Punktprozess-Theorie und Anwendungen
Die Seminar findet mittwochs 10-12 im
Seminarraum 2 des Mathematischen Instituts statt.
Im Seminar Punktprozess-Theorie und Anwendungen arbeiten wir mit
markierten Punktprozessen und stückweise deterministischen Markovprozessen. Nach
dem Erarbeien der Theorie, betrachten wir Anwendungen in der
Überlebensanalyse, Verzweigunsprozesse, Versicherungs- und
Finanzmathematik und in der Warteschlangentheorie.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie.
Für die Anmeldung senden Sie bitte die verbindliche
Anmeldung zu einem Seminar dem Dozenten per e-Mail.
Literatur
Jacobsen, M. (2006). Point Process Theory and Applications.
Marked Point and Piecewise Deterministic Processes. Birkhäuser, Boston.
Seminardaten:
- 13. April: Annika Hecker
- Einfache und markierte Punktprozesse
- 20. April:
- Konstruktion von einfachen und markierten Punktprozessen
- 27.April:
- Kompensatoren und Martingale I
- 4. Mai:
- Kompensatoren und Martingale II
- 11. Mai:
- Likelihood-Prozesse
- 18. Mai:
- Stückweise deterministische Markobprozesse I
- 1. Juni:
- Stückweise deterministische Markobprozesse II
- 22. Juni:
- Überlebensanalyse
- 29. Juni:
- Verzweigungsprozesse und Ruinprozesse
- 6. Juli:
- Finanzmathematik
- 13. Juli:
- Warteschlangenmodelle