Zinsratenmodelle

Das Seminar Zinsratenmodelle betrachtet vor allem Obligationenpreise. Nach einer Einführung in den Obligationenmarkt betrachten wir Preisbildung bei Obligationen, bei Obligationen mit eingebetteten Optionen oder Obligationen mit Kreditrisiko. Verschiedene in der Praxis gebräuchliche Modelle werden behandelt.

Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist eine der Vorlesungen Wahrscheinlichkeitstheorie 1 oder Einführung in die Stochastik.

Neben einem Vortrag erstellen die Studierenden einen Handout, der vor dem Vortrag an die Teilnehmer verteilt wird. Der Handout sollte die wichtigsten Resultate der Vortrages enthalten. Der Handout soll den Kommilitonen ermöglichen, die Informationen des Vortrages nachzuschlagen, ohne das Buch ausleihen zu müssen.

Es wird erwartet, dass die Seminarteilnehmer auch an den Vorträgen der Kommilitonen anwesend sind.

Um am Seminar teilnehmen zu können,

• Melden Sie sich mit dem offiziellen Anmeldeformular, das Sie auf den Seiten des Prüfungsamtes finden, verbindlich für das Seminar beim Dozenten an. Dazu senden Sie bitte das eingescannte Formular per e-mail dem Dozenten.
• Falls es Termine gibt, zu denen Sie wegen anderer Verpflichtungen Ihren Vortrag nicht halten könnten, vermerken Sie dies bitte in Ihrer e-mail.
• Falls Sie Wunschtermine oder Themen haben, können Sie dies gerne auch in Ihrer e-mail angeben.
• Die Seminarplätze und Themen werden am 29. Januar unter den Angemeldeten verlost. Der Dozent wird Sie dann darüber informieren, ob Sie einen Platz im Seminar erhalten haben. Da sich in der Vergangenheit viele Studierende um die Seminarplätze beworben haben, erhalten die nicht erfolgreichen Bewerber durch die etwas frühere Deadline noch die Möglichkeit, sich termingerecht für ein alternatives Seminar zu bewerben.
• Viel Glück bei der Bewerbung.

Hinweise zu LaTeX

• Verwenden Sie für Operatoren (wie exp, log, ln, sin, cos, tan) die entsprechenden Befehle, also z.B. schreiben Sie \exp. Ohne Backslash fasst TeX dies als  ‹‹e Mal x Mal p››  auf, was merkwürdig aussieht.
• Sie können eigene Operatoren wie Varianz und Covarianz erzeugen, zum Beispiel mit {\rm Var}.
• Im Paket amsfonts ist der Befehl \mathbb{} definiert. Wenn Sie \mathbb{P} und \mathbb{E} für Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert verwenden, kann das Symbol nicht mit den entsprechenden Buchstaben verwechselt werden.

Literatur

Seminardaten:

17. April:

Arbitrage-freie Preise

24. April: Daniel Wolfert

Binomiale Modelle in diskreter Zeit

  8. Mai: Clemens Ferber

Einführung in die stochastische Analysis

15. Mai: Elham Safaeizadeh

Zinsratenmodelle in stetiger Zeit I

29. Mai: Tobias Herberts

Zinsratenmodelle in stetiger Zeit II

  5. Juni: Hannah Hacker

No-Arbitrage Modelle

12. Juni: Vanessa Gunawan

Kreditrisiko