Wahrscheinlichkeitstheorie II
Die Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie II richtet sich an
Studierende, die Wahrscheinlichkeitstheorie I gehört haben. Wir betrachten
verschiedene Modelle und Werkzeuge der Stochastik. Eine besondere Rolle
spielen dabei stochastische Prozesse, die für die Anwendungen in
der Statistik, Finanz- und Versicherungsmathematik, Physik wie auch in der
Biologie wichtig sind. Zum Verständnis der Vorlesung ist die aktive Teilnahme
an den Übungen notwendig.
Literatur
Bauer, H. (2002). Wahrscheinlichkeitstheorie. Fifth edition. de
Gruyter, Berlin.
Feller, W. (1968). An Introduction to Probability Theorie and its
Applications, 3. Auflage, Band I und II. Wiley, New York.
Klenke, A. (2006). Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer-Verlag,
Heidelberg.
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. und Teugels,
J. (1999). Stochastik Processes for Insurance and Finance. Wiley,
Chichester.
Vorlesungen:
Die Vorlesungen finden dienstags und
donnerstags, 8.00-9.30
statt.
| Beginn der Vorlesungen: | | 3. November |
| Beginn der Übungen: | | erste Vorlesungswoche |
Kenntnisse aus der Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie I sind notwendig.
Fernunterricht
Im Moment wird die Vorlesung als Fernunterricht geplant.
- Melden Sie sich auf dem Listenserver
Vorlesung-Schmidli an, um Informationen des Dozenten zu
erhalten. Falls Sie später beschliessen, die Vorlesung abzubrechen, können Sie
sich selbständig wieder von der Liste abmelden. Sie können keine Mails über
den Listenserver versenden.
- Die Vorlesungsnotizen werden vor den Vorlesungen online gestellt. Es wird
erwartet, dass die Studierenden den Stoff für die nächste Vorlesung
vorbereiten.
- In den Vorlesungen werden online Hinweise zum Stoff gegeben. Es
können natürlich auch Fragen zum Stoff gestellt werden.
- Wenn Sie Fragen zum Stoff haben, können Sie sich auch mit einer e-mail an den
Dozenten
wenden. Fragen, die auch für andere Teilnehmer
relevant sein könnten, werden mit einer Mail über den Listenserver
beantwortet.
- Meldungen, die über den Server verschickt werden, werden
archiviert.
Nächste Vorlesung(en)
Übungen
Die Übungen finden mittwochs 10-12 online statt. Informationen zu den Übungen und die Übungsblätter finden Sie auf
Ilias.
Klausur
Die Klausur findet mündlich nach Vereinbarung statt. Um zur Klausur zugelassen
zu werden, müssen Sie 2/3 der Bearbeitungspunkte erreichen.
Vorlesungsnotizen
Skript
Masstheorie
Zufallsvariablen
Martingale
Erneuerungsprozesse
Irrfahrten
Martingale in stetiger Zeit
Brownsche Bewegung
Markovketten
Spezielle Verteilungen
Copulas
Zentrale Grenzwertsätze und Anziehungsbereiche
Extremwerttheorie
Stochastische Analysis