Wahrscheinlichkeitshteorie II
Die Vorlesung Wahrscheinlichkeitshteorie II richtet sich an
Studierende, die Wahrscheinlichkeitstheorie I gehört haben. Wir betrachten
verschiedene Modelle und Werkzeuge der Stochastik. Eine besondere Rolle
spielen dabei stochastische Prozesse, die für die Anwendungen in
der Statistik, Finanz- und Versicherungsmathematik, Physik wie auch in der
Biologie wichtig sind. Zum Verständnis der Vorlesung ist die aktive Teilnahme
an den Übungen notwendig.
Literatur
Bauer, H. (2002). Wahrscheinlichkeitstheorie. Fifth edition. de
Gruyter, Berlin.
Feller, W. (1968). An Introduction to Probability Theorie and its
Applications, 3. Auflage, Band I und II. Wiley, New York.
Klenke, A. (2006). Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer-Verlag,
Heidelberg.
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels,
J. (1999). Stochastik Processes for Insurance and Finance. Wiley,
Chichester.
Vorlesungen:
Die Vorlesungen finden dienstags und
donnerstags, 8-10 im kleinen Hörsaal (Raum 313) des mathematischen Instituts statt.
| Beginn der Vorlesungen: | | Dienstag 7. Oktober |
| Beginn der Übungen: | | Donnerstag 16. Oktober |
Übungen
Die Übungen finden donnerstags 10-12 im Seminarraum 3 (Raum 314) des Mathematischen
Instituts statt.
Die Übungsblätter finden Sie hier.
Klausur
Die Klausur findet mündlich nach Vereinbarung statt.
Vorlesungsnotizen
Skript
Masstheorie
Zufallsvariablen
Martingale
Erneuerungsprozesse
Irrfahrten
Martingale in stetiger Zeit
Brownsche Bewegung
Markovketten
Spezielle Verteilungen
Copulas
Zentrale Grenzwertsätze und Anziehungsbereiche
Extremwerttheorie
Stochastische Analysis