Bewertungsmethoden in der Personenversicherungsmathematik
Das Seminar findet donnerstags 10-11.30 im
Seminarraum 2 (Raum 204) des Mathematischen Instituts statt.
Im Seminar Bewertungsmethoden in der Personenversicherungsmathematik
betrachten wir marktkonsistente Methoden zur Bewertung von
Versicherungsprodukten im Lebensbereich. Ausgehend von den Ideen der
klassischen Personenversicherungsmathematik, werden die neuen, oft
finanzmathematischen Methoden, vorgestellt und gezeigt, wie damit
Versicherungsprodukte bewertet werden können.
Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist
Wahrscheinlichkeitstheorie I.
Hinweise zu LaTeX
- Verwenden Sie für Operatoren (wie exp, log, ln, sin, cos, tan) die
entsprechenden Befehle, also z.B. schreiben Sie \exp. Ohne Backslash fasst TeX
dies als ‹‹e Mal x Mal p›› auf, was
merkwürdig aussieht.
- Sie können eigene Operatoren wie Varianz und Covarianz erzeugen, zum
Beispiel mit {\rm Var} oder \mathop{\mathrm{Var}}.
- Im Paket amsfonts ist der Befehl \mathbb{} definiert. Wenn Sie \mathbb{P}
und \mathbb{E} für Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert verwenden, kann
das Symbol nicht mit den entsprechenden Buchstaben verwechselt werden.
- Wenn LaTeX ein Wort nicht trennen kann, z.B. wegen Umlauten, so kann mit
\- definiert werden, wo getrennt werden soll. (Beispiel: be\-nö\-ti\-gen)
Literatur
Møller, T. und Steffensen, M.
(2007). Market-Valuation Methods in Life and
Pension Insurance. Cambridge University Press, New York.
Seminarthemen:
- 17. April: Isabel Schindler
- Technische Reserven und Marktwerte I
- 8. Mai: Laura Arango Ramirez
- Technische Reserven und Marktwerte II
- 15. Mai: Mossaab Afechkar
- Zinsratentheorie in der Versicherung I
- 12. Juni:
- Zinsratentheorie in der Versicherung II
- 3. Juli:
- Bonus, das Binomial- und das Black-Scholes-Modell I
- 10. Juli:
- Bonus, das Binomial- und das Black-Scholes-Modell II