätten. Der Handout ist bis zum Zeitpunkt des Vortrages, dienstags 12
Uhr, dem Dozenten zuzuschicken.
Hinweise zu LaTeX
- Verwenden Sie für Operatoren (wie exp, log, ln, sin, cos, tan) die
entsprechenden Befehle, also z.B. schreiben Sie \exp. Ohne Backslash fasst TeX
dies als ‹‹e Mal x Mal p›› auf, was
merkwürdig aussieht.
- Sie können eigene Operatoren wie Varianz und Covarianz erzeugen, zum
Beispiel mit {\rm Var}.
- Im Paket amsfonts ist der Befehl \mathbb{} definiert. Wenn Sie \mathbb{P}
und \mathbb{E} für Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert verwenden, kann
das Symbol nicht mit den entsprechenden Buchstaben verwechselt werden.
Literatur
McNeil, A.J., Frey, R. und Embrechts, P.
(2005). Quantitative Risk Management. Princeton University Press, Princeton.
Seminarthemen:
13. April: Yannik Dickopf
Grundlegende Konzepte des Risikomanagements
20. April: Mats Lerho
Multivariate Modelle I
27. April: Kira Hoffmann
Multivariate Modelle II
4. Mai: Anne-Christine Mangeot
Finanzzeitreihen I
11. Mai: Rabia Gökmen
Finanzzeitreihen II
18. Mai: Yiwen Wang
Copulas und Abhängigkeit
1. Juni: Mohamed Aliyan
Gesamtrisiko
8. Juni: Insa Meyer
Extremwerttheorie I
15. Juni: Jie Chen
Extremwerttheorie II
29. Juni: Vanessa Adeline Gunawan
Kreditrisikomanagement I
6. Juli:
Kreditrisikomanagement II
13. Juli: Paul Friedrich
Dynamische Kreditrisikomodelle I
20. Juli: Anke Schulte
Dynamische Kreditrisikomodelle II