Wahrscheinlichkeitstheorie I
Die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie I richtet sich an Studierende
ab dem 4. Semester. Sie behandelt zuerst eine Einführung in die
Masstheorie, um die Stochastik auf ein mathematisches Fundament zu
stellen. Danach betrachten wir verschiedene Modelle und Werkzeuge der
Stochastik. Eine besondere Rolle spielen dabei stochastische
Prozesse, die für die Anwendungen in der Finanz- und
Versicherungsmathematik wie auch in der Biologie und Physik wichtig
sind. Kenntnisse aus der Vorlesung "Einführung
in die Stochastik" sind zum einfacheren Verständnis nützlich, aber nicht
notwendig. Zum Verständnis der Vorlesung ist die aktive Teilnahme
an den Übungen notwendig.
Literatur
Bauer, H. (2002). Wahrscheinlichkeitstheorie. Fifth edition. de
Gruyter, Berlin.
Feller, W. (1968). An Introduction to Probability Theorie and its
Applications, 3. Auflage, Band I und II. Wiley, New York.
Klenke, A. (2006). Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer-Verlag,
Heidelberg.
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels,
J. (1999). Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley,
Chichester.
Vorlesungen:
Die Vorlesungen finden dienstags, 12-14 und
donnerstags, 8-10 im grossen Hörsaal der
Botanik statt.
| Beginn der Vorlesungen: | | Dienstag 8. April |
| Beginn der Übungen: | | Zweite Semesterwoche |
Übungen
Die Übungsblätter und weitere Informationen finden Sie
hier.
Klausur
Die Nachklausur findet am Dienstag 23. September von 9-11 im Hörsaal I der Physik
statt.
Als Hilfsmittel zugelassen ist das Skript (handschriftlich und/oder ausgedruckt)
und ein Taschenrechner.
Zur Nachklausur zugelassen ist, wer mindestens 2/3 der Punkte der Übungen
erreicht hat.
Zur Nachklausur melden Sie sich bitte bei KLIPS an. Diplom- und Lehramt
-Staatsexamenstudierende melden sich bitte bei Frau Schmeck mit diesem
Formular an. Eine Altzulassung machen Sie bitte mit dem Formular bei
Frau Schmeck geltend.
Vorlesungsnotizen
Masstheorie
Zufallsvariablen
Martingale
Erneuerungsprozesse
Irrfahrten