Quantitatives Risikomanagement
Das Seminar findet donnerstags 10-11.30 im
Seminarraum 2 (Raum 204) des Mathematischen
Instituts
statt.
Im Seminar Quantitatives Risikomanagement betrachten wir Konzepte und
Mathematische Methoden, die zum Abdecken von finanziellen Risiken verwendet
werden. Nach einer Einführung zu Risikomanagement und den Anforderungen,
die Basel II und Solvency II an die Firmen stellen, betrachten wir die
mathematischen Modelle; wie z.B. multivariate Verteilungsfunktionen, Copulae,
Zeitreihen und Extremwerttheorie. Danach wenden wir die mathematischen
Konzepte auf Probleme des Risikomanagements an.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist eine einführende
Vorlesung in die Stochastik, d.h. die Einführung in die Stochastik oder
Wahrscheinlichkeitstheorie I.
Hinweise zu LaTeX
- Verwenden Sie für Operatoren (wie exp, log, ln, sin, cos, tan) die
entsprechenden Befehle, also z.B. schreiben Sie \exp. Ohne Backslash fasst TeX
dies als ‹‹e Mal x Mal p›› auf, was
merkwürdig aussieht.
- Sie können eigene Operatoren wie Varianz und Covarianz erzeugen, zum
Beispiel mit {\rm Var}.
- Im Paket amsfonts ist der Befehl \mathbb{} definiert. Wenn Sie \mathbb{P}
und \mathbb{E} für Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert verwenden, kann
das Symbol nicht mit den entsprechenden Buchstaben verwechselt werden.
Literatur
McNeil, A.J., Frey, R. und Embrechts, P.
(2005). Quantitative Risk Management. Princeton University Press, Princeton.
Seminarthemen:
24. Oktober: Melvin Claßen
Grundlegende Konzepte des Risikomanagements
31. Oktober: Gabriel Tesfaldet
Finanzzeitreihen