Versicherungsrisiko und Ruin

Die Seminar findet mittwochs 10-12 im Seminarraum 2 (Raum 2.04) des mathematischen Instituts statt.

Das Seminar Versicherungsrisiko und Ruin gibt eine Einführung in Risikomodelle und in die Ruintheorie. Risikomodelle beschäftigen sich mit der Verteilung des Gesamtschadens einer kollektiven Versicherung oder einem Portfolio von Versicherungspolicen. Da die exakten Verteilungen nur schwer zu berechnen sind, sucht man Kennzahlen und Approximationen. Weiter betrachtet man Prinzipien zur Prämienberechnung. Ruintheorie betrachtet die zeitliche Entwicklung eines Portfolios oder eines kollektiven Versicherungsvertrages, wobei man die gegenwärtige Situation festhält. Man untersucht dann, als Mass für das Risiko, wie wahrscheinlich es ist, dass das bereitgestellte Kapital nicht ausreicht, um immer solvent zu bleiben. Weitergehende Ruintheorie beschäftigt sich auch damit, wie Ruin im Modell typischerweise auftritt.

Voraussetzung für den Besuch des Seminars ist die Einführung in die Stochastik, Stochastik für Lehramtsstudierende oder Wahrscheinlichkeitstheorie I. Das Seminar ist auch für Lehramtsstudierende geeignet.

Alle Vorträge sind vergeben.

Hinweise zu LaTeX

Verwenden Sie für Operatoren (wie exp, log, ln, sin, cos, tan) die entsprechenden Befehle, also z.B. schreiben Sie \exp. Ohne Backslash fasst TeX dies als ‹‹e Mal x Mal p›› auf, was merkwürdig aussieht.
Sie können eigene Operatoren wie Varianz und Covarianz erzeugen, zum Beispiel mit {\rm Var} oder \mathop{\mathrm{Var}}.
Im Paket amsfonts ist der Befehl \mathbb{} definiert. Wenn Sie \mathbb{P} und \mathbb{E} für Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert verwenden, kann das Symbol nicht mit den entsprechenden Buchstaben verwechselt werden.
Wenn LaTeX ein Wort nicht trennen kann, z.B. wegen Umlauten, so kann mit \- definiert werden, wo getrennt werden soll. (Beispiel: be\-nö\-ti\-gen)

Literatur

David C.M. Dickson (2005). Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press, Cambridge.

Seminardaten:

15. April: Pia Nötzel: Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Versicherungsanwendungen
29. April Robin Parsi: Nutzentheorie
6. Mai: Vanessa Knapp: Prämienberechnungsprinzipien
20. Mai: Larissa Theilmann: Das kollektive Risikomodell I
3. Juni: Anna Stark: Das kollektive Risikomodell II
10. Juni: Ummahan Onaran: Das individuelle Risikomodell
17. Juni: Theodor Voss: Einführung in die Ruintheorie
1. Juli: Jan Lange: Klassische Ruintheorie I
8. Juli: Gabriel Reutlinger: Klassische Ruintheorie II
15. Juli: Robert Meynhardt: Fortgeschrittene Ruintheorie
22. Juli: Anton Janßen: Rückversicherung