Wahrscheinlichkeitstheorie I
Die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie I richtet sich an Studierende
ab dem 4. Semester. Sie behandelt zuerst eine Einführung in die
Masstheorie, um die Stochastik auf ein mathematisches Fundament zu
stellen. Danach betrachten wir verschiedene Modelle und Werkzeuge der
Stochastik. Eine besondere Rolle spielen dabei stochastische
Prozesse, die für die Anwendungen in der Finanz- und
Versicherungsmathematik wie auch in der Biologie und Physik wichtig
sind. Kenntnisse aus der Vorlesung "Einführung in die
Stochastik" sind zum einfacheren Verständnis nützlich, aber nicht
notwendig. Zum Verständnis der Vorlesung ist die aktive Teilnahme
an den Übungen notwendig.
Literatur
Bauer, H. (2002). Wahrscheinlichkeitstheorie. Fifth edition. de
Gruyter, Berlin.
Feller, W. (1968). An Introduction to Probability Theorie and its
Applications, 3. Auflage, Band I und II. Wiley, New York.
Klenke, A. (2006). Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer-Verlag,
Heidelberg.
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels,
J. (1999). Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley,
Chichester.
Vorlesungen:
Die Vorlesungen finden dienstags, 14-16 und
donnerstags, 8-10 im grossen Hörsaal der
Botanik statt.
| Beginn der Vorlesungen: | | Dienstag 9. Oktober |
| Beginn der Übungen: | | Freitag 19. Oktober |
Übungen
Die Übungen finden in zwei Gruppen, freitags 8-9.30 im
Hörsaal
XIa und 12-13.30 im Hörsaal
B VI der Unibibliothek statt.
Klausur
Die Nachklausur findet am Donnerstag 21. März von 13-15 im Hörsaal I der Chemie
statt.
Als Hilfsmittel zugelassen ist das Skript (handschriftlich und/oder ausgedruckt)
und ein Taschenrechner.
Resultate der Nachklausur
Einsicht in die Nachklausur Fr. 22.3. 10-11 im Raum 1.04 und Di. 26.3. 10-11 im Raum 0.01 im Container
bei der Physik, Gebäude 318.
Vorlesungsnotizen
Masstheorie
Zufallsvariablen
Martingale
Erneuerungsprozesse
Irrfahrten