).
Im Seminar Modellierung von Extremereignissen betrachten wir das Problem, die Verteilung von Ereignissen in einem Bereich zu schätzen, in dem keine oder zu wenige Daten vorliegen. Wir betrachten zuerst das Problem der asymptotischen Verteilung von geeignet skalierten Summen. Danach untersuchen wir die möglichen Grenzwerte der Verteilung von skalierten Maxima. Wir untersuchen weiter die Verteilung der Zeitpunkte, an denen eine grosse Schranke überschritten wird, und die Verteilung von Ereignissen, die eine grosse Schranke überschreiten. Auch statistische Methoden werden hergeleitet, um die Verteilung über einer grossen Schranke geeignet zu schätzen.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist eine der Vorlesungen Einführung in die Stochastik oder Wahrscheinlichkeitstheorie.
Um am Seminar teilzunehmen, senden Sie bitte die verbindliche Anmeldung zum Seminar dem Dozenten ().