Wahrscheinlichkeitstheorie I
Die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie I richtet sich an Studierende
ab dem 4. Semester. Sie behandelt zuerst eine Einführung in die
Masstheorie, um die Stochastik auf ein mathematisches Fundament zu
stellen. Danach betrachten wir verschiedene Modelle und Werkzeuge der
Stochastik. Eine besondere Rolle spielen dabei stochastische
Prozesse, die für die Anwendungen in der Finanz- und
Versicherungsmathematik wie auch in der Biologie und Physik wichtig
sind. Kenntnisse aus der Vorlesung "Einführung
in die Stochastik" sind zum einfacheren Verständnis nützlich,
aber nicht notwendig. Zum Verständnis der Vorlesung ist die aktive Teilnahme
an den Übungen notwendig.
Literatur
Bauer, H. (2002). Wahrscheinlichkeitstheorie. Fifth edition. de
Gruyter, Berlin.
Feller, W. (1968). An Introduction to Probability Theorie and its
Applications, 3. Auflage, Band I und II. Wiley, New York.
Klenke, A. (2006). Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer-Verlag,
Heidelberg.
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels,
J. (1999). Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley,
Chichester.
Vorlesungen:
Die Vorlesungen finden mittwochs und donnerstags, 10-12
im Hörsaal (Raum 2.03) des mathematischen
Instituts statt.
| Beginn der Vorlesungen: | | Mittwoch 22. April |
| Beginn der Übungen: | | Zweite Semesterwoche |
Fernunterricht
Im Sommersemester 2020 findet kein Präsenzunterricht statt.
Der Fernunterricht folgendermassen organisiert:
- Melden Sie sich auf dem Listenserver
Wahrscheinlichkeitstheorie-1 an, um Informationen des Dozenten zu
erhalten. Falls Sie später beschliessen, die Vorlesung abzubrechen, können Sie
sich selbständig wieder von der Liste abmelden. Sie können keine Mails über
den Listenserver versenden.
- Die Vorlesungsnotizen werden online gestellt mit der Angabe des Datums,
bis zu dem erwartet wird, dass Sie den Stoff bearbeitet haben. Für die Übungen
wird eine lineare Bearbeitung des Stoffes angenommen.
- Wenn Sie Fragen zum Stoff haben, wenden Sie sich mit einer e-mail an den
Dozenten
Fragen, die auch für andere Teilnehmer
relevant sein könnten, werden mit einer Mail über den Listenserver
beantwortet.
- Meldungen, die über den Server verschickt werden, werden
archiviert.
- Die Organisation der Übungen finden
Sie hier. Fragen zu den Übungen stellen Sie bitte direkt an Frau
Brinker
- Am 15. Juli 10-11 findet eine online-Sprechstunde statt. Der ZOOM Link
wird über den Listen-Server versendet.
- Die Informationen zur Übungs-Sprechstunde finden Sie auf Ilias.
Das Kapitel Irrfahrten
ist nun online.
Fragen zum Stoff stellen Sie bitte direkt dem Dozenten
Übungen
Die Organisation der Übungen finden
Sie hier. Die Übungsseiten finden Sie hier.
Klausur
Die Nachklausur findet am Mittwoch 23. September von 9:00-11:00 in der Aula 1
statt. Aufgrund der Formalitäten bitten wir Sie, spätestens 20
Minuten vor der Klausur zu erscheinen. Beachten sie bitte die
Verhaltensregeln.
Als Hilfsmittel zugelassen ist das Skript (handschriftlich und/oder ausgedruckt)
und ein Taschenrechner.
Zur Nachklausur zugelassen ist, wer mindestens 2/3 der Punkte der Übungen
erreicht hat. Liste der neu zugelassenen Studierenden.
Zur Anmeldung zur Nachklausur finden Sie Informationen auf der Seite des Prüfungsamtes. Falls
Sie eine Altzulassung geltend machen möchten, vergessen Sie bitte nicht das
entsprechende Formular
an
Frau Brinker zu senden, sofern Sie dies noch nicht für die Klausur gemacht haben.
Alte Klausuren:
Vorlesungsnotizen
Skript
Masstheorie
Zufallsvariablen
Martingale
Erneuerungsprozesse
Irrfahrten