Wahrscheinlichkeitstheorie I
Die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie I richtet sich an Studierende
ab dem 4. Semester. Sie behandelt zuerst eine Einführung in die
Masstheorie, um die Stochastik auf ein mathematisches Fundament zu
stellen. Danach betrachten wir verschiedene Modelle und Werkzeuge der
Stochastik. Eine besondere Rolle spielen dabei stochastische
Prozesse, die für die Anwendungen in der Finanz- und
Versicherungsmathematik wie auch in der Biologie und Physik wichtig
sind. Kenntnisse aus der Vorlesung "Einführung in die
Stochastik" sind zum einfacheren Verständnis nützlich, aber nicht
notwendig. Zum Verständnis der Vorlesung ist die aktive Teilnahme
an den Übungen notwendig.
Literatur
Bauer, H. (2002). Wahrscheinlichkeitstheorie. Fifth edition. de
Gruyter, Berlin.
Feller, W. (1968). An Introduction to Probability Theorie and its
Applications, 3. Auflage, Band I und II. Wiley, New York.
Klenke, A. (2006). Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer-Verlag,
Heidelberg.
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels,
J. (1999). Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley,
Chichester.
Vorlesungen:
Die Vorlesungen finden im dienstag im Seminarraum 2 und
mittwochs im Hörsaal des
Mathematischen Instituts statt,
jeweils 10-12.
| Beginn der Vorlesungen: | | Dienstag 14. April |
| Beginn der Übungen: | | Zweite Semesterwoche |
Übungen
Die Übungen finden in zwei Gruppen, mittwochs 8-10 im
Seminarraum 3 (Gyrhofstrasse) und donnerstags 12-14 im
Seminarraum A der Chemie statt.
Die Übungsblätter und weitere Informationen finden Sie
hier.
Klausur
Vorlesungsnotizen
Skript