Stochastik I
Die Vorlesung Stochastik I richtet sich an Studenten ab dem
4. Semester. Sie behandelt zuerst eine Einführung in die
Masstheorie, um die Stochastik auf ein mathematisches Fundament zu
stellen. Danach betrachten wir verschiedene Modelle und Werkzeuge der
Stochastik. Eine besondere Rolle spielen dabei stochastische
Prozesse, die für die Anwendungen in der Finanz- und
Versicherungsmathematik wie auch in der Biologie wichtig
sind. Kenntnisse aus der Vorlesung "Einführung in die Stochastik"
sind zum einfacheren Verständnis nützlich, aber nicht
notwendig. Zum Verständnis der Vorlesung ist die aktive Teilnahme
an den Übungen notwendig.
Literatur
Bauer, H. (2002). Wahrscheinlichkeitstheorie. Fifth edition. de
Gruyter, Berlin.
Feller, W. (1968). An Introduction to Probability Theorie and its
Applications, 3. Auflage, Band I und II. Wiley, New York.
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels,
J. (1999). Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley,
Chichester.
Vorlesungen:
Die Vorlesungen finden im Seminarraum 2 des Mathematischen Instituts
statt,
dienstags und donnerstags 8.30-10.00.
| Beginn der Vorlesungen: | | Dienstag 4. April |
| Beginn der Übungen: | | Zweite Semesterwoche |
Klausur
Vorlesungsnotizen
Masstheorie (pdf)
Zufallsvariablen (pdf)
Martingale (pdf)
Erneuerungstheorie (pdf)
Irrfahrten (pdf)