Punktprozess-Theorie und Anwendungen

Die Seminar findet mittwochs 10-12 im Seminarraum 2 des Mathematischen Instituts statt.

Im Seminar Punktprozess-Theorie und Anwendungen arbeiten wir mit markierten Punktprozessen und stückweise deterministischen Markovprozessen. Nach dem Erarbeien der Theorie, betrachten wir Anwendungen in der Überlebensanalyse, Verzweigunsprozesse, Versicherungs- und Finanzmathematik und in der Warteschlangentheorie.

Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie.

Für die Anmeldung senden Sie bitte die verbindliche Anmeldung zu einem Seminar dem Dozenten per e-Mail.

Literatur

Jacobsen, M. (2006). Point Process Theory and Applications. Marked Point and Piecewise Deterministic Processes. Birkhäuser, Boston.

Seminardaten:

13. April: Annika Hecker
Einfache und markierte Punktprozesse
20. April:
Konstruktion von einfachen und markierten Punktprozessen
27.April:
Kompensatoren und Martingale I
 4. Mai:
Kompensatoren und Martingale II
11. Mai:
Likelihood-Prozesse
18. Mai:
Stückweise deterministische Markobprozesse I
 1. Juni:
Stückweise deterministische Markobprozesse II
22. Juni:
Überlebensanalyse
29. Juni:
Verzweigungsprozesse und Ruinprozesse
 6. Juli:
Finanzmathematik
13. Juli:
Warteschlangenmodelle